El mercado es un sistema dinámico controlado. - página 230
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Y el rublo se fortalece constantemente, a pesar de las provocaciones, las sanciones, las sofisticadas mentiras, los gritos de los analistas, etc.
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Así fuehace dos meses (17.03.2014), el punto de referencia en el que los analistas hablaban a bombo y platillo del inminente colapso del rublo. (Crimea. Amenazas de sanciones de Estados Unidos y la UE contra Rusia)
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Y así es ahora (23.05.2014)
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El punto de partida condicional (17.03.2014) se ha convertido en un punto de giro ;)))
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Qué tonterías y abominaciones han producido últimamente estos analistas con su rabia impotente... ...babeando... sin cerebro.
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Y el rublo se fortalece constantemente.
El experimento actual ha terminado. Los objetivos aún no se han cumplido. Los pequeños errores han provocado grandes desviaciones.
A la vista de los resultados obtenidos, el objetivo de alcanzar el punto de equilibrio pasa a primer plano.
En mayo de 2014 se pondrá en marcha un nuevo experimento.
Tal vez el principal error esté en postular que de alguna manera es posible identificar una fuerza excitadora desconocida en el mercado como un "sistema dinámico controlado". Hay muchas fuerzas excitantes en pequeños plazos (noticias de diversa índole) y su dirección es desconocida de antemano. El único método para ganar dinero en marcos temporales pequeños es esperar la fuerza excitadora y operar en su momento. Pero para ello no hacen falta teorías de procesos controlados ni filtros de Kalman. Créame, que ha escarbado en muchos métodos de trading y modelización de mercados. Si quiere hacerlo de forma científica, con la creación de modelos de mercado, entonces vaya a marcos temporales mensuales o incluso trimestrales y utilice indicadores económicos como inputs. Por tanto, puede predecir tanto las caídas del mercado como las tendencias alcistas si el modelo es correcto (la línea discontinua azul de abajo es la predicción de los datos económicos trimestrales del S&P500, la línea sólida negra es el índice S&P500).
Se espera un rebote decente en el S&P500 en junio-julio.
Probablemente el principal error está en postular que se puede identificar de alguna manera una fuerza excitatoria desconocida en el mercado como un "sistema dinámico controlado". Hay muchas fuerzas excitantes en marcos temporales pequeños (noticias de varios tipos) y su dirección no se conoce de antemano. El único método para ganar dinero en marcos temporales pequeños es esperar la fuerza excitadora y operar en su momento. Pero para ello no hacen falta teorías de procesos controlados ni filtros de Kalman. Créame, que ha escarbado en un montón de métodos de trading y de modelización de mercados. Si quiere hacerlo científicamente, con la creación de modelos de mercado, entonces vaya a marcos temporales mensuales o incluso trimestrales y utilice indicadores económicos como entradas. Por tanto, puede predecir tanto las caídas del mercado como las tendencias alcistas si el modelo es correcto (la línea discontinua azul que aparece a continuación es la predicción de los datos económicos trimestrales del S&P500, y la línea sólida negra es el índice S&P500).
Se espera un rebote decente en el S&P500 en junio-julio.
Identificar esa fuerza, en el marco del modelo adoptado,es posible, y ya es un hecho. Es un error negar este hecho, el problema es otro. Debe entenderse que hay varias fuerzas de este tipo presentes simultáneamente -lo suficientemente significativas como para ser tenidas en cuenta- que pueden actuar tanto en fase como en fase, o estar en algún estado mixto de incertidumbre. La tarea principal se traslada a un nivel superior, que es el de la coordinación. Pero, teniendo en cuenta los objetivos asignados al sistema de comercio, ¡¡¡esta tarea es solucionable!!! Permítanme subrayar: toda esta información se obtiene de los datos primarios, de las cotizaciones, sin utilizar fuentes externas, como indicadores económicos y otras informaciones internas. Y todo esto se aplica a cualquier mercado, incluido el de divisas, como se exigía en la fase de formulación del problema. El camino es recorrido por el hombre que camina.
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A día de hoy (23.05.2014) el SP500 pinta el siguiente panorama :
Hola a todos.
¿Tiene alguna previsión sobre el eurodólar? ¿Seguirá cayendo? ¿Adónde? O está a punto de aparecer.
Gracias.
Hola a todos.
¿Tiene alguna predicción sobre el eurodólar? ¿Seguirá cayendo? ¿Adónde? O está a punto de aparecer.
Gracias.
avtomat:
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¿Cómo no iba a ser así? En las fotos aparece "comprar abierto". Perdón, pero si el sistema de trading nos da una señal de compra significa que predice (o augura) que el instrumento de mercado va a subir. O hay un problema de semántica aquí:
"la temperatura mañana será 30 grados más cálida" es una predicción, y "mañana será más cálida que hoy" no es una predicción?
¿Cómo no iba a ser así? En las fotos aparece "comprar abierto". Perdón, pero si el sistema de trading nos da una señal de compra significa que predice (o augura) que el instrumento de mercado va a subir. O hay un problema de semántica aquí:
"la temperatura mañana será 30 grados más cálida" es una predicción, y "mañana será más cálida que hoy" no es una predicción?
"No confundas lo cálido y lo suave" (c)
por.
y las imágenes no son la previsión sino el estado actual. No son lo mismo en absoluto. Espero que esté familiarizado con el concepto de espacio de estado.
El espacio de los estados me resulta familiar. Sus estados no son estáticos, sino que cambian con el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se formó la condición de "compra abierta"? La respuesta: El sistema de comercio ha dado una señal y esto significa que predice que hay una mayor probabilidad de que el precio suba. Es una predicción. El sistema hace una predicción, usted abre una posición, se forma un estado, usted cierra la posición, el estado cambia. ¿Realmente tengo que explicarte esto, o pretendes entenderlo todo tú mismo? No te gustan las "predicciones" y haces tus propias predicciones.
El espacio de los estados me resulta familiar. Sus estados no son estáticos, sino que cambian con el tiempo. Por ejemplo, ¿cómo ha aparecido la condición de "Compra abierta"? La respuesta: El sistema de comercio ha dado una señal y esto significa que predice que hay una mayor probabilidad de que el precio suba. Es una predicción. El sistema hace una predicción, usted abre una posición, se forma un estado, usted cierra la posición, el estado cambia. ¿Realmente tengo que explicarte esto, o pretendes entenderlo todo tú mismo? No te gustan las "predicciones" y tú mismo haces predicciones.
Estás muy equivocado, invirtiendo la causa y el efecto. En primer lugar, NO es"el sistema de trading ha dado una señal, por lo que predice que hay una mayor probabilidad de que el precio su ba", sino que por el contrario, en base al análisis del estado actual el sistema de trading decide hacer una u otra cosa. En segundo lugar, mi sistema NO opera con probabilidades, y no porque no pueda calcularlas, sino porque no se basa en un enfoque probabilístico(que no es aceptable para mí). La predicción, tal y como usted la entiende, NO funciona.
Además. Estás confundiendo la definición de espacio de estado, es decir "El sistema hace una predicción, abres una posición, se forma un estado, cierras una posición, el estado cambia" -- aquí estás incluyendo mi posición en el vector de estados. Y esto no es cierto. Mi posición no tiene nada que ver con el espacio de estado del mercado.
Bueno, y sobre "explicar, fingir"... Sólo puedes explicarte en la medida de tus limitados conocimientos y comprensión. Y todo lo que sobrepasa los límites de ese conocimiento y comprensión lo percibes como "fingido". Amplía los límites de tu conocimiento y tu percepción cambiará.
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Por ejemplo, en el espacio de estados de dos señales se puede hacer la siguiente tabla de salidas:
1 1 OpenBuy
1 0 CerrarCompra
0 1 CerrarVender
0 0 OpenSell
( total 2^2=4 )
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He aquí un ejercicio (similar, pero más complicado):
Haz una tabla de salidas en el espacio de estados de tres señales:
1 1 1 OpenBuy
1 1 0 .....
1 0 1 .....
1 0 0 .....
0 1 1 .....
.....
( 2^3=8 en total )
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y así sucesivamente...
La complejidad aumenta como 2^n