una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 81
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Aquí sólo valores, y aquí la diferencia
Creo que, en el fin de semana (cuando los mercados cierran) sería bueno comparar los cálculos StdDev, en caso de que alguien tenga error en los cálculos. Puedo publicarlo como un archivo de Excel, con los números de barra y los valores de esa barra.
¿No creen que se están obsesionando demasiado con la condición RMS23>SCO. Esto es esencialmente sólo un criterio de convergencia, y la convergencia por sí misma no puede ser una condición de identificación del canal, ni una condición de punto de inflexión.
Además, el algoritmo de selección de canales que se ha investigado aquí para varias páginas supone que el recálculo se realiza en cada nueva barra. El resultado, como todos han visto, es que los canales flotan. Así que resulta que estás aplicando el criterio RMS23>RMSCO cada vez a otros canales. Pero al mismo tiempo los comparas entre sí. Creo que esto es un ejemplo de optimización no muy correcta. Todos sabemos que sea cual sea el trozo de historia que tomemos, siempre podremos encontrar parámetros con los que incluso un mal EA será rentable.
Creo que la configuración correcta del problema debería ser la siguiente. 1. Formación de canales mediante un algoritmo estable independiente. Esto significa que un cambio relativamente pequeño en la historia no debería provocar el cambio de canales. 2. Selección de 3 o 4 canales relacionados con servicios significativamente diferentes. RMS23>SCO también puede ser un criterio de selección. Pero esta condición por sí sola no es suficiente. 3. Monitorización de canales fijos, incluso con la ayuda de RMS23>RMS. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los criterios se aplican a un canal fijo y no dan lugar a un reajuste de dicho canal. En este caso, el incumplimiento de los criterios lleva a la conclusión de que el canal se está colapsando. Si lo ajustamos todo el tiempo, nos engañamos a nosotros mismos. 4. Una vez confirmada la destrucción de un canal (perforado de forma fiable, por ejemplo), se realiza una búsqueda de nuevos canales en ese lugar. Esta búsqueda se repite en cada nueva barra hasta que se satisfagan TODOS los criterios del canal.
Todo a partir del primer punto.
IMHO
¡Exactamente! En la línea media, la probabilidad de que el precio se acerque aún más a la línea media =0 (lo cual espero que sea obvio :)
Y la probabilidad de que empiece a alejarse de la línea media =1 (que creo que también es obvio :))
Usted está un poco confundido en cuanto a los conceptos. Usted está operando con un intervalo de confianza que habla de las probabilidades de los movimientos de los precios en sus límites, utilizando números de manera directa.
En realidad estás cometiendo un error. Cuando el precio está en el nivel de confianza del 90%, eso significa que sólo hay un 10% de probabilidad de que el precio suba o baje. La probabilidad se calcula a partir de la amplitud del intervalo de la línea de regresión central. Por lo tanto, la probabilidad de que el precio vuelva al intervalo será igual al 90%+10%/2=95%, y más adelante a la tasa de 100%-95%=5% correspondientemente. Es decir, el intervalo del 10% pertenece a 2 partes iguales del 5% en la parte superior e inferior del nivel de confianza del 90%, por lo que debemos dividir el 10% entre 2 para obtener los datos de estas partes de probabilidad.
Así, cuando el precio está en la línea central, la probabilidad es 0%+100%/2=50%, 100%-50%=50%, es decir, obtenemos igual probabilidad de movimientos al alza y a la baja.