Econometría: previsión de un paso adelante - página 3
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No creo en la manipulación. ¿Por qué iba a hacer eso? Es un estudio, no una medición de predicciones.
Pero hay que ponerle un número para hacerlo bien.
¡Y hay un caramelo!
Cuidado con lo que dices.
Estamos hablando del día y la noche actuales desde las 00:00
Usando el indicador KotirOut adjunto al artículo #2 hago un muestreo en D1
Por lo tanto: Pronóstico para mañana a partir de las 00:00 1.3798
El resultado de la previsión anterior.
La previsión era de un cortocircuito - tenemos un cortocircuito - la previsión es exitosa!
El de ayer lo escribí para hoy, aunque todavía no es de noche (quién tiene razón), pero ya se ha hecho realidad (en el otro sentido).
No interrumpiré más.
¿Cómo se calcula el error? ¿Es una especie de varianza? Siento no haber entendido eso del artículo, hay demasiadas palabras ingeniosas.
Comprueba tu mensaje personal.
¡No leas los periódicos soviéticos!
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
¡Y hay un caramelo!
Cuidado con lo que dices.
Estamos hablando de las 24 horas actuales desde las 00:00
hoy (cuando los números son correctos) se está haciendo realidad.
¿Cómo se calcula el error? ¿Es una especie de varianza? Siento no haber entendido eso del artículo, hay demasiadas palabras ingeniosas.
Mira en tu bandeja de entrada.
No lo veo en la línea privada.
Considera EViews según recuerdo: s.c.o. + error sistemático.
https://www.youtube.com/watch?v=0mpoJh7eWjk
No entendí el humor.
Con toda seriedad.
Los sitios web de RBC tienen una previsión de consenso. Hace cinco años leí. Un pronosticador ruso muy respetado (recuerdo a Maxwell Capital) predice que las acciones de Gazprom caerán de 320 a 250, mientras que Merrill Lynch cree que subirán a 400. El resultado: lateral para todo el horizonte de previsión en torno a 320. No he vuelto a leer nada desde entonces.
Hoy (cuando los números son correctos liyah) se hace realidad.
Ayer lo hizo hasta las 00:0 horas.
Hoy desde estas mismas 00:00 hasta las 00:00, es decir, el día actual. En mi post hay una tabla - muestra exactamente todo: tanto la fecha del hecho como la fecha de la previsión.
Extrapolado suavizado + ruido
¿Cree que es suficiente que el ruido se distribuya normalmente para la adecuación del modelo de predicción?
¿Cree que es suficiente que el ruido se distribuya normalmente para que el modelo predictivo sea adecuado?
Todo el problema es el ruido, que no es normal en absoluto - no he llegado a eso todavía
Todo el problema está en el ruido, que no es normal en absoluto - no he llegado a eso todavía
no es un hecho si la previsión cambia. Aquí, por ejemplo, tomemos la media normal. Tarde o temprano el precio volverá a cruzarlo. Pero eso no significa que el precio vuelva a la media. Parafraseando un dicho popular: si el precio no va al camión, el camión irá al precio :)
Para que el modelo sea adecuado, el precio debe volver al valor previsto, en lugar de que el valor previsto se desplace al precio. Es decir, necesitamos una propiedad de reversión media a este precio "justo")). Entonces la normalidad de los propios residuos será