Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 10
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
A nadie le importa que compruebes las conclusiones de Yurixx. Es decir, o repite el cálculo de primeros principios que hizo u obtiene el resultado analíticamente. En realidad, como ya se ha comentado, lo único que falta es una fórmula que relacione la dispersión con la desviación estándar.
investigación sobre la distribución de la propagación https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece que hay una fórmula 2.14 para el primer y segundo impulso, pero algo no parece cuadrar :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuación
Tome el libro de texto "Introducción a la teoría de la probabilidad" de Kolmogorov. Allí encontrarás la fórmula de la carrera media en el paseo aleatorio.
Creo que ahí, al igual que en la wikipedia, se habla de la desviación estándar. ¿Puede dar una cita aquí, con un enlace a la página?
Por lo tanto, esta afirmación
Pide a Yurixx'a que calcule Hurst para la serie N*N de 0 a 1000 .
Por cierto, la proporcionalidad entre la carrera media, la carrera media y la dispersión significa que las curvas son paralelas en coordenadas log-log. Es decir, los gráficos de Yurixx muestran claramente que no hay proporcionalidad entre la carrera RMS y el spread. Por supuesto, si su cálculo es correcto. Pero entre el recorrido medio (es decir, el módulo de apertura y cierre) y el diferencial es posible.
No sé exactamente cómo lo ha calculado Yurixx, pero el resultado:
Для небольших значений величины интервала N показатель существенно отличается от 0.5 и только с ростом N стремится к 0.5, повидимому асимптотически.
Exactamente lo mismo que obtuve hace tres años para las cotizaciones principales. Y ni siquiera lo comprobaré. El resultado fue una revisión completa de los principios del sistema. La única diferencia es que yo he llegado a la humilde conclusión de que el AT no funciona en absoluto.
Vita, demasiadas palabras y pocos detalles. No haces ninguna referencia y no sacas tus propias conclusiones. Además, usted utiliza constantemente todo tipo de términos, así como expresiones (Alto-Bajo), (Abierto-Cerrado), los confunde entre sí y establece conexiones completamente arbitrarias sin fundamento entre ellos. Y con respecto a la Relación Hurst te equivocas en general, sobre lo que es y cómo calcularla.
Si quieres debatir, habla con fundamento: definición - afirmación - prueba - resultado. O citar lugares concretos de otros autores. También sería bueno entender lo que he escrito aquí. Dudo que lo hayas entendido.
isceldating the spread distribution https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece que hay una fórmula de 2,14 para el primer y segundo impulso, pero algo no parece cuadrar :)
Z.I. http://83. 149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuación
Por lo que veo, en todas partes el primer momento de la dispersión es proporcional a la raíz de T en el intervalo [0;T]. В
También es proporcional a la raíz de T la carrera media.
Esto nos permite suponer que Alta - Baja = k * |Apertura - Cierre|.
|Apertura - Cierre| es la carrera media.
Vita, demasiadas palabras y pocos detalles. No hay referencia alguna de manera significativa, ni conclusiones propias. Además, usted utiliza constantemente términos diferentes, así como expresiones (Alto-Bajo), (Abierto-Cerrado), los confunde entre sí y establece vínculos completamente arbitrarios sin fundamento entre ellos. Y con respecto a la Relación Hurst te equivocas en general, sobre lo que es y cómo calcularla.
Si quieres debatir, habla con fundamento: definición - afirmación - prueba - resultado. O citar lugares concretos de otros autores. También sería bueno entender lo que he escrito aquí. Dudo que lo hayas entendido.
Especialmente para ti, Yurixx, doy un análisis que te lleva al resultado de la tabla 2b, justificado por los teoremas sobre SB :
Además del texto de mi primer post:
En el caso de los paseos aleatorios, el recorrido medio es proporcional a la raíz cuadrada del número de pasos. Así que el resultado del cálculo a la Hurst, reducido a h = Log(Alto-Bajo)/Log(N) o algo así, después de aplicar la aritmética simple, revela lo siguiente:
1) Alto - Bajo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 a k << N, lo que confirma perfectamente la tabla.
Como ves, vuelvo a insistir, aquí no hay ningún Hurst. Hay la fórmula del topiccaster y el teorema de la carrera media para SB, lo que nos lleva directamente al resultado de la Tabla 2b. El resultado de esta tabla no tiene propiedades de Hearst debido a la naturaleza incorrecta de la fórmula original. Por ejemplo, Alta - Baja > N esta fórmula no se digiere, ya que está adaptada para obtener algún resultado menor que uno sólo en las series construidas artificialmente del mismo autor.
Mi valoración de tus resultados es más rigurosa y concuerda exactamente con tus datos, sin salvedades como "debería, pero no sé cómo encajar" y otras de tus letras sobre Hearst.
Y más datos sobre Hearst (ver archivo adjunto). Así es como hago mi análisis R / S en él, que puede contar Hearst para cualquier caso, incluyendo la serie N * N.
He dado la analítica para explicar su h>1/2 para SB y el cálculo de la cifra de Hearst, que, por cierto, no necesita estar metida en una serie inventada artificialmente para no meter la pata.
Es posible que estés confundido por lo que he escrito. O no puedes seguir el ritmo. Entonces, por favor, olvida mi conclusión y el archivo adjunto para el cálculo de Hearst. Supongamos que, en ese caso, estaba diciendo tonterías. No tienes que entenderlo.
Muéstrate a ti mismo que tu fórmula calcula a Hearst.
¿Puede mostrarme el cálculo de Hearst para una serie N * N según su fórmula? ¿O su fórmula calcula su Hurst sólo para su serie? ¿Puede dar el resultado analítico del caso simplificado para su serie?
Tal vez incluso puedas dar la derivación analítica de tus resultados de la Tabla 2b explicando h>1/2 en lugar de escribir tales "especificidades":
Teóricamente, para la SB en cuestión, la cifra de Hurst debería haber sido de 0,5. Sin embargo, como podemos ver, este no es el caso.
Para mí es obvio que este Usted tiene no se observa. Todos los que saben calcular Hearst observan la coherencia de los cálculos numéricos con la teoría. Y para SB Hurst borra a 1/2 no sólo de arriba.
investigación sobre la distribución de la propagación https://www.mql5.com/go?link=http://www.mathnet.ru/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3245&what=fullt&option_lang=rus Parece que hay una fórmula 2.14 para el primer y segundo impulso, pero algo no parece cuadrar :)
P.S. https://www. mql5.com/go?link=http://83.149.209.141/php/getFT.phtml?jrnid=sm&paperid=3415&what=fullt&option_lang=rus continuación
Pues sí, y para la fórmula de distribución es 2,20, que se refiere a 2,13 :).
Por lo menos estaba seguro de que la gente estaba estudiando la distribución de la oscilación y no es tan simple, aquí es una confirmación, gracias.
Yuri, aquí están las fórmulas :)
Yurixx, M es el módulo de incremento medio sobre K intervalos. Debería aumentar en proporción a la raíz de N ?
Así, por ejemplo, M(16)=M(4)*sqrt(4)
"la distancia media desde el punto de partida aumenta como la raíz cuadrada del tiempo" (c) Einstein))
Vita, mira, no puedes tratar la realidad así. Ignoras que la raíz de T es sólo un argumento de función, para ti Hurst, "reducido a h = Log(Alto-Bajo)/Log(N)". es "más o menos".
Más exactamente, sólo puedes hacerlo si te interesa algo más que la verdad en esta discusión.
Creo que no voy a tratar de convencerte más.
Vita, mira, no puedes tratar la realidad así. Ignoras que la raíz de T es sólo un argumento de funucion, para ti Hearst, "reducido a h = Log(Alto-Bajo)/Log(N)". es "más o menos".
Sólo puedes ser más preciso si no te interesa la verdad en esta discusión, sino otra cosa.
No voy a intentar convencerte más.
En primer lugar, no sólo el argumento de la función, sino también el multiplicador de esta función. Para el experimento numérico que se realiza aquí en la tabla 2b, el resultado de esta función es constante, pero ya estamos muy metidos en la búsqueda de la verdad. Sí, ¿y puedes decir directamente que Alto - Bajo = k * sqrt(N) es incorrecto?
Es mucho más simple que eso. Calcula utilizando la fórmula del topcaster Hearst para N*N*N. O estimar el resultado con respecto a 1. ¿Cuál es la verdad?
¿Quizás la serie inventada artificialmente bajo la fórmula h = Log(High-Low)/Log(N) sea relevante para el mercado? ¿Está la verdad aquí?
El topikcaster inventó la serie, inventó la fórmula y la declaró Hurst. Que demuestre que es Hurst si es cierto. Patear a los que se han ido y a los que están lejos es mucho más fácil.
...
El topikcaster ideó una serie, ideó una fórmula y declaró que era Hurst. Que se lo demuestre a Hearst si es cierto. Patear a los que se han ido y a los que están lejos es mucho más fácil.