Econometría: previsión de un paso adelante - página 91
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He aquí un ejemplo sencillo de estacionariedad, no estacionariedad y de cómo se puede ganar dinero en un entorno no estacionario.
Tenemos la moneda correcta y la persona que la lanza. Una abstracción matemática ideal es la probabilidad de cara/cara=0,5/0,5. Sea cara=+1 y cruz=-1. La distribución de los resultados individuales es binaria. Pero si tomamos por ejemplo la suma de 100 rollos, se distribuirá normalmente con mo=0, sko=50. La distribución estacionaria, no puede ganar dinero.
Ahora el lanzador no tiene una moneda, sino muchas, y algunas de ellas son erróneas con diferentes cambios de probabilidad a favor de cara o cruz. Y el lanzador cambia la moneda lanzada por cualquier moneda de este conjunto. La distribución también es binaria. La suma de una serie de 100 lanzamientos no será estacionaria. Observar y calcular las estadísticas de los 100 lanzamientos anteriores o más no garantiza que el lanzamiento de una moneda no cambie. Otra cosa es si, por ejemplo, se observa que el lanzamiento de una moneda es más frecuente que cada 200 intentos, o después de obtener más de cinco caras o colas seguidas. Entonces, a partir de esta información se puede construir un sistema cuyos rendimientos sean cuasi estacionarios. El sistema funcionará siempre que el tirador siga reglas similares. Y no está necesariamente relacionado con su voluntad, sino, por ejemplo, simplemente con las circunstancias externas, o las limitaciones. Es posible encontrar características estacionarias en procesos no estacionarios y utilizarlas.
Es decir, la no estacionariedad de un cociente no significa que todos los sistemas construidos sobre él sean no estacionarios. Si es así, no tiene sentido construir un sistema sobre datos históricos. La cuasi estacionariedad de algunas propiedades del mercado es suficiente
1. Nadie ha dicho nunca que sea imposible ganar en condiciones no estacionarias.
2) Es posible determinar si la suma de series de 100 tomas será estacionaria o no, sólo tras el análisis de una serie generada. Ejemplos con monedas virtuales contadas "con los dedos" y con conclusiones dudosas es mejor no aplicar. Tomar una serie temporal no estacionaria de los precios del EURUSD, mostrar allí la "cuasi-estacionariedad" y una forma de obtener beneficios.
3. Las TS no pueden ser estacionarias ni no estacionarias, las series temporales pueden ser estacionarias y no estacionarias. Una ST puede tener un MO de beneficio positivo o negativo.
no hay ningún círculo)) Si se quieren utilizar las pruebas y se espera ver algo similar en el mundo real, se necesita la cuasi estacionariedad. Si no está ahí, las pruebas son inútiles: no conseguiremos nada parecido en el mundo real.
¿Pruebas de ensayo? No los uso, porque "es un fraude" :)))
Pero después del probador no hay, no habrá y no puede haber ninguna confianza, por más estatismo que me dé.
Prefiero probarlo en carne y hueso: se tarda más, pero se puede ver la situación real, no la trampa del probador.
Por ejemplo, durante todo el mes de diciembre mostraré diariamente "en directo" los resultados de la última modificación de mi tractor - puedes verlo si te interesa
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
Las noticias que conducen a cambios "repentinos e imprevisibles" no ocurren tan a menudo. De todos modos, es una cuestión de fe: miro el kotir y veo movimientos direccionales constantes y a bastante largo plazo. Y en todos los plazos. Es la presencia de la tendencia en el mercado lo que determina la posibilidad de predecir. En las transformaciones de kotir estamos tratando de llegar al lugar donde es puro, por así decirlo, habiendo determinado la tendencia en la forma analítica. Y la consideración de la no estacionariedad del residuo es la calidad de la predicción de la tendencia del mercado.
"Repentino e imprevisible" no es necesariamente el resultado de una noticia.
Y si te fijas en la cotización sí que ves "estables y suficientemente largas", el único problema es que una vez que se hacen suficientemente largas, cambian de dirección (tendencia) por alguna razón, eso es la no estacionariedad. El mejor punto para determinar la tendencia pasada es el punto del extremo.
"la no estacionariedad no existe en absoluto, sino parcialmente" y "la no estacionariedad del residuo" no está clara. La no estacionariedad de la serie temporal está clara, pero ¿por qué querría la no estacionariedad del residuo?
1. Nadie ha dicho nunca que no se pueda ganar dinero en condiciones no estacionarias.
2. si la suma de la serie de 100 lanzamientos será estacionaria o no, sólo puede determinarse tras el análisis de la serie generada. Los ejemplos con monedas virtuales contadas "con los dedos" y con conclusiones dudosas es mejor no aplicarlos. Tomar una serie temporal no estacionaria de los precios del EURUSD, mostrar allí la "cuasi-estacionariedad" y una forma de obtener beneficios.
3. Las TS no pueden ser estacionarias ni no estacionarias, las series temporales pueden ser estacionarias y no estacionarias. Los CT pueden tener un MO de beneficio positivo o negativo.
1. muchos han dicho y dicen, pero no es eso lo que escribí
2. ¿quién dice que hay que aplicar el ejemplo de la moneda? En cuanto a llevarte y mostrarte algo, no estoy contratado en realidad))
3. tomar los rendimientos del sistema - es la misma serie y puede ser estacionaria o no estacionaria. Tiene sentido hablar de mo retornos por estacionario, o al menos cuasi ;)
http://www.procapital.ru/showthread.php?t=41961
ok
3. tomar los rendimientos del sistema - es la misma serie y puede ser estacionaria o no estacionaria. Tiene sentido hablar de mo profit por estacionario, o al menos cuasi estacionario ;)
¿Qué es el "retorno del sistema"?
¿Qué es el "retorno del sistema"?
los resultados de las operaciones y las series de operaciones
los resultados de las operaciones y las series de operaciones
Entonces, ¿el flujo de beneficios generado por la ST también puede ser estacionario o no? Y si no es estacionario, ¿debe reconocerse el beneficio como inestable?
"Repentino e imprevisible" no es necesariamente el resultado de una noticia.
Y si se mira el cociente se ve realmente "estable y suficientemente largo", el único problema es que una vez que se hacen suficientemente largos, cambian de dirección (tendencia) por alguna razón, eso es la no estacionariedad. El mejor punto para determinar la tendencia pasada es el punto del extremo.
"la no estacionariedad no existe en absoluto, sino parcialmente" y "la no estacionariedad del residuo" no está clara. La no estacionariedad de la serie temporal está clara, pero ¿por qué querría la no estacionariedad del residuo?
Entonces, ¿el flujo de beneficios generado por la CT también puede ser estacionario o no? Y si es no estacionaria, ¿reconoce los beneficios como inestables?
al azar.