¿Es necesario un T.A.? - página 7

 
denis_orlov:

Tengo entendido que hay un manual sobre cómo programar en MQL, un libro de texto en inglés, un taller Photoshop, un autoaprendizaje de guitarra... Lees estos libros, estudias, practicas... y realmente puedes hacer algunas cosas, al menos sencillas.

¡Sin importar la vocación! Aparte de sus habilidades básicas. Sí, no todo el mundo se convierte en pianista como Richter, pero todo el mundo puede tocar un sencillo y bonito vals para sí mismo y para su familia.

Es algo que realmente se puede aprender.

¿Qué hay que saber hacer exactamente en el mercado de divisas?

Haces un extraño razonamiento. Según tú, si te aprendes las notas y sabes tocar el vals del perro, significa que realmente sabes tocar. Y si sabes abrir una posición, interpretar indicadores, calcular riesgos, etc., ¿significa que puedes especular en el mercado?

Si usted conoce las notas, pero no se ha convertido en un Richter - esto es normal y las notas no tienen nada que ver con él. Pero si usted no puede ganar en Forex, significa que el TA no funciona.

 
sak120:

TA= el pasado puede predecir el futuro. Negar este hecho es una forma débil de eficiencia del mercado. La forma fuerte de la eficiencia del mercado es lo que escribiste sobre que todo está incorporado en el precio. De la forma fuerte se deriva la forma débil.

AT: el precio y el volumen pasados pueden predecir el precio futuro y sólo ellos. Y no se necesita nada más. ¿Verdad?
 
leman:

Es una forma extraña de verlo. Si aprendes las notas y sabes tocar el vals del perro, significa que realmente sabes tocar. ¿Y si sabes abrir posiciones, interpretar las lecturas de los indicadores, calcular los riesgos, etc., no significa que sepas especular en el mercado?

Según usted, si conoce las notas pero no se convirtió en un Richter - esto es normal y las notas no tienen nada que ver, pero si no puede ganar en Forex, significa que el AT no funciona.


¿Quién ha ganado dinero en el mercado con el AT?
 
FAGOTT:


¿Un TS rentable SIN CONTABILIDAD DE VELOCIDAD? Un TS rentable es un informe comercial semestral, eso es lo que es.

El éxito de las pruebas históricas no es una TS rentable.


Este sistema funcionará en todos los pares y activos y en toda la historia, además hay infinidad de sistemas, pero con la condición de que no se cobre el spread (comisión ).
 
FAGOTT:

AT: el precio y el volumen pasados pueden predecir el precio futuro y sólo ellos. Y no se necesita nada más. ¿Es eso cierto?

Sí, esa es la definición de AT, parece ser generalmente aceptada. Las matemáticas financieras parten de la posición contraria: el pasado no puede predecir el futuro, por lo que futuro=crecimiento histórico.
 
sak120:

Este sistema funcionará en todos los pares y activos y en toda la historia, además hay un número infinito de sistemas, pero con la condición de que no se cobre el spread (comisión) .


Entonces, ¿esta ST funcionará en un mundo perfecto en un mercado perfecto? ¡No estoy allí! Desgraciadamente.

¿Cómo funcionaría esta ST para un creador de mercado real? ¿Es cuando el spread es flotante y puede llegar a 10 o 20 o 50 pips?

 
sak120:

Sí, utilizo esa definición de AT, parece ser generalmente aceptada. Las matemáticas financieras parten de la posición contraria: el pasado no puede predecir el futuro, por lo que futuro=crecimiento histórico.

¡calumnia de las matemáticas financieras! ¡No te atrevas! ¿Dónde has leído eso?
 
FAGOTT:

¿Quién ha ganado dinero con el AT en el mercado?
¿Quién sabe utilizar el AT para ganar dinero?
 
FAGOTT:


Entonces, ¿esta ST funcionará en un mundo perfecto en un mercado perfecto? ¡No estoy allí! Desgraciadamente.

¿Cómo funcionaría esta ST para un creador de mercado real? ¿Es cuando el spread es flotante y puede llegar a 10 o 20 o 50 pips?


No entendiste bien - el sistema fallará en el tester y en el real, porque pagamos comisión=spread por cada operación.

Sin el diferencial el sistema será rentable :) - Esto es lo que refuta la eficiencia del mercado.

 
sak120:


No entendiste bien - el sistema fallará en el probador y en la vida real, ya que pagamos comisión=spread por cada operación.

Sin el diferencial, el sistema será rentable :) - Esto es lo que refuta la eficiencia del mercado.

¿La comisión no forma parte de las condiciones del mercado?

No forma parte de las condiciones del mercado...

Todo y todos son eficientes.

;)

Razón de la queja: