Espectros del ERUUSD: ¿es una prueba de no estacionariedad? - página 7
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El mercado será diferente en cada una de las siguientes 240 barras.
Si seguimos a Peters, debemos tomar la parte de la BP que tiene memoria, construir una TS sobre esta parte y la TS será invariante con respecto a los siguientes desplazamientos a lo largo de la BP. En mi opinión, el tamaño de la ventana es tal que representa todas las frecuencias que caracterizan a la PA, y no es ni más corta (no todas las frecuencias) ni más larga (algunas frecuencias se repiten varias veces).
Mark Twain, Cómo edité un periódico agrícola
" (editor real).
- No distingues entre gradas y surcos; tus vacas pierden el plumaje; recomiendas la domesticación de hurones, ¡ya que estos animales tienen un carácter alegre y son excelentes cazando ratas! Escribes que las ostras se comportan tranquilamente mientras suena la música. Pero ese comentario es innecesario, completamente innecesario. Las ostras siempre están tranquilas. Nada puede desequilibrarlos. Las ostras no saben nada de música. Oh, ¡truenos y relámpagos! Si te propusiste como objetivo de tu vida mejorar en ignorancia, no podrías ser más distinguido de lo que eres hoy. Nunca he visto nada igual. Su informe de que la castaña de Indias está ganando rápidamente terreno como producto comercializable podría arruinar el papel para siempre. Exijo que deje el periódico inmediatamente. No necesito más permiso, de todas formas no podría utilizarlo bajo ningún pretexto mientras te sientes en mi lugar. Estaría temblando de miedo al pensar qué es exactamente lo que aconsejarías al lector en el próximo número del periódico. Mis ojos se oscurecían en cuanto recordaba lo que escribiste sobre las jaulas de ostras en el apartado "Horticultura ornamental". ¡Exijo que te vayas de inmediato! Mis vacaciones han terminado. ¿Por qué no me dijiste que no sabías nada de agricultura?
- ¿Por qué no lo hiciste, vaina de guisante, vaina de col, hijo de una calabaza? Es la primera vez que escucho semejante tontería. Déjenme decirles algo: he sido editor durante catorce años y es la primera vez que escucho que un hombre tiene que saber algo para editar un periódico."
Un espectro estable es cuando el mercado tiene ciclos con un periodo constante con un cambio de fase constante. La ciclicidad es una condición muy estricta, como el día y la noche en la tierra son estables en el tiempo :) La periodicidad justa es una condición menos estricta. Es, por ejemplo, cuando algún proceso tiene un periodo de tiempo fijo, pero no tiene que repetirse cíclicamente: puede empezar casi en cualquier momento. La volatilidad es cíclica y está relacionada con la diferente presencia de actores en el mercado en diferentes momentos del día. Pero la ciclicidad en los periodos de crecimiento/declive, ¿de dónde viene? No existe ni siquiera en una muestra corta - es una coincidencia.
>> cuéntale a tu abuela los resultados de tu investigación
¿Cuál es el instrumento(s)? Déjame comprobar si hay señal.
Un espectro estable es cuando el mercado tiene ciclos con un periodo constante con un cambio de fase constante. La ciclicidad es una condición muy estricta, como el día de la Tierra es estable :) Por ejemplo, la simple periodicidad es una condición menos estricta. Es, por ejemplo, cuando algún proceso tiene un periodo de tiempo fijo, pero no tiene por qué ser cíclico: puede empezar casi en cualquier momento. La volatilidad es cíclica y está relacionada con la diferente presencia de actores en el mercado en diferentes momentos del día. Pero la ciclicidad en los periodos de crecimiento/declive, ¿de dónde viene? No existe ni siquiera en una muestra corta - son coincidencias.
No hablo de la ciclicidad, no es la electricidad. Me refiero más bien a la representatividad de la muestra de BP. Las características del espectro resultante serán aproximadamente iguales en los desplazamientos no necesariamente por periodo.
No hablo de la ciclicidad, no es la electricidad. Me refiero más bien a la representatividad de la muestra de BP. Las características del espectro resultante serán aproximadamente iguales en los desplazamientos no necesariamente por periodo.
No destacarán frente a otras oscilaciones cercanas en el espectro. La señal será inseparable del ruido. Sólo si hay un conjunto de frecuencias (o periodos) que será superado por otros.
No se distinguen de otras oscilaciones cercanas en el espectro. La señal será inseparable del ruido. Sólo si hay un conjunto de frecuencias (o periodos) que será superado por otros.
En este foro se mostró una vez un curioso estado. En una duración de 1 día midieron las longitudes de los candelabros y en los mismos ejes pusieron estas dimensiones durante varios días. Las magnitudes absolutas de las longitudes de las velas diferían de un día a otro, pero sus formas eran notablemente similares. Creo que el espectro de cada día difiere poco también. Si se pudiera encontrar un tramo de BP así, el SPM tendría características similares, de eso se trata.
En este foro, una vez se mostró un curioso estado. En una duración de 1 día, midieron las longitudes de las velas y en los mismos ejes trazaron estas dimensiones durante varios días. Las magnitudes absolutas de las longitudes de las velas diferían de un día a otro, pero sus formas eran notablemente similares. Creo que el espectro de cada día difiere poco también. Si fuera posible encontrar ese tramo de BP, el SPM tendría características similares, de eso se trata.
Sí puede que el espectro y los periodos destaquen por ciertos tramos de la historia e incluso eso no sería una coincidencia. Por ejemplo, últimamente ha sido plana y lo más probable es que pueda encontrar períodos "importantes" en los incrementos. Pero eso no significa que vaya a encontrar esos momentos en el tiempo y que pueda sacar provecho de ellos. Lo mismo puede ocurrir con algunas áreas de tendencia. Pero siempre encontrará este espectro con un retraso y lo aplicará cuando ya haya cambiado (lo aprenderá más adelante). Los momentos en los que el mercado ha cambiado sólo se pueden descubrir a posteriori.
Sí, el espectro y los periodos pueden destacarse para ciertas partes de la historia e incluso esto no será una coincidencia. Por ejemplo, últimamente ha sido plana y es probable que en los incrementos se puedan encontrar periodos "importantes". Pero eso no significa que vaya a encontrar esos momentos en el tiempo y que pueda sacar provecho de ellos. Lo mismo puede ocurrir con algunas áreas de tendencia. Pero siempre encontrará este espectro con un retraso y lo aplicará cuando ya haya cambiado (lo aprenderá más adelante). Sólo a posteriori se puede saber cuándo ha cambiado el mercado.
Entonces, ¿el uso del filtrado de precios por ventana deslizante no es razonable, porque el espectro se desplaza constantemente? ¿O es posible utilizar filtros adaptativos? ¿Cuál es el criterio para adaptarlos?