El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 380
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A juzgar por la escala logarítmica, ¿también aumentó los lotes? podría haber fallado simplemente por MM, aunque tuviera la estrategia correcta con un MO positivo alto
Puede que me haya equivocado aunque tenga la MM correcta incluso con una MM positiva alta:
- Determinar la pérdida en una operación fallida y (opcionalmente, porque es complicado) su probabilidad.
- determinar cuántos de estos fallos puede soportar la balanza (o la balanza se ajusta a este número). Esto es siempre un número entero, digamos Q, es "técnicamente seguro" o "pasos al borde".
- Ninguna operación suya debe disminuirla. La retirada de la "crema" no debería disminuir el Q actual, la reposición debería aumentarlo. En consecuencia, sólo debe aumentar el lote de la operación si ha alcanzado un determinado límite. La violación de las reglas convierte la estrategia en un juego de azar "quién no devolverá su cuenta a cero, usted o el mercado".
- Si se muestran las mencionadas "barras" en el gráfico de balance, forman una parábola con un crecimiento cuadrático. (y crecen más rápido que el propio saldo)
. Por lo tanto, el principio de lote=% del saldo o del patrimonio conduce a un fiasco lógico. Pero permite disfrutar del placer estético de la curva y de tu propia genialidad :-)
- La negociación con lotes pequeños, cercanos a LOTSTEP, prácticamente elimina la posibilidad de acumular volúmenes.
- En cuanto al dinero que ganaste por encima del "bar" actual, si es necesario, puedes "pedirlo prestado a la estrategia", y no es ni caliente ni frío de ellos. En cuanto a ti, es posible que tengas que utilizarlos en otra cuenta o sólo hasta que te llegue la nómina.
- En algún momento la distancia hasta la siguiente "barra" se hace bastante grande, inalcanzable en un tiempo razonable - este es el límite de la capacidad de inversión de la cuenta, ahora sólo las retiradas...
A juzgar por la escala logarítmica, ¿también aumentó los lotes? podría haber fracasado simplemente por MM, incluso con la estrategia correcta con un MO positivo alto
Aquí tengo dos artículos sobre el cálculo del riesgo óptimo: el primero y el segundo.
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A juzgar por la escala logarítmica, ¿también aumentó los lotes? podría haber fallado simplemente por MM, incluso teniendo la estrategia correcta con un MO positivo alto
Puede que me haya equivocado aunque tenga la MM correcta, aunque tenga una MM positiva alta:
- Determine la pérdida en una operación fallida y (opcionalmente, porque es complicado) su probabilidad.
- Se determina cuántos de estos fallos puede soportar la balanza (o la balanza se ajusta a este número). Se trata siempre de un número entero, digamos Q, que es la "fiabilidad técnica" o los "pasos hasta el borde"
- Ninguna operación suya debe disminuirla. La retirada de "crema" no debe disminuir el Q actual, la reposición debe aumentarlo. En consecuencia, sólo debe aumentar el lote de la operación si ha alcanzado un determinado límite. La violación de las reglas convierte la estrategia en un juego de azar "quién no devolverá su cuenta a cero, usted o el mercado".
- Si se muestran las mencionadas "barras" en el gráfico de balance, forman una parábola con un crecimiento cuadrático. (y crecen más rápido que la propia balanza).
Por eso, el principio de lote=% del saldo o del patrimonio conduce a un fiasco lógico. Pero permite disfrutar del placer estético de la curva y de tu propia genialidad :-)
- Operar con lotes pequeños, cercanos a LOTSTEP, prácticamente elimina la posibilidad de acumular volúmenes.
- Sin embargo, los fondos que ganó por encima de la "barra" actual puede, si es necesario, ser "prestado de la estrategia", no es ni caliente ni frío de ellos. Y puede que los necesites en otra cuenta o simplemente hasta que te paguen.
- En algún momento la distancia hasta la siguiente "barra" se hace muy grande, inalcanzable en un tiempo razonable - es el límite de la capacidad de inversión de la cuenta, ahora sólo quedan las retiradas...
No hay que olvidar que los objetivos son diferentes para las cuentas reales y las de demostración. Si te olvidas de los objetivos, unas exigencias muy razonables pueden convertirse en su contrario.
Aquí tengo dos artículos sobre el cálculo del riesgo óptimo: el primero y el segundo.
He leído sus dos artículos de buena fe, de principio a fin, aunque sin "marcas de lápiz en el margen" y sin comprobar la corrección de todos los cálculos intermedios, pero con la suficiente atención como para ver la esencia de su enfoque al considerar tanto los movimientos del mercado en sí como las acciones del trader sobre esos movimientos.
Aparentemente, si las tesis iniciales que ha adoptado como axiomas subyacentes a su teoría fueran ciertas, entonces las conclusiones de la teoría serían correctas. Sin embargo, esas tesis no son ciertas, son falsas, están equivocadas. Y, en consecuencia, las conclusiones basadas en ellas son, por decirlo suavemente, poco creíbles. Aunque los resultados de los cálculos ("corresponde a un 1,5% de riesgo por operación de capital") están dentro del marco aceptado de gestión de riesgos. Pero el hecho es que la gestión de riesgos se basa en los mismos supuestos falsos. Como se dice, el círculo se cierra ;)
Primera tesis falsa : El mercado es aleatorio (como el caos primario, que no tiene regularidad alguna). Esta tesis falsa no es cierta.
Segunda tesis falsa: las acciones de un comerciante son aleatorias (como un mono que golpea las teclas sin sentido). Esta tesis falsa no se corresponde con la realidad.
Tercera tesis falsa :"Pero, como sabemos, con la divagación aleatoria simétrica no es posible ningún sistema rentable. " (esta es una cita de su artículo). De dónde viene ese "sabemos" generalizado, no probado y no respaldado por nadie... Aquí debería haber dicho no "sabemos" sino "creemos". Bueno, eso es de otra categoría ;)
(En realidad, en una SB simétrica es posible un sistema rentable. Hacer un sistema rentable es mucho más fácil en SB que en BP)
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Mi enfoque es fundamentalmente diferente al suyo. En consecuencia, el PM es diferente.
He leído sus dos artículos de buena fe, de principio a fin, aunque sin "marcas de lápiz en el margen" y sin comprobar la corrección de todas las deducciones intermedias, pero con la suficiente atención como para ver la esencia de su enfoque al considerar tanto los movimientos del mercado en sí mismos como las acciones del trader sobre estos movimientos.
Aparentemente, si las tesis iniciales que ha adoptado como axiomas subyacentes a su teoría fueran ciertas, entonces las conclusiones de la teoría serían correctas. Sin embargo, esas tesis no son ciertas, son falsas, están equivocadas. Y, en consecuencia, las conclusiones basadas en ellas son, por decirlo suavemente, poco creíbles. Aunque los resultados de los cálculos ("corresponde a un 1,5% de riesgo por operación de capital") están dentro del marco aceptado de gestión de riesgos. Pero el hecho es que la gestión de riesgos se basa en los mismos supuestos falsos. Como se dice, el círculo se cierra ;)
Primera tesis falsa: El mercado es aleatorio (una especie de caos primario que no tiene regularidades). Esta falsa tesis es falsa.
Segunda tesis falsa: las acciones de un comerciante son aleatorias (como un mono que golpea las teclas sin sentido). Esta tesis falsa no se corresponde con la realidad.
Tercera tesis falsa :"Pero, como sabemos, con la divagación aleatoria simétrica no es posible ningún sistema rentable. "De dónde viene ese "sabemos" generalizado, no probado y no respaldado por nadie... Aquí debería haber dicho no "sabemos" sino "creemos". Bueno, eso es de otra categoría ;)
(En realidad, en una SB simétrica es posible un sistema rentable. Hacer un sistema rentable es mucho más fácil en SB que en BP)
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Mi enfoque es fundamentalmente diferente al suyo. En consecuencia, el PM también es diferente.
Mi teoría es bastante simple. En él, el riesgo es un valor muestral común (como una media, por ejemplo). Pero su estructura es más compleja (que la media) y hay que recurrir a la simulación de Montecarlo para obtener su función de distribución. Para seleccionar un valor concreto de riesgo, hay que fijar el nivel de significación y tomar el cuantil correspondiente. Así, el 1,5% es el valor correspondiente a un determinado nivel de significación. Este nivel puede aumentarse y obtener un valor mayor para el riesgo, pero conducirá a un aumento de la probabilidad de que el sistema dé una pequeña ganancia y/o una gran reducción, sin dejar de ser potencialmente rentable - esto es aproximadamente lo que escribióMaxim Kuznetsov más arriba.
1) En el comportamiento de los mercados es evidente su incertidumbre en el futuro. La forma más común de modelar matemáticamente esta incertidumbre es la teoría de la probabilidad. En este marco, los precios se consideran un proceso aleatorio.
2) Si los precios son un proceso aleatorio, entonces el capital del comerciante es siempre un proceso aleatorio. La transformación determinista de un proceso aleatorio es también un proceso aleatorio. Teóricamente, este proceso puede degenerar a veces en una función determinista. Por ejemplo, en la posición cero representa una constante)
3) Con una SB simétrica para cualquier TS el capital será una martingala - un proceso con una expectativa matemática constante igual al capital inicial. Esto significa que para cualquier TS siempre habrá una realización rentable y otra deficitaria de la SB, y por término medio siempre habrá una ganancia de capital nula (negativa si se tiene en cuenta el diferencial). La forma en que esto sucede puede verse fácilmente incluso con una estrategia de "comprar y mantener".
Lo principal en las aproximaciones al mercado es el beneficio, y ocurre con algunas aproximaciones bastante extrañas)
Mi teoría es bastante simple. En él, el riesgo es un valor muestral regular (como la media, por ejemplo). Pero su construcción es más compleja (que la media) y hay que recurrir a la simulación de Montecarlo para obtener su función de distribución. Para seleccionar un valor concreto de riesgo, hay que fijar el nivel de significación y tomar el cuantil correspondiente. Así, el 1,5% es el valor correspondiente a un determinado nivel de significación. Este nivel puede aumentarse y obtener un valor mayor para el riesgo, pero conducirá a un aumento de la probabilidad de que el sistema dé una pequeña ganancia y/o una gran reducción, sin dejar de ser potencialmente rentable - esto es aproximadamente lo que escribióMaxim Kuznetsov más arriba.
1) En el comportamiento de los mercados es evidente su incertidumbre en el futuro. La forma más común de modelar matemáticamente esta incertidumbre es la teoría de la probabilidad. En este marco, los precios se consideran un proceso aleatorio.
2) Si los precios son un proceso aleatorio, entonces el capital del comerciante es siempre un proceso aleatorio. La transformación determinista de un proceso aleatorio es también un proceso aleatorio. Teóricamente, este proceso puede degenerar a veces en una función determinista. Por ejemplo, en la posición cero representa una constante)
3) Con una SB simétrica para cualquier TS el capital será una martingala - un proceso con una expectativa matemática constante igual al capital inicial. Esto significa que para cualquier TS siempre habrá una realización rentable y otra deficitaria de la SB, y por término medio siempre habrá una ganancia de capital nula (negativa si se tiene en cuenta el diferencial). La forma en que esto sucede puede verse fácilmente incluso con una estrategia de "comprar y mantener".
Lo principal en las aproximaciones al mercado es el beneficio, y ocurre con algunas aproximaciones bastante extrañas)
Por lo que he entendido, al dar referencias a sus artículos, quería escuchar mi opinión sobre ellos, ¿o me equivoco y dio referencias a sus artículos como guía de actuación?
1) Se toma el modelo de mercado como S (i) = const + N(i), donde N(i) es un proceso aleatorio. Este es un modelo muy ingenuo y defectuoso.
Mucho más cercano a la realidad es el modelo del mercado en forma de mezcla aditiva S(i) = G(i) + N(i), dondeG(i) es un componente determinista y N(i) es un componente aleatorio. El papel y la importancia de cada componente es diferente en las distintas fases de la evolución del proceso.
2) Este punto está a punto de estallar, véase el párrafo. 1).
3) Aquí te contradices: en el artículo afirmas "imposibilidad", y ahora hablas de una "posibilidad" disponible. La oportunidad existe, lo que refuta su afirmación de "imposibilidad".
ss
Su broma (si es que era una broma) sobre las señales de Marte me parece inapropiada, porque se trata de otra cosa, por decirlo suavemente.
Según tengo entendido, al referirse a sus artículos, quería mi opinión sobre ellos... ¿O me equivoco y se refería a sus artículos como guía de actuación?
1) Se toma el modelo de mercado como S (i) = const + N(i), donde N(i) es un proceso aleatorio. Este es un modelo muy ingenuo y defectuoso.
Mucho más cercano a la realidad es el modelo del mercado en forma de mezcla aditiva S(i) = G(i) + N(i), dondeG(i) es un componente determinista y N(i) es un componente aleatorio. El papel y la importancia de cada componente es diferente en las distintas fases de la evolución del proceso.
2) Este punto está a punto de estallar, ver p. 1).
3) Aquí te contradices: en el artículo afirmas "imposibilidad", y ahora hablas de una "posibilidad" disponible. La oportunidad existe, lo que refuta su afirmación de "imposibilidad".
ss
Su broma (si es que era una broma) sobre las señales de Marte me parece inapropiada, porque se trata de otra cosa, por decirlo suavemente.
Los artículos se han citado como otra confirmación del hecho bien conocido de que un riesgo excesivo puede hacer que una estrategia rentable no lo sea.
Los artículos utilizan el modelo bastante común de los resultados de las operaciones como una secuencia de operaciones con rendimientos independientes igualmente distribuidos. No se construye el modelo de mercado como tal, sólo se da el razonamiento estándar de por qué las operaciones pueden considerarse como tales (en una cierta aproximación).
No estoy refutando la afirmación de que es imposible ganar en SB. Lo formalizo matemáticamente, para que quien lo desee pueda comprobarlo por sí mismo, utilizando la teoría del cálculo estocástico de Ito.