Lo que no se entiende ni se tiene en cuenta cuando se habla del modelo de paseo aleatorio (RBS)
Por lo general, se discute la premisa original:
Pero no consideran en absoluto la continuación del texto:
Esto es lo principal que todos los debatientes no tienen en cuenta:
SB es un proceso aleatorio discreto con incrementos estacionarios independientes.
Los incrementos estacionarios son variables aleatorias con CERO MOVIMIENTO.
Y su DISPERSION es LIMITADA.
Por ello, la SB siempre será similar a los movimientos de precios de los pares de divisas y, en general, a los movimientos de precios de TODOS los activos financieros y siempre puede utilizarse científicamente como modelo de los movimientos de precios de cualquier akitv financiero, incluidas las cotizaciones de los pares de divisas en forex.
La varianza de los incrementos de las series financieras no es una constante.
Además, la suma acumulada de los precios de los activos financieros en condiciones normales no puede ser un valor negativo, y para SB no existe tal restricción.
La varianza de los incrementos de una serie financiera no es una constante
¿Lo has calculado tú mismo? ¿Puede presentar ahora los resultados de sus cálculos?
¿Lo has resuelto por ti mismo?
Por supuesto que sí.
¿Cuál es el problema de tomar los primeros incrementos de precio de cualquier TF y calcular la varianza en diferentes partes de la serie?
Claro que sí.
¿Cuál es el problema de tomar los primeros incrementos de precio de cualquier TF y calcular la varianza en diferentes partes de la serie?
¿Ya lo has hecho? Muéstrame los resultados de tus cálculos.
¿Ya has hecho las cuentas? Muéstrame los resultados de tus cálculos.
Ya escriben y ni siquiera piensan en el hecho de que hay una Teoría de la Probabilidad y hay un Teorema del Límite de la Teoría de la Probabilidad, que dice:
La varianza de la suma de los procesos aleatorios = la suma de las varianzas de los procesos aleatorios.
¿Qué significa?
Tiene sentido pensar primero antes de escribir todo tipo de refutaciones.
¿Ya has hecho las cuentas? Muéstrame los resultados de tus cálculos.
¿Qué, Nikolaev 2?
Serie EURJPY, abierta H1, incrementos del 02.01.2018 al 06.09.2019, 2614 observaciones.
La MO de los incrementos es distinta de cero -0,0067.
La varianza de la primera mitad es de0,047153 y la de la segunda de 0,030413.
¿Qué, Nikolaev 2?
Serie EURJPY, abierta H1, incrementos del 02.01.2018 al 06.09.2019, 2614 observaciones.
La MO de los incrementos es distinta de cero -0,0067.
Varianza del primer semestre0,047153, varianza del segundo semestre 0,030413
¿Y cuál es la diferencia entre MO y cero?
En la Teoría de la Probabilidad, no hay certeza absoluta sobre los valores de la MO y la varianza.
La MO es cero (MO=0) sólo en la transición cuando el número de experimentos o medidas de las variables aleatorias tiende a infinito.
Traza los incrementos y publícalos aquí y entonces quedará claro para todos que el proceso es estacionario.
La varianza de los incrementos de las series financieras no es una constante.
Además, la suma acumulada de los precios de los activos financieros no puede ser negativa en condiciones normales, y no existe esa limitación para la SB.
He escrito que"su DISPERSION es LIMITADA", pero no he escrito que la Dispersión sea una constante.
Además, ¿qué te hace pensar que sólo la suma de los incrementos, que por alguna razón llamas "suma acumulativa", debe ser necesariamente negativa?
Todos los activos financieros tienen una varianza finita que varía dentro de límites bien especificados y que mantiene los valores actuales de la suma de los incrementos del precio del activo financiero en la zona positiva.
En los procesos aleatorios, a veces hay "valores atípicos", en los que los valores individuales de la suma de los incrementos son mucho mayores que todos los demás.
Pero esto no cambia el panorama general.
He escrito que"su dispersión es LIMITADA", pero no he escrito que la dispersión sea una constante.
Además, ¿qué te hace pensar que sólo la suma de los incrementos, que por alguna razón llamas "suma acumulada", debe ser necesariamente negativa?
Todos los activos financieros tienen una varianza finita que varía dentro de límites bien especificados y que mantiene los valores actuales de la suma de los incrementos del precio del activo financiero en la zona positiva.
En los procesos aleatorios, a veces hay "valores atípicos", en los que los valores individuales de la suma de los incrementos son mucho mayores que todos los demás.
Esto no cambia el panorama general.
1. No existe el concepto de "varianza limitada" en la televisión. ¿Limitado por qué? ¿De menos infinito a más infinito? ¿O de menos un millón a más un millón? La varianza de un proceso estacionario debe ser una constante.
2. No hay valores atípicos en un paseo aleatorio discreto unidimensional: mira los incrementos. ¿Qué tipo de valores atípicos si los incrementos sólo pueden ser de más o menos 1?
3. En ningún lugar he escrito "ser necesariamente negativo". La suma de los incrementos de la SB puede ser negativa, la suma de los incrementos de un rango de precios de mercado no puede ser negativa en condiciones normales.
Traza los incrementos y publícalos aquí y entonces quedará claro para todos que el proceso es estacionario.
Nada estará claro para nadie: la estacionalidad no se determina a ojo.
Lo que se compara es la varianza y la MO de los tramos de la serie.
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Es común discutir la premisa original:
Pero no consideran en absoluto la continuación del texto:
Esto es lo principal que todos los debatientes no tienen en cuenta:
SB es un proceso aleatorio discreto con incrementos estacionarios independientes.
Los incrementos estacionarios son variables aleatorias con CERO MOVIMIENTO.
Y su DISPERSION es LIMITADA.
Por ello, la SB siempre será similar a los movimientos de precios de los pares de divisas y, en general, a los movimientos de precios de TODOS los activos financieros y siempre puede utilizarse científicamente como modelo de los movimientos de precios de cualquier akitv financiero, incluidas las cotizaciones de los pares de divisas en forex.
En la actualidad, el modelo más adecuado de movimiento de precios puede considerarse un proceso aleatorio NO ESTACIONARIO con incrementos aleatorios ESTACIONARIOS.