Econometría: previsión de un paso adelante - página 127
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No hay duda de ello. Se llama espacio de estado. Había un tipo aquí, que hizo algunas promesas, y otras no. Dispuesto a cooperar en este tema con todos. Hasta ahora sólo conozco el índice del dólar del espacio estatal. Los intentos de incluir los índices bursátiles han fracasado.
Ya te lo dije hace tiempo -no te voy a dar lecciones explicativas- para que no te cagues en mí como publicista, listillo...
Si quiere entender el espacio-estado, abra un libro y no pierda el aliento.
a la faa
Неверно. T-статистика = коэф/СКО
Pues sí, me confundí un poco de memoria con las estadísticas concordantes, no importa (siempre es una corrección), llevo mucho tiempo trabajando con ello. Pero entonces sus casos son aún peores. Esa estadística dice que el 80%(!!!!) de sus probabilidades son insostenibles.
Exactamente el primero lo describe. Necesitamos 100 / t-estadística y obtener el % de error. Pero eso no elimina el problema de los otros coeficientes. sin tendencia. HP está suavizando el ruido en el residuo.
Cada vez tengo más claro que no sabes lo que hace EW. O bien no conoces la funcionalidad en sí, o la implementación particular del modelo que utiliza HP. Verá, si su coeficiente es de 280 (!!!!!!!!!!), significa que se utiliza algún tipo de modelo de "tendencia" (entre comillas), muy probablemente algún tipo de polinomio. Y en este caso todo lo que haces en EW no tiene ningún sentido práctico.
Se supone que es correcto. DW es aproximadamente dos, lo que significa que el residuo se distribuye normalmente. También hay error de regresión = 11 pips, pero el error de la variable dependiente = 212 pips
No no es correcto (!!! y no me estás escuchando, no te explico más), cómo concilias esto en tu cabeza entre dos errores de 11 pps y 200 pps????. El resto de lo que es normal, la previsión de HP, pero entonces no tiene ningún sentido. El resto del precio (previsión) no puede ser normal. Está garantizado que así sea. Lo más probable es que hayas "dibujado" un polinomio y EW no te esté mostrando la previsión, sino un fragmento de la identificación (en este caso el ajuste) en el gráfico local.
¡¡¡¡Tenga en cuenta que el porcentaje de error medio = 5,7%!!!!
¡¡¡¡Como Carlson le dijo al bebé, "DESPIERTA!!!!" Qué error del 5 por ciento?????? ¿No tienes ni idea de lo que estás escribiendo? ¡¡¡Por semejante porcentaje en 100 recuentos deberían darte un premio Schnobel!!! Incluso dos. Y esto no es una broma ni una burla.
PD: He mirado tus coeficientes, son aleatorios. De alguna manera estoy perdiendo el interés en tu astrolabio. Ok, voy a poner EW, ver la funcionalidad con más detalle. Hay mucha confusión en tus conclusiones.
a la faa
Pues sí, me confundí un poco de memoria con las estadísticas concordantes, no importa (siempre es una corrección), llevo mucho tiempo trabajando con ello. Pero entonces, sus casos son aún peores. Esa estadística dice que el 80%(!!!!) de sus ratios son insostenibles.
Cada vez tengo más claro que no sabes lo que hace EW. O no conoces la funcionalidad en sí, o no conoces la implementación específica del modelo que utiliza HP. Verá, si su coeficiente es de 280 (!!!!!!!!!!), significa que se utiliza algún tipo de modelo de "tendencia" (entre comillas), muy probablemente algún tipo de polinomio. Y en este caso, todo lo que haces en EW no tiene ningún significado práctico.
No no es correcto (!!! y no me estás escuchando, no lo voy a explicar más), cómo lo haces en tu cabeza para correlacionar dos errores de 11 pp y 200 pp????. El resto de lo que es normal, la previsión de HP, pero entonces no tiene ningún sentido. El resto del precio (previsión) no puede ser normal. Está garantizado que así sea. Lo más probable es que hayas "dibujado" un polinomio y EW no te esté mostrando la previsión, sino un fragmento de identificación (en este caso el ajuste) en el gráfico local.
¡¡¡¡Como Carlson le dijo al bebé, "DESPIERTA!!!!"Qué error del 5 por ciento?????? ¿No tienes ni idea de lo que estás escribiendo? ¡¡¡Deberían darte un premio Schnobel por semejante porcentaje en 100 cuentas!!! Incluso dos. Y esto no es una broma ni una burla.
PD: He mirado tus coeficientes, son aleatorios. De alguna manera estoy perdiendo el interés en tu astrolabio. Ok, voy a poner EW, ver la funcionalidad con más detalle. Hay mucha confusión en tus conclusiones.
Aquí están las estadísticas del residuo de la ecuación
Según Jarque Berg, ¡es imposible rechazar la hipótesis de que el residuo se distribuye normalmente! Y el valor de la probabilidad es muy grande.
Por lo tanto, casi todas las cifras son fiables.
a la faa
Ok, voy a poner EW, voy a mirar la funcionalidad con más detalle. Hay mucha confusión en tus conclusiones.Aquí están las estadísticas del residuo de la ecuación
Según Jarque Berg, ¡es imposible rechazar la hipótesis de que el residuo se distribuye normalmente! Y el valor de la probabilidad es muy grande.
Así que puedes confiar en casi todos los números.
¡¡¡¡no se puede!!!! Un sistema normal (profesional) y una estadística adecuada (hombre, quién demonios es Jacques, dónde se ha metido y por qué no utiliza la estadística realmente probada) debería darle la conclusión de su GLISTOOGrama de que es imposible determinar inequívocamente la pertenencia a una distribución. Eso para empezar.
Puedo lanzar un programa en EW que calcule todo, hay bastante, no sólo la estimación de parámetros.
Estos son los resultados de H4
El valor del coeficiente es aún peor. Además, no es posible rechazar la hipótesis de coeficientes nulos para una serie de coeficientes.
El residuo de la ecuación tenía ARCO, que fue simulado.
Las estadísticas descriptivas del residuo son mortales: no se puede confiar en nada.