cómo identificar los puntos de inversión del precio - página 20
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Y cuando la TS cierre a tiempo las entradas fallidas y prolongue las exitosas, el porcentaje de operaciones rentables caerá al menos a la mitad.
La relación entre el beneficio medio y la pérdida media es aún peor: alrededor de 1:20. Y las operaciones rentables - 96%. Entonces, ¿cuál es el problema aquí?
Sería una mierda si el factor de beneficio fuera superior a 1,14. Es demasiado poco fiable y puede oscilar fácilmente por debajo de 1.
¿Sabe lo que es el ratio de Sharpe? Su curva de balance es muy poco convincente - todo lo que tiene que hacer es mover la parte que comienza con 262 operaciones al principio del período y el depósito se agotará. La curva debe parecerse a una línea recta cuando se ve a larga distancia. La rentabilidad es de al menos 2. EN MI OPINIÓN.
¿Es posible evaluar el indicador de esta manera? No tiene sentido cuando no se utilizan las posiciones de cierre. Por ejemplo, tomemos el mismo EA para el mismo periodo, cambiemos la relación tp/sl y obtengamos (ver abajo) - los indicadores vuelan en el cielo. Al final tenemos una orden abierta. Está claro que la ST no funcionará así. Bueno, sólo un TS puede evaluar su eficacia.
He aquí otro ejemplo. Cambiemos tp/sl un poco más. Entonces, ¿qué vemos? Al final no hay ni siquiera un colapso. Las posiciones deben ser s-o-r-r-u-t-y y sólo entonces podemos calcular la eficiencia.
Bueno, quizás un ejemplo más. Ahora apliquemos al indicador las reglas más sencillas de la negociación de la tendencia del canal y del cierre de posiciones. ¿Y qué vemos?
Mismo periodo, mismo indicador. ¿Ya está mejor? Entonces, ¿tiene sentido evaluar el indicador por los parámetros de rendimiento aplicados a la ST?
La carga de depósito es la relación entre el volumen de una posición abierta y el tamaño del depósito, expresada como valor porcentual.
Tamaño máximo de la posición - 5% del depósito, mínimo - 0,01 lote. Se abre como máximo 1 posición a la vez (en la última cifra hay 5 posiciones abiertas como máximo). ¿Es esto relevante para el indicador en cuestión?
Por supuesto que sí.
¿Con un depósito de 4.000? La carga es de aproximadamente el 25%. No mucho, pero tampoco poco. Con una relación tp/sl = 10/100 es más probable que falle.
Bueno, era una foto, y eso es lo que estaba evaluando. No me importaba si era un indicador o un sistema. Lo principal es que era un Asesor Experto.
Ya veo, la foto no era para eso. ))) Será mejor que evalúe este otro - los puntos de reversión de precios pueden ser considerados como buenos puntos de entrada o no. Muchos creen aquí que no es así. Creo que todo depende de la forma en que se filtren y que la combinación con los filtros de canal y tendencia cambia la situación de forma drástica. Creo que mi punto se confirma por el hecho de que las órdenes tienen un 97% de efectividad y el panorama se aplana cuando se utiliza incluso el sistema de cierre de órdenes más primitivo. Nada más importa en este caso. Esto es lo que pienso. Todavía no he llegado a TS y EA. Todavía estoy completando los indicadores.
Por supuesto que sí.
¿Con un depósito de 4000? La carga es de aproximadamente el 25%. No mucho, pero tampoco poco. Con una relación tp/sl = 10/100 es más probable que falle.
¿Y con un depósito de 1000? ¿Qué tipo de carga puede considerarse "buena"?
¿Cuál es la relación con la relación tp/sl? Al fin y al cabo, si cerramos las posiciones de acuerdo con ciertas reglas, entonces, a grandes rasgos, no se puede exponer la sl en absoluto.
Su eficiencia "superalta" del 97% (por cierto, ¿de dónde viene el 97? en la imagen 96) no es en absoluto una ventaja estadística: la pérdida media por operación es unas 20 veces el beneficio medio.
Se compensan las entradas extremadamente imprecisas precisamente con eso, es decir, con una relación entre pérdidas y beneficios de 20:1 por operación. ¿Dónde está el milagro aquí?
El porcentaje de operaciones rentables no es un parámetro al que haya que prestar atención. Otros parámetros son más importantes: las detracciones, el factor de beneficio, el factor de recuperación.
P.D. No te engañes, tus entradas son casi indistinguibles del azar en términos de eficiencia: el factor de ganancia es muy bajo y difiere muy poco de 1.
Mathemat:
El porcentaje de operaciones rentables no es un parámetro al que haya que prestar atención. Otros parámetros son más importantes: las detracciones, el factor de beneficio, el factor de recuperación.
Veo que has ignorado la esencia de la pregunta. Bueno, está bien. Aplicaremos tu método cuando me ponga a montar el TS y el EA.
Corre el año 2001 o 2007, una parte de este año está un poco por encima de la media
De la misma manera. Cuando consiga construir TC y EA fuera de él, entonces correré por toda la historia. Publicaré capturas de pantalla. Mientras tanto no tiene sentido, el TC aún no está listo.
Hecho. El verde es Alto y el rojo es Bajo. El SMA se ha utilizado en el oscilador.
En mi opinión, las dinámicas de alta y baja velocidad están demasiado rotas: es difícil analizar la divergencia.
Por el contrario, cuanto más rota esté la curva, y si las divergencias se dividen en velas altas y bajas, mejor se fijan las divergencias, tanto las latentes como las clásicas. Ahora son claramente visibles en el gráfico (aunque no todos donde has mostrado). ¿No habrás confundido "Verde en alta, rojo en baja"? ¿Tal vez sea al revés?
Si prometes darme el indicador escribiré en mi mensaje personal las condiciones de determinación de las señales sobre la divergencia.
andreybs: А при депозите 1000? Какую загрузку можно считать "хорошей"?
¿Qué te parece?
andreybs : ¿Cuál es la relación con la relación tp/sl? Porque si se cierran las posiciones de acuerdo con ciertas reglas, entonces, a grandes rasgos, sl puede no estar expuesto en absoluto.
La relación es muy sencilla. He aquí un ejemplo. No sé lo que significa sl=100, pero por ejemplo es 100 pips. Usted tiene un depósito de $1000 y ha abierto con 1 lote. En 100 pips su depósito vendrá kolyan y sl no ayudará. )))) Los cálculos son todos aproximados.