Aplicación del análisis matemático y de las matemáticas superiores - página 10
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Aquí es donde no sé... Por desgracia, es imposible analizar la lógica que se está construyendo . Es decir, no hay respuesta a la pregunta de por qué la red neuronal produjo tal o cual resultado. Así que tal vez lo predicen de una manera completamente diferente a los mash-ups adaptativos. Por ejemplo, existe una cosa como los patrones de precios que está completamente inexplorada... Al fin y al cabo, ¡la gente comercia con éxito de forma manual! Yo mismo sé cómo hacerlo :) Así que también puedo transmitir estos conocimientos a un robot.
Es cierto, los NS son muy opacos. Me he adentrado en ella hace año y medio, pero a nivel semi-elemental, tratando de predecir los niveles inmediatos. Cuando me di cuenta de que ese era mi límite, me pasé a GA. Con un número de parámetros mucho menor, los resultados fueron casi los mismos, incluso en los modelos lineales. Resulta que para predecir los máximos y mínimos de algunos días anteriores, los precios de cierre por sí solos son suficientes: tienen la máxima información, y añadir otra información a los precios de cierre apenas cambia el resultado.
. Resulta que para predecir los máximos y mínimos de varios días anteriores, sólo los precios de cierre son suficientes: tienen la máxima información, y añadir otra información a los precios de cierre apenas cambia el resultado.
En principio tiene sentido, porque el precio de apertura del día siguiente no debe predecirse conociendo todos los precios anteriores, por lo que es el menos informativo y el más predecible. No está claro por qué los precios extremos son menos informativos que los de cierre...
Ninguno, xeon, por desgracia. Pero este fenómeno tiene algo que ver con la precisión de la predicción. El mejor predictor basado en el precio de cierre es el precio de apertura (obviamente), mucho peor el alto, un poco peor el bajo, y muy mal el precio de cierre.
Tiene sentido, porque no es necesario prever el precio de apertura del día siguiente si se conocen todos los precios anteriores, por lo que es el menos informativo y el más predecible. No está claro por qué los precios extremos son menos informativos que los precios de cierre...
Incluso H+L/2 no da los mismos resultados que Close, y una barra es un concepto muy relativo, especialmente para marcos temporales menores que D1
Sin embargo, .... de qué cosas complicadas estamos hablando aquí en los lugares....
teoría de la probabilidad.....
algo que no entiendo de nuevo....
el cambio de precios es aleatorio, ¿verdad?
entonces el cambio en este mismo cambio de precio también es aleatorio, ¿no? (¿es un derivado?)
por lo que el cambio en el cambio en el cambio también se forma exactamente de la misma manera. ...
En realidad, podríamos seguir así durante mucho tiempo, pero no lo haré. Ya es suficiente. ...
¡Señores matemáticos!
¡tenemos muchas cantidades correlacionadas!
¿nadie ha resuelto aún la fórmula?
P.D. aún más no entiendo qué tiene que ver el azar con esto, ya que la fórmula se puede derivar... pero eso es más una cuestión para los lingüistas.
Ehhhhh, Tovaroved, tienes razón en algunas partes. Pero no siempre:
1. El postulado original sobre la aleatoriedad de los cambios de precios es lo mismo que decir de mí que hablo ruso. El azar es diferente. La oscilación del péndulo en un reloj de superprecisión también es algo aleatoria, pero eso no impide conocer la hora con suficiente precisión.
2. Un proceso aleatorio y su "derivada" no están necesariamente correlacionados, es más, ¡pueden ser incluso independientes! No voy a poner un ejemplo, pero debe ser algo relacionado con el ruido blanco o algún otro ruido de color.
E incluso si los valores están correlacionados, esto no nos hace sentir mucho mejor: el suizo, por ejemplo, tiene una gran correlación de movimiento con el euro, ¿y qué? Y también hay un ejemplo de correlación perfecta: el ask del euro siempre es mayor que el bid, y en Alpari siempre es exactamente 3 puntos mayor. Dos variables aleatorias correlacionadas al 100%. ¿Y eso ayuda a conocer el precio con un día de antelación?
Ehhhhh, Tovaroved, tienes razón en algunas partes. Pero no siempre:
1. El postulado original sobre la aleatoriedad de los cambios de precios es lo mismo informativo que decirme que hablo ruso. El azar es diferente. La oscilación del péndulo en un reloj de superprecisión también es algo aleatoria, pero eso no impide conocer la hora con suficiente precisión.
2. Un proceso aleatorio y su "derivada" no están necesariamente correlacionados, es más, ¡pueden ser incluso independientes! No voy a poner un ejemplo, pero debe ser algo relacionado con el ruido blanco o algún otro ruido de color.
E incluso si los valores están correlacionados, esto no nos hace sentir mucho mejor: el suizo, por ejemplo, tiene una gran correlación de movimiento con el euro, ¿y qué? Y también hay un ejemplo de correlación perfecta: el ask del euro siempre es mayor que el bid, y en Alpari siempre es exactamente 3 puntos mayor. Dos variables aleatorias correlacionadas al 100%. ¿Y eso ayuda a conocer el precio con un día de antelación?
Por qué nadie... La completa aleatoriedad del comportamiento de los precios (movimiento browniano) es sólo una hipótesis sobre el mercado, y no una muy buena. Hay niveles significativos, ondas de Elliott, etc.