Aleatoriedad de los valores de los precios - página 14
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En tales condiciones, con beneficios esperados positivos, no se les exige otra cosa que mantener artificialmente la liquidez. No son operadores, ni inversores, ni siquiera creadores de mercado, sino especialistas en bolsa. No hay riesgo en su actividad, porque sólo cobran por su trabajo.
En realidad, existe un riesgo inherente al apoyo a la liquidez.
p.d. ¿Qué hacen los creadores de mercado, si no proporcionan liquidez? ¿Titiritero? :D
La rentabilidad media de los fondos de inversión libre en el sector es del 50% anual. Los plazos medios son los siguientes: Un fondo de cobertura cobra un 2% por la gestión, independientemente del resultado. Y un 20% en rendimientos positivos.
Por ejemplo, para una cartera de 1.000 millones de dólares, el beneficio del año es de 500 millones de dólares, de los cuales 100 millones permanecen en propiedad del fondo de cobertura.
Un fondo de cobertura casi siempre trata de utilizar una carga de depósito del 100%. Es decir, si el fondo de cobertura tiene 1.000 millones de dólares invertidos, la cartera pesa 1.000 millones de dólares. No hay apalancamiento, todo es 1:1 - garantía real total. Eso sí, al final de la negociación, los hedge funds intentan pasar la cartera a efectivo, minimizando el riesgo. Casi no hay comercio a largo plazo.
La cartera se compone de todos los instrumentos financieros del NYSE+NASDAQ con diferentes ponderaciones. El cero es también un factor de ponderación (el instrumento financiero correspondiente no se negocia en este momento) . El reequilibrio (redistribución de los coeficientes de ponderación) de la cartera tiene lugar constantemente. La suma de los valores absolutos de los coeficientes de ponderación se acerca a la unidad: carga de depósito completa. Posiciones, tanto largas como cortas.
Los datos históricos (la dinámica completa de las variaciones de la tasa de mercado de cada instrumento financiero) para el backtesting pesan terabytes (más de 100 000 datos por segundo) y suelen almacenarse para no más de los últimos tres meses. El backtesting no es rápido. Y ciertamente no es preciso, ya que la estrategia siempre tiene un impacto en el mercado. Especialmente si es de la clase de alta frecuencia.
No piense que un gran fondo de backtesting es algo brillante. En absoluto, cualquiera puede escribir una estrategia y ofrecerla (con habilidad) a un fondo de cobertura en régimen de colaboración. Por ejemplo, el alquiler de una estrategia.
El comerciante privado estadounidense medio tiene un depósito > 100.000 dólares (mínimo para vivir de los beneficios). A partir de 1 millón de dólares de depósito con un comerciante privado es una rareza. La razón es sencilla, con esas sumas el individuo crea su propio fondo de cobertura.
Voy a crear mi propio fondo de cobertura... tráeme todo tu dinero :) cada uno recibe el 50% de lo que pone... no hay trampa... es honesto...
Bueno, bueno, bueno, Aleksander. Necesitamos que nos corten el paso. No quiero ser un cliente mediocre :)
El comerciante privado medio de EE.UU. tiene un depósito de más de 100.000 dólares (el mínimo para vivir). Un depósito de un comerciante privado de 1 millón de dólares o más es raro. La razón es simple, con tales sumas el individuo construye su propio fondo de cobertura.
Con el beneficio de un depósito de 100K en Estados Unidos no se puede vivir. Las matemáticas aquí son sencillas:
Si lo sumas todo, obtienes 7,5 mil dólares al mes, o 90 mil dólares al año. Esta cantidad debe ser igual al rendimiento de la inversión después de impuestos. Supongamos que los impuestos son iguales al 40%. Entonces el beneficio antes de impuestos debería ser de 90k$/0,6=150k$ al año. Supongamos que la rentabilidad media del depósito es del 10% anual (es la rentabilidad histórica de la bolsa). Es decir, el depósito tendría que ser de 1,5 millones de dólares para que la familia media estadounidense pudiera vivir con beneficios. Dios no quiera que acabes en un hospital en el que tengas que pagar desde 20 mil dólares a la semana y el seguro sólo pague una parte de esos costes. Y si alguien de la familia va a la universidad, necesitas otros 20-25 mil dólares al año. En resumen, se necesita al menos un depósito de 2 millones de dólares para que una familia estadounidense pueda vivir con beneficios.
gpwr, el cálculo es bueno pero no es lo que quería decir. Mira las estadísticas de los salarios en Estados Unidos. Si los ingresos anuales de una persona son de varias decenas de miles, eso podría corresponder aproximadamente a un beneficio de un depósito de 100.000... Aunque, por supuesto, la rentabilidad debería ser mucho mayor que el 10% anual estándar.
gpwr, el cálculo es bueno pero no es lo que quería decir. Mira las estadísticas de los salarios en Estados Unidos. Si los ingresos anuales de una persona son de varias decenas de miles, eso podría corresponder aproximadamente a un beneficio de un depósito de 100.000... Aunque, por supuesto, la rentabilidad debería ser mucho mayor que el 10% anual estándar.
Como vivo en Estados Unidos, puedo asegurar que decenas de miles de dólares al año es una existencia miserable. Hay que guiarse por el estilo de vida del estadounidense medio.