¿Dónde está la línea que separa los patrones de ajuste y los reales? - página 16
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los algoritmos de regularización son algoritmos que evitan el efecto de sobreaprendizaje de la NS. Si lo buscas en Google, puedes encontrar bastantes implementados y funcionando.
Así, con estos algoritmos, el propio tema como "la línea entre el ajuste y la regularidad" simplemente desaparece.
Aunque la cuestión de la arquitectura de la red sigue abierta.
Y no hay que confundir normalización y regularización.
La normalización consiste en equiparar los datos de diferentes escalas.
Y por último, no todos los tipos de NS funcionan bien en los mercados financieros.
"¿Dónde está la línea entre los patrones de ajuste y los reales?"
Para mí, he resuelto esta cuestión de forma muy sencilla: los mismos ajustes de TS están destinados a dar aproximadamente la misma rentabilidad, por supuesto,
ajustado para la volatilidad de los pares de divisas, mientras se trabaja en varias divisas, al menos 3-4 pares principales. Si esta condición
es posible cumplir esta condición - el ajuste está excluido.
"¿Dónde está la línea entre los patrones de ajuste y los reales?"
Para mí, he resuelto esta cuestión de forma muy sencilla: los mismos ajustes de TS están destinados a dar aproximadamente la misma rentabilidad, por supuesto,
corregido por la volatilidad del par de divisas, mientras se trabaja en múltiples divisas, al menos 3-4 pares principales. Si esta condición
es posible cumplir esta condición - el ajuste está excluido.
Creo que si el código funciona según los patrones reales, funcionará de forma rentable sin necesidad de retoques (optimización de rangos de uso de los parámetros del código). Esto es probablemente lo que marca la diferencia.
Los instrumentos financieros no son estacionarios y, por tanto, no tienen patrones estables
¿La no estacionalidad no es un patrón estable? :)
Para los muy dotados: la no estacionariedad es la ausencia de regularidades estadísticas como la expectativa y la varianza.
Ponga las envolventes de Bollinger en el gráfico y podrá ver cuáles son los "patrones" de no estacionariedad, porque el centro del indicador es la expectativa, y la distancia del centro a las envolventes es la dispersión.
Por supuesto, la no estacionalidad es también un tipo de regularidad. Pero no se puede ganar dinero con ello ))))
Por supuesto, la no estacionalidad es también un tipo de regularidad. Pero no se puede ganar dinero con ello ))))
Por supuesto, la no estacionalidad es también un tipo de regularidad. Pero no se puede ganar dinero con ello ))))