Estadística de la dependencia entre comillas (teoría de la información, correlación y otros métodos de selección de características) - página 39
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"No obstante, el problema de elegir un marco temporal en el que haya menos ruido de cualquier tipo sigue existiendo y debe ser investigado".
Una vez identificado el ruido, sí. Tal vez deberíamos buscar un marco temporal o algo así. Antes de identificar el "ruido", se trata de una hipótesis. Y no se puede construir una prueba de una sobre la falta de prueba de la otra, supongo.
DDFedor dice lo mismo : La presencia de "ruido" depende de los métodos de investigación. Hay que decidir el "método", y luego probablemente hablar del "ruido".
¿Y cómo va a buscar el ruido? De todos modos, hay que mirar a través de los plazos, aunque sólo sea para medir el "ruido" de los modelos de predicción, y contar el ruido como la media del módulo residual / del módulo de la previsión. Por ejemplo, en un reloj, la previsión media del módulo sería de 20 puntos y el error medio del módulo sería de 23.
Una desviación de la previsión es un error.
Hacer pasar el error por ruido es astuto;) Si el objetivo del ruido es explicar el error, entonces volvemos -¡cómo se demuestra una cosa a través de otra no probada!
He aquí un ejemplo.
El 28/12/11 el precio rompe el patrón de tendencia en 1,3060. Mi predicción es que el precio alcanzará el quinto objetivo (1,2629).
Día del EURUSD
Días después, el precio alcanza el objetivo, pero baja ligeramente a 1,2623. ¿La diferencia de 6 pips entre la previsión y el precio real es consecuencia del ruido? ¿O es un error de cálculo, una falta de modelo, de metodología o un problema con los datos?
Desde la ruptura de la línea de tendencia hasta el objetivo hay más de 4 cifras. Exactamente - 431 puntos. Y 13 días. Si después de todo es ruido, ¿dónde se esconde?
¿Y cuál es su propia prueba? Todavía no se ha respondido al post aquí https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
¿Y cuál es su propia prueba? Todavía no se ha respondido al post aquí https://www.mql5.com/ru/forum/135430/page34
En este caso, el "ruido" es "en el tiempo". "Rompe el patrón de tendencia", "punto de partida", "punto final"... ¿Y la "gama"? ¿Qué pasa con el "marco" del cálculo? ¿Se ha especificado el día "calculado" de "llegada"? Suponiendo, efectivamente, que 13 días sea el acuerdo. "¿Antes de comer o después de comer? Es decir, que en este caso el tiempo es un parámetro "extraviado". Me gustaría preguntar: ¿cuáles son los parámetros "adicionales" del cálculo? ¿No se basa el cálculo en más de un factor? ¿Cómo se determinan los criterios para anular un cálculo por "alcanzar un precio"?
Estaré encantado de responder a algunas de sus preguntas. Pero hablemos de ellos en otro hilo. Aquí estamos hablando de un método específico.
Quiero explicarlo: utilizo mi propia herramienta matemática por comodidad y claridad. No más. Si mis gráficos se alejan y me distraen, entonces intentaré hacerlo con palabras.
En este post tus pensamientos y ni una pregunta ;) Lo he leído, sus pensamientos son escuchados.
Vale, lo preguntaré más concretamente.Ciertamente no tengo una prueba estrictamente matemática, pero sin embargo esta prueba supongo que tampoco la tienes tú, que el AT se describe estrictamente por métodos y modelos matemáticos.
No tienes ninguna prueba en fórmulas de la consistencia del AT, sólo tienes resultados que dicen que es consistente, sólo por experiencia.
La creación tuvo en su momento sólo pruebas empíricas, no tuvo pruebas de pareja ni de causalidad. No los necesitaba, no los necesitaba, no necesitaba entender POR QUÉ aparece la ventaja de las estadísticas, para aprovecharla y tirarle de las orejas, potenciándola, pero haciéndola rara al mismo tiempo.
Estás exigiendo pruebas de aleatoriedad a los opositores.
Pregunta de atención. ¿Tiene usted pruebas de la no aleatoriedad, matemáticamente? Al fin y al cabo, no hay límite para el número de experimentos en los que se basan estas preguntas, cuando se puede contar con un cierto número de resultados de pruebas como barrera de pruebas.