Econometría: previsión de un paso adelante - página 47
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Hace una semana, sugerí un plan de acción:
2. Sugiero que todos los que estén interesados:
a) discutir estos resultados
b) modernizar este modelo
c) proponer sus modelos
.
3. Estoy listo para implementar los resultados de la discusión y la modernización en el código y publicar los resultados.
Permítanme recordarles el tipo de modelos:
a) Para el EURUSD en los rezagos: EURUSD = hp(-1 a -4) + hp_d(-1 a -2)
b) Para DX:
DXM = 1/DX - utilizamos la inversa del cociente
EURUSD = DXM_HP(-1 A -4) + DXM_HP_D(-1 A -2)
En estas fórmulas HP es el indicador de Hedrick-Prescott, y HP_D es el residual = kotir - indicador. Las barras entre paréntesis son las barras anteriores a la actual, (-1 a -4) significa las últimas 4 barras.
La ecuación real después de evaluar los coeficientes en las variables es la siguiente:
EURUSD = -1552,7613734*DXM_HP(-1) + 4731,89082764*DXM_HP(-2) - 4360,68995095*DXM_HP(-3) + 1287,82064375*DXM_HP(-4) - 98,9244837504*DXM_HP_D(-1) - 131,011472103*DXM_HP_D(-2)
Quien esté interesado, que participe en el ejercicio de econometría.
Por supuesto, se han hecho algunos progresos. En cualquier caso, la discusión sobre el error de previsión fue un claro avance, algo impensable para los apologistas del AT.
Pero es sólo el comienzo de un viaje.
Espero el maná de avtomat con su espacio estatal.
Mi sugerencia a yosuf para que ejecute su modelo continúa.
También asumo que hay que aclarar la importancia del error de predicción.
Leí el hilo... pensé que sería interesante... mi error...
aparte de la mierda de TA y NS, no hay nada nuevo... la ideología de las previsiones sigue en el mismo nivel de cojera y sin sentido...
el camino a ninguna parte en general...
leer el hilo... pensé que sería interesante... mi error...
nada nuevo, aparte de la AT y la NS... la ideología de las previsiones sigue en el mismo nivel cojo y sin sentido...
el camino a ninguna parte...
Quiero precisar: casi nunca fui apologista de la AT (bueno, salvo al principio, después del primer fracaso de un depósito real, jugaba con otros hierros). Ahora no uso ninguno de los indicadores estándar, incluyendo escalas, regresiones y otros hierros.
Todos estos hierros son sólo una forma de llevar los datos a la vista percibida por el hombre. No le gustan estos fractales y saltos: quiere algo suave y fácilmente predecible. Así que sustituye el mundo real por un falso suavizado, negándose a contemplarlo y explorarlo directamente.
Piensa que los mash-ups/regresiones son mejor predecibles. Pues sí, mejor, ya que son más suaves. Pero el quid de la cuestión es que el error de la mashka cuando se intenta recalcular la previsión de la mashka sobre el movimiento del precio se multiplica, a grandes rasgos, por el periodo de la mashka. Y todo el zeitgeist de la suavidad prevista desaparece. Esto es exactamente a lo que se refiere.
En resumen, no creo en la suavidad del mercado que se puede ver. Dicho esto, no niego que pueda haber algunas características estacionarias inherentes. Pero no son tan sencillos, no se ven en el gráfico para nada.
Por desgracia, tengo que estar de acuerdo. Muy rara vez algo de sustancia. Palabras generales con un camino a ninguna parte.
En cuanto a los méritos que sugerí hace tiempo, empieza por hacer todo en automático...
Puedo decirte cómo lo hice hace unos años (no sé codificar, aunque ))))
Coge cualquier paquete de previsión... sube las cotizaciones o lo que quieras poner en el modelo... hacer varios modelos (los modelos son diferentes - para probar diferentes ideas) .... ...y algunos paquetes tienen macros y modos por lotes - utilice muestras para el entrenamiento (tome tantas como sean necesarias para el modelo) - haga el entrenamiento - luego cargue el resultado en un archivo (puede hacer una captura de pantalla de la salida del modelo y guardarla)... Luego repita todo y agregue nuevas citas ( si predice para un día adelante, agregue un día - si la muestra es fija ) todo entra en un bucle... Una vez que tengas un par de ordenadores configurados para un par de meses... entonces abre las pantallas o los archivos de salida de los modelos y mira las previsiones en el historial... mucho se aclarará... no es necesario esperar las previsiones todos los días...
En resumen, no creo en la suavidad del mercado que se puede ver. Dicho esto, no niego que pueda haber algunas características estacionarias inherentes. Pero no son tan sencillos, no se ven en el gráfico para nada.
Y todo el zeitgeist de la suavidad prevista desaparece. Eso es exactamente a lo que quieres llegar.
No tengo ningún tipo de suavidad. El modelo que estoy investigando contiene un cociente por completo: se marca una tendencia mediante HP y se le añade el residuo entre esta tendencia y el cociente. No se pierde ni una pizca de información del cociente inicial, a diferencia de lo que ocurre con los enfoques de la AT.
En resumen, no creo en la suavidad del mercado que se puede ver.
Estoy totalmente de acuerdo.
Dicho esto, no niego que pueda haber algunas características estacionarias inherentes. Pero no son tan sencillos, no se ven en el gráfico para nada.
En general, no son inherentes. Si la estacionalidad está presente en algún lugar, es un accidente. La idea es diferente:
1. aislamos secuencialmente del cociente lo que se puede expresar mediante una fórmula.
2. Este proceso se detiene cuando a) el residuo tiene un rango demasiado pequeño (por ejemplo, menos de un punto); b) es estacionario, lo que significa que puede ser sustituido por una varianza.
Pero ahora lo más importante. ¿Es previsible este modelo? El error calculado está bien. Pero es el error del valor de la predicción, ¡no el error (probabilidad) de que esa predicción sea correcta!
Fue en un intento de resolver este problema que inicié el tema y el apoyo a los dos artículos. Y es un problema general y no depende de la teoría: AT, econometría paramétrica o no paramétrica.
Lo sugerí hace mucho tiempo: empezar por hacer todo automático...
Puedo decirte cómo lo hice hace unos años (no sé codificar, aunque ))))
Coge cualquier paquete de previsión... sube las cotizaciones o lo que quieras poner en el modelo... hacer varios modelos (los modelos son diferentes - para probar diferentes ideas) .... ...y en algunos paquetes existe la posibilidad de crear macros y modos por lotes - utilizar la muestra para el entrenamiento (tomar la cantidad necesaria para el modelo) - entrenarla - luego subir el resultado a un archivo (se puede hacer una captura de pantalla de la salida del modelo y guardarla)... Luego se repite todo y se añaden las siguientes citas (si se planifica un día antes, se añade un día - si la muestra es fija) todo va en bucle... Una vez que tengas un par de ordenadores configurados para un par de meses... entonces abre las pantallas o archivos de salida y mira las previsiones en el historial... mucho se aclarará... no es necesario esperar las previsiones todos los días...
Jeje, ¡son cinco! Así que hay que buscar en otra parte, donde haya al menos un atisbo de evaluación de la corrección.
Aquí hay un artículo sobre el criterio bayesiano (donde p es una probabilidad). Eche un vistazo y vea si le gusta. Me ha enganchado (sobre todo la interpretación del criterio bayesiano como criterio de comprobación de nuevos datos). Buscando algo más sobre el enfoque bayesiano. Curiosamente, se utiliza mucho en la radioingeniería más práctica (radares y otras cosas militares).
Lo que quiero decir es que no debemos detenernos en un único enfoque. Incluso el terver tiene varias interpretaciones diferentes.
P.D. Y aquí está el primer artículo de esta serie del mismo autor. Probablemente es por ahí por donde deberías empezar, no por el segundo artículo.
No tengas miedo de que se trate de bioestadística. De todos modos, el enfoque puede aplicarse en cualquier lugar, si se piensa con la cabeza.
Jeje, ¡son cinco! Así que hay que buscar en otra parte, donde haya al menos un atisbo de evaluación de la corrección.
Aquí hay un artículo sobre el criterio bayesiano (donde p es la probabilidad). Eche un vistazo y vea si le gusta. Me ha enganchado (sobre todo la interpretación del criterio bayesiano como criterio de comprobación de nuevos datos). Buscando algo más sobre el enfoque bayesiano. Curiosamente, se utiliza mucho en la radioingeniería más práctica (radares y otras cosas militares).
Lo que quiero decir es que no debemos detenernos en un único enfoque. Incluso el terver tiene varias interpretaciones diferentes.
P.D. Y aquí está el primer artículo de esta serie del mismo autor. Probablemente es por ahí por donde deberías empezar, no por el segundo artículo.
No tengas miedo de que se trate de bioestadística. De todos modos, el enfoque puede aplicarse en cualquier lugar, si se piensa con la cabeza.
La cuestión de la capacidad de predicción del enfoque y del modelo concreto del enfoque debe responderse antes de hacer nada.
Los planteamientos más serios están en TAP. Ahí hay una estimación específica. Como eco del TAR en econometría, existen modelos en el espacio de estados.
Supuestamente existe esta posibilidad con el suavizado por splines cúbicos y wavelets - pero no está disponible en EViews
Jeje, ¡son cinco! Así que hay que buscar en otra parte, donde haya al menos un atisbo de evaluación de la corrección.
Aquí hay un artículo sobre el criterio bayesiano (donde p es la probabilidad). Eche un vistazo y vea si le gusta. Me ha enganchado (sobre todo la interpretación del criterio bayesiano como criterio de comprobación de nuevos datos). Buscando algo más sobre el enfoque bayesiano. Curiosamente, se utiliza mucho en la radioingeniería más práctica (radares y otras cosas militares).
Lo que quiero decir es que no debemos detenernos en un único enfoque. Incluso el terver tiene varias interpretaciones diferentes.
P.D. Y aquí está el primer artículo de esta serie del mismo autor. Probablemente es el que hay que empezar, no el segundo artículo.
No tengas miedo de lo que hay ahí sobre bioestadística. Aun así, el enfoque puede aplicarse en cualquier lugar, si se piensa con la cabeza.
)))) ¡Pues para él todos los no econometristas son aficionados! -- eh... cómo decirlo delicadamente... -- ¡¡¡Incompetente!!! ¡¡Allí!! :)))))))))))
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Gracias a Dios que no es un técnico lo que le ofreces...
No necesito nada de eso.
Si estas pruebas se hubieran llevado a cabo...entonces las preguntas sobre el error y la construcción de tal modelo...y el tema en general no surgieron...
Bueno, no lo hagas, no lo hagas... es nuestro trabajo ofrecer...