Econometría: previsión de un paso adelante - página 5
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es posible predecir, sólo que la predicción no tiene sentido, aunque el error de predicción estará normalmente distribuido.
Estoy completamente de acuerdo, pero un cociente no es un vagabundeo aleatorio, se puede ver a simple vista, se pueden ver tendencias bastante concretas. Así que los extrapolamos. Y sólo confiamos en la extrapolación si el residuo es estacionario (mo constante y varianza) y no se distribuye aleatoriamente.
Sí, pero la estacionariedad de los residuos no es suficiente. Se trata de propiedades más útiles que ya implican la estacionariedad de los residuos. El rendimiento de los residuos debe ser al valor previsto. No sé si hay pruebas de este tipo en econometría. Por ejemplo el índice de Hurst o la volatilidad h están entre ellos, pero comprueban la reversión de la propia serie, pero no a los valores previstos. Aunque cada TS basado en rendimientos es una prueba en sí misma :)
No conozco el vínculo. Está en los libros de texto de terwer. Y se deduce del hecho de que el proceso de Wiener es una martingala.
Todavía no se han inventado las condiciones suficientes para una predicción adecuada. Los necesarios son abundantes. Así que cogemos nuevos ladrillos al azar, es decir, condiciones necesarias, con la esperanza de que algún día su conjunto sea suficiente.
Este parece ser el objetivo de la econometría.
Como comunista, te apoyo: o un futuro brillante o nada.
No veo cómo se puede tomar en serio un modelo que sólo tiene en cuenta los últimos valores, aunque sea para varias monedas. Aquí "unos cuantos" es uno o dos.
Por qué lo último. Arriba, fue 1 +2, luego 4 +2 y mejoró. Factor 100, quién te detiene. Pero la econometría con la ayuda de las pruebas que no le gusta demostrará 100 o 99 o 101 o 1 o no es posible en este ámbito kotir.
No conozco la referencia. Está en los libros de texto de Terver. Y se deduce del hecho de que el proceso de Wiener es una martingala.
No hay duda para la martingala, incluso hizo un TS para ellos. Pero sigue siendo rentable en algunas parcelas y poco rentable en otras. Arriba llamé a la martingala una palanca.
Sí, pero la estacionariedad de los residuos no es suficiente. Se trata de propiedades más útiles que ya implican la estacionariedad de los residuos. La vuelta al valor previsto. No sé si hay pruebas de este tipo en econometría. Por ejemplo, el índice de Hurst o la volatilidad h se encuentran entre ellos, pero comprueban la reversión de la propia serie, pero no a los valores previstos. Aunque cada TS basado en el retorno es una prueba en sí misma :)
La estacionariedad del residuo significa que puedo continuar no sólo con el componente determinista sino también con el error - no saltará. Mathemat argumenta que esto no es suficiente. Tal vez tenga razón. Pero no soy un filósofo, soy un artesano. Estúpido. Tomamos el cotier. No está previsto ya que hay algún otro en la siguiente parcela. Intentamos descomponerlo en componentes. Vemos una tendencia y un cambio, lo señalamos y miramos el residuo. ¿Qué es? ¿Queda alguna tendencia en ella? ¿La varianza rebota? Si sigue habiendo una tendencia, la borramos y volvemos a hacer las mismas dos preguntas. Si la varianza salta, entonces modele estos saltos y elimine otro tipo de incertidumbre en el cociente original.
¿Dónde están Hirst y sus cocodrilos del Nilo? ¿En qué muestra basó su indicador? Observación privada.
¿Dónde están Hirst y sus cocodrilos del Nilo? ¿En qué muestra se basó para hacer esta cifra? Observación privada.
Te falta una base teórica.
Me da la impresión de que también equiparas la econometría con las instrucciones del programa milagroso que utilizas.
La estacionariedad del residuo significa que puedo continuar no sólo con el componente determinista sino también con el error - no saltará. Mathemat argumenta que esto no es suficiente. Tal vez tenga razón. Pero no soy un filósofo, soy un artesano. Estúpido. Tomamos el cotier. No está previsto ya que hay algún otro en la siguiente parcela. Intentamos descomponerlo en componentes. Vemos una tendencia y un cambio, lo señalamos y miramos el residuo. ¿Qué es? ¿Queda alguna tendencia en ella? ¿La varianza rebota? Si sigue habiendo una tendencia, la borramos y volvemos a hacer las mismas dos preguntas. Si la varianza salta, modelamos esos saltos y eliminamos otro tipo de incertidumbre del cociente inicial.
¿Dónde están Hirst y sus cocodrilos del Nilo? ¿En qué muestra se basó para hacer esta cifra? Observación privada.
Claramente. ¿No sería más lógico construir una ST rentable y comprobar la distribución de los incrementos de capital (no el saldo) para ver si es normal como criterio de selección? Por lo demás, el carro iba por delante del caballo :)
P.D. La equidad perfecta es un paseo aleatorio con una deriva ascendente. La distribución de los incrementos es normal y cuanto más baja sea la dispersión, más grail))
P.S2 Y es importante que las bajadas de la renta variable no tengan colas gruesas (una de las características de la NR) y que sean al alza). Por ejemplo, los sistemas de seguimiento de tendencias tendrán estos diferenciales. El ratio de Sharpe estima la calidad de la renta variable en función de la dispersión, mientras que Sortino sólo tiene en cuenta la dispersión de los movimientos de la renta variable a la baja
No confunda la martingala con la martingala, colega. Debería sentirse incómodo con tal confusión...
Ya veo. ¿No sería más lógico construir una TS rentable y comprobar la distribución de los incrementos de patrimonio (no el saldo) para ver si es normal como criterio de selección?
Lo hemos comprobado, ¿y si algo va mal? ¿Dónde buscarlo y con qué medios?
Ya veo. ¿No sería más lógico construir una ST rentable y comprobar la distribución de los incrementos de capital (no el saldo) para ver si es normal como criterio de selección?
Lo hemos comprobado, ¿y si algo va mal? ¿Dónde buscarlo y con qué medios?
¿Cómo se comprueba la normalidad de la distribución de las series de incrementos de renta variable? Parece que lo ha hecho de forma bastante científica en sus artículos.
Y buscando el TC con un probador e incluyendo la lógica.
¿Cómo se comprueba la normalidad de la distribución de las series de incrementos de renta variable? Parece que lo ha hecho de forma bastante científica en sus artículos.
Y buscando TS con un probador e incluyendo la lógica.
Me refiero al propio TS. Al fin y al cabo el patrimonio malo está enterrado ahí. Mi principal queja sobre la AT es que no se puede saber qué es lo que está mal dentro de la ST si es que está mal.