Búsqueda de patrones de mercado - página 105
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Предлагаю поиск закономерностей также вести несколько в другом формате, а именно попытаться создать, придумать, вывести, угадать, ..... такую функцию, которая могла-бы удовлетворительно описывать заранее известную закономерность, пока заданной известными функциями или их сочетанием. Если предполагаемая функция рынка (услоно ее так назовем) справится с поставленной задачей, только тогда проверить ее на фактических рыночных данных. Остановимся пока на монотонно изменяющихся функциях без изломов. Любой может мне задать череду из 20 цифр, связанных между собой, известной только автору, закономерностью по предлагаемой методике. Попробую 10 из них использовать для определения параметров модели, а следующие 10 - для форвард теста. Функция рынка, если таковой вообще удастся получить, должна справиться со всеми функциями в любом их сочетании, поскольку рынок еще сложнее.
Enhorabuena. Ha descubierto la red neuronal: ¡la fórmula es la misma y funciona con cualquier tipo de datos! :)
"Quedémonos por ahora con las funciones que varían monótonamente y no tienen dobleces".
Explique las razones de esta elección, ¿quizás sea sólo la fuerza de la costumbre (trabajar con funciones suaves)?
Parece que el simple hecho de "planchar" y predecir con éxito los saltos de las cotizaciones sin usar interruptores es apenas un sueño hecho realidad...
IMHO......
La ausencia de una "función de mercado" no significa en absoluto una "perfección excepcional del mercado".
La tarea consiste en intentar crear una "función de mercado", que denotaremos convencionalmente como R(t) o simplemente R. Esta función tendrá que describir satisfactoriamente cualquier regularidad sobre la base de las funciones conocidas y sus combinaciones. Cualquiera puede proponer su propia versión de la función R, cuya solidez y fiabilidad se comprobará exhaustivamente. Imaginemos, por ejemplo, que tengo mi propia versión de esta función cuya forma no quiero divulgar todavía para evitar ataques prematuros. Me gustaría revelar lo que sé en este momento: Describe adecuadamente las funciones de exponente, potencia y exponencial, las ramas de la hipérbola y la parábola, se transforma fácilmente en una línea recta, describe cualquier combinación de las funciones anteriores combinadas en una función por su adición (sustracción) o multiplicación (división), incluida la onda sinusoidal. Por ejemplo, si los datos de entrada vienen dados por un patrón y=a+sint, entonces R se "convierte" en esta función. Continuaremos el debate sobre este tema si los participantes muestran interés en esta dirección de investigación, o señalan otra forma de encontrar patrones de mercado.
... Pero puede haber algunas incoherencias perceptivas aquí ;)
Por ejemplo, en la continuación y el desarrollo de la idea presentada por mí aquí https://www.mql5.com/ru/forum/133625 (y, observo, prácticamente no percibida por nadie), hago el siguiente paso en la dirección de utilizar modelos predictivos - Control Predictivo de Modelos (MPC)
Este enfoque comenzó a desarrollarse a principios de los años 60 para controlar procesos y equipos en la producción petroquímica y energética, para los que el uso de los métodos de síntesis tradicionales resultaba extremadamente difícil debido a la extrema complejidad de sus modelos matemáticos.
Así que la idea no es nueva... ¿O no? ;)
La tarea consiste en intentar crear una "función de mercado", que denotaremos convencionalmente como R(t) o simplemente R. Esta función tendrá que describir satisfactoriamente cualquier regularidad sobre la base de las funciones conocidas y sus combinaciones. Cualquiera puede proponer su propia versión de la función R, cuya solidez y fiabilidad se comprobará exhaustivamente. Imaginemos, por ejemplo, que tengo mi propia versión de esta función cuya forma no quiero divulgar todavía para evitar ataques prematuros. Me gustaría revelar lo que sé en este momento: Describe adecuadamente las funciones de exponente, potencia y exponencial, las ramas de la hipérbola y la parábola, se transforma fácilmente en una línea recta, describe cualquier combinación de las funciones anteriores combinadas en una función mediante su adición (sustracción) o multiplicación (división), incluida la onda sinusoidal. Por ejemplo, si los datos de entrada vienen dados por un patrón y=a+sint, entonces R se "convierte" en esta función. Continuaremos el debate sobre este tema si los participantes muestran interés en esta dirección de investigación, o señalan otra forma de encontrar patrones de mercado.
Vamos a intentarlo, Yusuf. Utilizaremos un trozo de algún gráfico de cotización como entradas. Sin revelar el interior de tu función R(t), puedes demostrar su salida. Y las sutilezas aparecerán a medida que avancemos.
Estimado avtomat, sugiero comprobar su idea en la etapa final de las investigaciones, porque es nuestro objetivo final, y ahora es necesario asegurarse de que la función R propuesta por alguien, en particular por mí, describe correctamente las series numéricas creadas artificialmente, basadas en regularidades bastante complicadas, pero conocidas, similares a las series de citas.