Sobre los pies (por primera vez) - página 4
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Puedo tener uno :))
el segundo es H4 EURUSD diciembre 2008 a diciembre 2009
¡no lo hiciste!
No se trata de las paradas.
Si se ponen stops de un tamaño acorde con el tamaño de la cifra media del TF, trabajar en el marco temporal más pequeño resultará menos rentable que en el más alto, ¿por qué?
Porque la relación TP/spred y SL/spred es mejor en el TF más antiguo. Eso es todo.
Mi 420% real anual para 380 operaciones de mano me dice que tengo toda la razón.
Pero yo también quiero plantearles un acertijo -continuó Schweik-: hay una casa de cuatro pisos con ocho ventanas en cada planta, dos claraboyas y dos chimeneas en el tejado, y dos inquilinos en cada planta. Y ahora díganme, señores, ¿en qué año murió la abuela del portero?
... Sin embargo, las figuras de las TF inferiores se forman con mucha más frecuencia que las superiores. Recientemente he demostrado que para cada instrumento se puede encontrar el TF óptimo (en términos de beneficio máximo posible por unidad de tiempo) para operar, y no está en el ámbito de los días y las semanas, sino en el de los minutos y (de un tirón) las horas.
Entiendo que sólo contaban el beneficio potencial... Si hubieran incluido las paradas en el estudio, habría valido la pena... (pero dónde conseguir un superordenador :) )
Por cierto, ya lo dije en su día, en periodos pequeños la relación movimiento horizontal/tiempo está a favor de los plazos más pequeños.
No se trata de la abuelita, se trata de que afirmas sin pensar que puedes distinguir una TF de la otra a ojo, cuando en realidad no puedes, aunque sólo sea porque la fractalidad de la serie de precios tiene una evidencia bastante rigurosa.
¡no lo hiciste!
porque el terminal no estaba disponible :))) me faltó la moneda y el punto en lugar de H4, lo adiviné, o mejor dicho, lo supe exactamente ;)
... Sin embargo, las figuras de las TF inferiores se forman con mucha más frecuencia que las superiores. Recientemente he demostrado que para cada instrumento es posible encontrar un TF óptimo (desde el punto de vista de la máxima ganancia posible por unidad de tiempo) para operar, y no está en el área de días y semanas, sino más bien de minutos y (en un tramo) horas.
Entiendo que sólo contaban el beneficio potencial... Si hubieran incluido las paradas en el estudio, habría valido la pena... (pero dónde conseguir un superordenador :) )
Por cierto, eso es lo que dije desde el principio, en los periodos pequeños la relación movimiento horizontal/tiempo está a favor de los plazos más pequeños.
Olvídate de los stops - alsu dice que hay mucho movimiento en marcos temporales pequeños, ahí es donde hay que ganar dinero.
Si no se puede adivinar en marcos temporales superiores o inferiores, nada ayuda. Paradas - eso es seguro.
Lo importante no es el tamaño del stop, sino la relación entre el stop y el spread. Si el stop/spread=1, entonces cerraremos inmediatamente con un loss-spread. O, por ejemplo, tenemos un sistema con tp=10p y sl=10p, el spread es de 2 pips. Para obtener una ventaja, el objetivo debe alcanzarse más del 66% de las veces. Si tenemos el mismo spread y tp=sl=100p, entonces es suficiente con tomar el stop loss más del 50,5% de las veces.
Por lo demás, el valor del tope lo dicta el patrón utilizado, no el deseo de hacerlo más grande o más pequeño.