Una pregunta sobre cómo ganar dinero en el mercado FOREX - página 9

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C-4:

Ya has aburrido a todos con tu inestabilidad. Esto es sólo su problema, no el nuestro. Para NS y TA es indiferente la serie con la que se trabaje, todos los indicadores mostrarán lo mismo de todos modos, es decir, nada definitivo.
Se construyen ST sobre indicadores, que no sólo son estacionarios sino que a menudo son funciones suaves diferenciables, y se predice el cociente inicial. ¿Por qué no adoptas el apodo de "avestruz con la cabeza en la arena"?
 
Mathemat:

La "estacionariedad" no está en las comillas ni en las regresiones sobre ellas, sino en otras funciones del mercado.

Entre comillas, porque no tiene por qué ser estacionario en el sentido estadístico. Más bien, está en una especie de resistencia.

Si avtomat saca su AEC describiendo el mercado mediante difurcaciones lineales con coeficientes constantes, ese modelo no sería menos aceptable que lo que tú sigues diciendo.

No confundamos un objeto con un modelo de ese objeto.
 
faa1947:
Construyes tu TS sobre indicadores, que no son sólo estacionarios sino a menudo funciones suaves diferenciables, y predices el cociente inicial. ¿Por qué no utiliza el apodo de "avestruz con la cabeza en la arena"?


Tiene un 100% de razón. La AT no tiene requisitos para los datos en bruto. No le importa la no estacionalidad. La no estacionariedad es relevante para métodos estadísticos como la regresión.

Pero la cuestión de la inutilidad de los indicadores está abierta. ¿Qué se puede utilizar entonces?

 
faa1947:
Construyes tu TS sobre indicadores que no son sólo estacionarios, sino a menudo funciones suaves diferenciables, y predices el cociente subyacente. ¿Por qué no utiliza el apodo de "avestruz con la cabeza en la arena"?

¿Me estás tomando el pelo? Como si su aproximación lineal no fuera una función suave y diferenciable. Lo que intentas decir aquí ya lo has dicho tú antes y está fuera del tema de este hilo.
 
Demi:


Tiene un 100% de razón en eso. La AT no exige ningún requisito a la información inicial. No le importa la no estacionalidad. La no estacionariedad es relevante para métodos estadísticos como la regresión.

Pero la cuestión de la inutilidad de los indicadores está abierta. ¿Qué se puede utilizar entonces?

a los indicadores + el residuo, que = diferencia entre el indicador y el cociente
 
faa1947:
a los indicadores + el residuo, que = diferencia entre el indicador y el cociente

no hay peces allí
 
C-4:

...todos los indicadores mostrarán lo mismo de todos modos, es decir, nada definitivo.
Entonces, ¿todos los indicadores no tienen valor en principio? ¿Qué utilizas entonces?
 
C-4:

¿Me estás tomando el pelo? Como si su aproximación lineal no fuera una función suave y diferenciable. Lo que intentas decir aquí ya lo has dicho tú antes y es un offtopic para este hilo.
No es un offtopic. Topeka starter lleva años utilizando TA con NS. Es un callejón sin salida. Hay personas que por talento o suerte han construido una AT, y el 5% de ellas. No es uno de ellos. Se necesita una experiencia sistemática y repetible y sólida en la construcción de AT. Así que cambia a las chicas.
 
Demi:

Allí no hay peces.
No voy a demostrar ni enseñar. Sólo un pensamiento, para este foro, sólo inusualmente fresco.
 
C-4:

...todos los indicadores mostrarán lo mismo de todos modos, es decir, nada definitivo.
se ha ido... Sí, es difícil comunicarse con los genios
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