Las regularidades de los movimientos de los precios: Parte 1. Orientación de precios - página 9
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Probablemente no lo hará. La segunda ley de la termodinámica nos dice: la entropía de un sistema cerrado no puede disminuir. Lo que significa que para cualquier proceso real, siempre debemos observar un desequilibrio entre las direcciones hacia adelante y hacia atrás en el tiempo.
Desde el punto de vista práctico, podemos ver la segunda ley de forma un poco diferente: si registramos una disminución de la entropía en algún momento (por ejemplo, cuando, como en este caso, vemos una oscilación), esto significa que el sistema está bajo influencia externa. Si conseguimos averiguar qué camino es lo más rápido posible, nos llevamos un premio)
La entropía de un proceso completamente aleatorio distribuido normalmente es finita y máxima y no puede aumentar ni disminuir. La dirección de la flecha del tiempo en tal sistema no importa. En cualquier dirección, las probabilidades serán iguales, como demuestran las pruebas sobre variables aleatorias.
Así que, señores, eso nos deja con dos opciones.
Opción 1: Son sólo efectos de la volatilidad.
Opción 2: Este es el efecto de la flecha del tiempo, lo que significa que la figura sí ocurre.
Ahora voy a comprobar en un paseo aleatorio con una distribución de Pareto. Entonces desactivaré la flecha del tiempo: barajaré las barras y veré qué pasa.
Una prueba de la distribución tipo Paretto:
Ampliación de la gama: 69206(8,04%)
Reducción del rango: 68867(8%)
¿Figuras? Las probabilidades son iguales. La versión de la volatilidad no está confirmada.
sobre el azar sería si se genera una serie sin efectos de volatilidad. Y si se obtiene una serie aleatoria a partir de una real con la volatilidad conservada, será la misma que para la original.
Opción 1: Son sólo efectos de la volatilidad.
Bueno... no. Si se analizan las cotizaciones aleatorias en términos de volatilidad, se obtiene lo mismo, es decir, la igualdad.
Normal... un pico y luego un descenso suave... eso tiene sentido.
_____________
Incluso si miras la imagen que ha colgado Dima -citas reflejadas horizontalmente- no parece natural.
Bueno... no. Si se analizan las cotizaciones aleatorias en términos de volatilidad, se obtiene lo mismo, es decir, la igualdad.
Normal... un pico y luego un descenso suave... eso tiene sentido.
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Incluso si miras la imagen que ha colgado Dima -citas reflejadas horizontalmente- no parece natural.
La entropía de un proceso completamente aleatorio distribuido normalmente es finita y máxima y no puede aumentar ni disminuir. La dirección de la flecha del tiempo en dicho sistema es irrelevante. En cualquiera de los dos sentidos las probabilidades serán iguales, como demuestran las pruebas sobre variables aleatorias.
Si se reunieran estadísticas sobre los movimientos de los precios tras los triángulos desvanecidos, nacería un sistema.
y si se cronometra esas subidas y bajadas - así es como funciona - a través de las sesiones de negociación :-)
Este tipo de cosas se plantearon en la araña hace mucho tiempo, en 2004. El tema es interesante, no me he puesto a escribir búhos con diferentes opciones de entrada/salida, MM... etc. - quizá alguien esté preparado para ello... :-)
Este tipo de cosas se plantearon en la araña hace mucho tiempo, allá por 2004. El tema es interesante, aunque no me he dedicado específicamente a exponer los patrones escribiendo búhos con diferentes opciones de entrada/salida, MM... etc. - quizá alguien esté preparado para ello... :-)
Con vola todo está claro, a mí por ejemplo me parece más interesante la estadística cuando se amplía el rango diario.
Lo encontré en los archivos de mi ordenador buscando "Regularidades". Todavía no he visto este TC... :-) Tendré que mirarlo más de cerca...
El"
El sistema se basa en las regularidades de losmovimientos monetarios, que se derivan del tratamiento de los datos estadísticos durante dos años. Es aconsejable mirar la figura al leer el texto.
"
P.D. Si es una tontería, no la patees, no la tires a un arbusto de espinas...