TA o algo que no conoces. - página 22

 
Mischek:
No lo es.
¿Cómo?
 
Mathemat:
Puedes continuar con el autoengaño y pensar sinceramente que no estás involucrado en ninguna (extra-, inter-) polación hacia el futuro.


Bueno, eso se lo tienes que sugerir a los Swinosaurios. No capto los principios en estos asuntos. Cuando hago una transacción, no pienso en si es un intento de mirar hacia el futuro o hacia dónde. Y en cuanto al autoengaño, todas nuestras creencias sobre el mercado son ya un autoengaño porque forman un sesgo.

Buenas noches.

 
IgorM:
¿Cómo?


Los mejores limitadores para vender son 2 lotes y alguien compró un lote, la operación se ejecutó y la oferta y la demanda no cambiaron?

En segundo lugar, usted dice "...el precio se está moviendo...". Tenemos que ponernos de acuerdo sobre lo que entendemos por precio. El valor por defecto es oferta y demanda. Ese es el llamado "mejor precio", sin volumen.

Puede moverse perfectamente sin una sola operación en el mercado. La gente hace y pone ofertas: la oferta y la demanda cambian los valores. Al igual que el hecho de una operación no conduce necesariamente a un tick, a un cambio en el precio.

La mejor oferta es de 2 lotes, alguien compró un lote, el trato se llevó a cabo y la oferta y la demanda no cambiaron.

 
Mischek:

El límite de venta es de 2 lotes y alguien compró un lote, el trato se hizo y la oferta y la demanda no cambiaron

Hay muchos mitos sobre los precios, añadamos otro:

la posición total de las órdenes que están en el mercado, realmente será cero hasta que alguien salga del mercado, es decir, cierre una posición - este momento no se debe tocar todavía

en cuanto a tu frase que he citado, no es así - si entré en el mercado para comprar 1 lote, ay, el broker me garantizó liquidez, y lo hará, y no voy a esperar un par de horas para que alguien me venda 1 lote, sino el siguiente, aquí está eso "el mejor limitador de ventas" de 2 lotes entrará en el mercado conmigo, y yo le compraré 1 lote y él venderá el restante a los limitadores de compras

por ahora se ve así

 
C-4: Cuando hago un trato, no pienso en si es un intento de mirar al futuro o lo que sea.
Sí, lo es. Lo que ocurre es que usted hizo este análisis cuando se creó el sistema, pero luego lo "olvidó". Cuando ya está en marcha, no hay que pensar en ello...
 
IgorM:

m, y lo siguiente será, aquí es que "los mejores limitadores de venta" de 2 lotes entrarán en el mercado conmigo, y yo le compraré 1 lote, y él venderá el lote restante a las órdenes de compra extremas

por ahora se ve así

))
 
C-4:
Interesante, interesante, me gustaría saber más sobre cómo se puede extraer una RI positiva para el bolsillo a partir de una RI nula del mercado?



Aquí hay un error muy común: ver una relación directa entre los incrementos de los instrumentos (MO incremental) y los rendimientos de las operaciones (MO de las operaciones). Por eso se suele afirmar que no se puede ganar dinero con el proceso aleatorio, porque la MO de SC es 0).

Pues bien, no hay ninguna conexión entre el IR del proceso y el IR del comercio.



¿Por qué? Porque el beneficio puede derivarse no sólo del aumento del instrumento, sino también de su disminución. Resulta incluso embarazoso tener que decir tales tópicos.

¿Y cómo puede comprobar si puede ganar con las variaciones de precio de tal o cual instrumento? Puedes comprobarlo muy fácilmente. La rentabilidad absoluta de tal o cual instrumento dependerá sólo de dos cosas: de la duración de la operación en el mercado y del importe total de las comisiones de una operación (simplemente - spread). Así, el MO de la operación se calculará de la siguiente manera: reste el diferencial del beneficio medio en pips de todas las operaciones (para la vida media de una operación). De ello se deduce que, por muy bien que se prevea, por ejemplo, la dirección del siguiente tick, el resultado de una operación con una duración entre dos ticks vecinos siempre será negativo.



Por lo tanto, antes de comenzar a operar en cualquier instrumento de comercio, es necesario comprobar, a partir de qué TF (tiempo de vida de una transacción u horizonte de previsión) se hace posible el comercio rentable. Para la mayoría de los pares de divisas es posible hacerlo en M5, y el beneficio estable es posible sólo en H1.
 
¿No va a pasar el Carnaval?

P.D. Todavía estoy esperando el "...la próxima vez " de StartEr :-)) )
 
C-4:

Desde un punto de vista teórico no se puede. Desde un punto de vista práctico, todos los días se ven tontos ingenuos que pierden sin cesar sus pequeños depósitos a un ritmo muchas veces superior a todas las barras de cálculo imaginables. Además, no estoy afirmando que el mercado sea tan eficiente, que no se pueda obtener beneficios en él o perderlos. Simplemente digo que un buen enfoque puede ser entender que no todo lo que vemos es una solución obvia a nuestro favor, y normalmente en una situación neutral, podemos ver erróneamente un sesgo a favor de nuestras creencias, que en realidad no es el caso.

La especulación es de la categoría "juego de suma cero", salvo que también es negativa)) Pero el hecho de que los beneficios de unos sólo puedan obtenerse de las pérdidas de otros no significa que no se pueda ganar dinero. Tomemos cualquier juego en el que la bolsa de premios se forme a expensas de los jugadores. El póker, por ejemplo, también será una suma cero, pero algunos ganarán sistemáticamente y otros perderán. Por lo tanto, estas partidas se ganan anticipando las tácticas del adversario. La peculiaridad de la especulación en los mercados es que hay muchos adversarios y hay que seleccionar y prever tácticas masivas en materia de finanzas. Por lo tanto, la predicción es que una parte significativa de los participantes actuará/deberá actuar de forma similar en situaciones parecidas. Normas generales/niveles de colocación de stops, toma de beneficios, tiempos de mantenimiento de posiciones, etc. La estereotipia en los elementos del comercio.
 
IgorM:

Hay muchos mitos sobre los precios, añadamos otro:

la posición total de la orden que está en el mercado, será efectivamente cero hasta que alguien salga del mercado, es decir, cierre la posición - este punto no se toca todavía

siempre es igual a cero: si alguien ha comprado un activo es que alguien lo ha vendido, de lo contrario la operación no tiene lugar

IgorM:

en cuanto a tu frase que he citado, imho no tan - si entré en el mercado para comprar 1 lote, ay, el corredor me aseguró que iba a proporcionar liquidez, y lo hará, y no voy a esperar un par de horas cuando alguien se digna a venderme 1 lote, y la siguiente cosa que usted sabe, aquí está el "el mejor limitador de ventas" de 2 lotes entrará en el mercado conmigo, y yo le compraré 1 lote y él venderá el restante a los limitadores de compras

por ahora se ve así

un corredor no garantiza la liquidez en los mercados reales. Su orden, si está en el mercado, puede ejecutarse con algún deslizamiento, dependiendo de las órdenes limitadas y del volumen de su orden de mercado. Si se compran 100 lotes, es posible que se llenen por partes a diferentes precios.

El concesionario garantiza la liquidez. Pero esto se hace sabiamente en función de la liquidez actual de los mercados reales o de otros concesionarios. Se puede pensar que el CC está siempre con una orden de compra limitada y una orden de venta limitada (Bid/Ask), y que el precio cambia al cambiar el nivel de esas órdenes. Esta es básicamente la forma en que operan los proveedores de liquidez de los bancos: ellos son el lado del límite, que ofrece ejecutar una operación en sus condiciones, y los clientes son el lado activo que acepta sus condiciones. Así es como mueven el mercado. Así que, en esencia, los mercados cotizados se reducen al mismo esquema de intercambio, pero también hay tipos mixtos de ECN, en los que existe la posibilidad de negociar en un solo mercado o con un proveedor de liquidez específico. Un simple intercambiador también opera con órdenes limitadas :)

Razón de la queja: