Las contraposiciones: ¿autoengaño o herramienta sutil? - página 4

 
Swetten:

La cuenta es la misma. La cuenta no distingue el TF.

No tengo la foto... pero la publiqué por aquí... ¡¡¡El sistema de cerradura es prácticamente un triunfo!!! - Puntualiza tanto las tendencias como el TF - lo que sea. Comienza con 2 posiciones de compra-venta abiertas simultáneamente, luego por niveles se añaden de nuevo las de bai-venta, luego cambia el peso de los lotes y las distancias entre ellos. Y todo según el sistema.

En el desafortunado caso de un movimiento de precios imparable, se pasa a cero a cierta distancia de 1000pp, por ejemplo.

 
Andrei01:
El ejemplo más sencillo con las contraórdenes anteriores.


No entiendo qué es más alto o más bajo y qué ejemplo.

¿Podemos tener una conversación más sustanciosa?

¿O te da pereza pulsar unos cuantos botones más?

 
Swetten:


No entiendo donde arriba o abajo y cual es el ejemplo.

¿Podemos tener una conversación más sustanciosa?

¿O te da pereza pulsar unos cuantos botones más?

Abra dos órdenes de contador y cierre cada una de ellas cuando estén en beneficio (es decir, en momentos diferentes). Entonces obtendrá un beneficio proporcional a los pips de cada orden, y al netear se quedará con cero (o en déficit considerando el spread).
 
¿Y qué? ¿Hay un oponente digno?
 
Andrei01:
Abra dos órdenes de contador y cierre cada una de ellas cuando estén en el plus (es decir, en momentos diferentes). Entonces usted obtendrá beneficios proporcionales a los pips de cada orden, y en la compensación se sentará con cero (o en el déficit teniendo en cuenta la propagación).

Nunca he dicho lo contrario. Además - apoyo el trabajo con órdenes opuestas (trailing), en caso de que no lo hayas notado.
 
Andrei01:

Es fácil entender que se equivoca.

Abra dos órdenes de contador y cierre cada una de ellas cuando estén en el plus (es decir, en momentos diferentes). Entonces obtendrás un beneficio proporcional a los pips de cada orden, y en el netting te quedarás sin nada (o en déficit teniendo en cuenta el spread).

Ja, así que puedes abrir 2 órdenes en un mismo lado y también cerrarlas cuando ambas están en el plus, ¿y luego qué? ¿Cuál es la trampa? No hay ningún truco.
 
Swetten:
¿Y qué? ¿Tienes un oponente digno?

A pesar de que es obvio que con el netting el beneficio de la estrategia será en general siempre menor o igual que con los lotes, pero no convencerás a nadie.

El neutro es rentable para las empresas de corretaje y los desarrolladores de software, porque podemos ahorrar dinero al procesar menos órdenes.

 
Swetten:
¿Qué te parece? ¿Encontrará un oponente digno?


Voy a dibujar mi sistema de bloqueo en la noche - pero es para un TS, no como usted tiene para dos TS independientes - en su captura de pantalla es el caso cuando

Andrei01:

... Estarás sentado con cero (o en déficit teniendo en cuenta el diferencial) cuando se haga la red.

ZS: sobre la red - probé mi sistema de cierre con red - nada funcionó, probablemente un error en alguna parte

 
Techno:
Huh, así que puedes abrir 2 órdenes en un mismo lado y cerrarlas cuando ambas estén en beneficio, ¿y luego qué? ¿Cuál es el truco para perder lotes? No hay ningún truco.


¿Y si el precio se desvía? ¿Una doble pérdida?

Y la pega es que al menos, si te fijas bien en la foto, puedes coger pullbacks sin cerrar la posición principal.

Es decir, al menos ahorrar en el diferencial, por no hablar del beneficio extra.

Parece algo tan sencillo, pero es obvio para poca gente.

 
Techno:
Ja, así que puedes abrir 2 órdenes en la misma dirección y también cerrarlas cuando ambas estén en beneficio, ¿y luego qué? ¿Cuál es la trampa? No hay ningún truco.
El truco está en que si los abres hacia un lado, no conseguirás el cero total como cuando se hacen las redes de las posiciones contrarias. Y con los lotes se puede seguir obteniendo un doble beneficio, aunque la compensación sea nula. La aritmética aquí es bastante sencilla.
Razón de la queja: