Econometría: previsión de un paso adelante - página 46
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y no pruebo sus habilidades en la parte estática, es decir, en la descripción de la historia.
No entiendo nada. La práctica es el criterio de la verdad. ¿Cómo se puede ir al futuro sin revisar el pasado? Al fin y al cabo, la comprobación posterior en el futuro es una comprobación pagada de la historia. ¿O he entendido algo mal? Qué es (18)
Yo, por el contrario, sigo muy interesado en los campos de la inteligencia artificial y el reconocimiento de patrones.
Esta es la fórmula central del artículo de Yusuf, en la que se basa realmente toda la regresión.
Modelo de regresión universal para predecir el precio del mercado.
Gracias.
Tengo la impresión de que es, por así decirlo, un análogo sofisticado de mi modelo aditivo primitivo de 6 sumandos. Pero hay incluso más preguntas sobre ella que sobre la mía, ya que he respondido a algunas de ellas. ¿O me equivoco?
... que es capaz de luchar contra mí con su teoría...
Respuesta:
Lucha contra el probador de estrategias MQL primero.
En EViews existe una distribución gamma
Funciones de distribución estadística
Las siguientes funciones proporcionan acceso a las funciones de densidad o de probabilidad, a la distribución acumulativa, a las funciones de cuantiles y a los generadores de números aleatorios para una serie de distribuciones estadísticas estándar.
Hay cuatro funciones asociadas a cada distribución. El primer carácter de cada nombre de función identifica el tipo de función:
Tipo de función
Comienzo del nombre
Distribución acumulativa (CDF)
@c
Densidad o probabilidad
@d
Cuantil (CDF inversa)
@q
Generador de números aleatorios
@r
El resto del nombre de la función identifica la distribución. Por ejemplo, las funciones para la distribución beta son @cbeta , @dbeta , @qbeta y @rbeta .
Cuando se utiliza con argumentos de serie, EViews evaluará la función para cada observación de la muestra actual. Al igual que con otras funciones, las entradas NA o no válidas darán valores NA. Para valores fuera del soporte, las funciones devolverán cero.
Si escribes tu fórmula a través de la función anterior, juntos podemos intentar implementar tu modelo y obtener una estimación.
Recuerdo haber visto líneas como esa en algún lugar :)
https://www.mql5.com/ru/forum/136555/page32
La previsión ha sido de 79,18. (¿ahora a dónde?)
Hace una semana, sugerí un plan de acción:
2. Sugiero que todos los que estén interesados:
a) discutir estos resultados
b) modernizar este modelo
c) proponer sus modelos
.
3. Estoy listo para implementar los resultados de la discusión y la modernización en el código y publicar los resultados.
Permítanme recordarles el tipo de modelos:
a) Para el EURUSD en los rezagos: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - utilizamos la inversa del cociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
En estas fórmulas HP es el indicador de Hedrick-Prescott, y HP_D es el residual = kotir - indicador. Las barras entre paréntesis son las barras anteriores a la actual, (-1 a -4) significa las últimas 4 barras.
La ecuación real después de evaluar los coeficientes bajo las variables es la siguiente:
EURUSD = -1552,7613734*DXM_HP(-1) + 4731,89082764*DXM_HP(-2) - 4360,68995095*DXM_HP(-3) + 1287,82064375*DXM_HP(-4) - 98,9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131,011472103*DXM_HP_D(-2)
Quien esté interesado, que participe en el ejercicio de econometría.
Por supuesto, se han hecho algunos progresos. En cualquier caso, la discusión sobre el error de previsión fue un claro avance, algo impensable para los apologistas del AT.
Pero es sólo el comienzo de un viaje.
Espero el maná de avtomat con su espacio estatal .
Mi sugerencia a yosuf para que ejecute su modelo continúa.
También asumo que hay que aclarar la importancia del error de predicción.