Volúmenes, volatilidad e índice Hearst - página 12
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En tu razonamiento original, introduces una variable h y la llamas exponente de Hearst. Esto es incorrecto, no es un exponente de Hearst.
Señala dónde estoy haciendo esto... Aquí está mi post original:
En un paseo aleatorio, el recorrido medio es proporcional a la raíz cuadrada del número de pasos. Así, el resultado del cálculo a la Hurst, reducido a h = Log(High-Low)/Log(N) o similar, tras aplicar la aritmética simple, revela lo siguiente:
1) Alto - Bajo = k * sqrt(N);
2) h = log (k * sqrt(N)) / log (N);
3) h = 1/2 + log(k) / log (N);
4) h -> 1/2 cuando k << N, lo que la tabla demuestra perfectamente.
El coeficiente de Hurst para SB en la fórmula Alto - Bajo = k * sqrt(N) se encuentra en sqrt. ¿Crees que Hurst para una serie de precios o sus derivados se reduce a la suma de Hurst para SB y alguna variable que depende sólo del número de medidas?
h = Log(High-Low)/Log(N) - Esta es la fórmula de Jurix, él es el que la hace pasar por Hurst en su post original. No me confundas con él. Acabo de llamarlo a la Hurst, reducido a una primitiva de Jurix.
La respuesta será 1/2, pero no será la cifra de Hearst, la cifra de Hearst se calcula a través del diferencial.Me encantan este tipo de cosas. En cuanto me pides que calcule un caso de prueba, es como si ya no fuera Hurst.
al Candidato
показатель Хёрста рассчитывается через размах
No, hay muchas formas de calcular el índice. El uso de la propagación es el más burdo de ellos
al Candidato
No, hay muchas formas de calcular el índice. El uso de la propagación es el más burdo de ellos
al Candidato
No, hay muchas formas de calcular el índice. El uso de la extensión es el más duro.
También es bastante sencillo, aunque no lo suficiente como para reducirlo a h = Log(Alto-Bajo)/Log(N).
O es bastante complicado entender que cualquier h = Log(High-Low)/Log(N) se declara como Hurst.
Depende de cada uno. :)
Señala dónde estoy haciendo esto... Aquí está mi post original:
h = Log(High-Low)/Log(N) - Esta es la fórmula de Jurix, él es el que la hace pasar por Hearst en su post original. No me confundas con él. Acabo de llamarlo a la Hurst, reducido a una primitiva de Jurix.Sí, ya he olvidado el post original de Yuri :). Bueno, retiro tu acusación de autoría de la fórmula h = Log(Alto-Bajo)/Log(N). Incluso puedo disculparme :). Por cierto, allí empecé a luchar con esta fórmula de inmediato :).
El caso es que después ha corrido mucha agua, y Yury y yo seguimos discutiendo en privado. De un modo u otro, se ha utilizado el enfoque correcto al calcular la tabla.
Así que tanto la tabla como las conclusiones de la misma se hicieron en el marco del enfoque correcto, y usted está discutiendo exactamente con las conclusiones.
Bueno, ¿no es tuya la fórmula Alto - Bajo = k * sqrt(N) ?
Ahora que tenemos algo con lo que comparar, podemos ver cómo se comporta el exponente de Hearst para SB con diferentes valores del intervalo N.
Permítanme recordarles la fórmula utilizada para calcular el ratio de Hearst, tal y como lo define su autor.
H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1))
El esquema de cálculo de dos puntos se debe a la necesidad de deshacerse del factor desconocido que está presente en la fórmula de Hurst.
Para simplificar los cálculos, ser más claros y maximizar el rango de investigación, el número de ticks en el intervalo N también se cambió en potencias de dos. Es decir, se tomó N = 2^n. La base del logaritmo en la fórmula de H no juega ningún papel. Por lo tanto, se asumió que era 2, por lo que Log(N ) =n.
El algoritmo de cálculo fue el siguiente:
Los resultados están en la tabla.
(Desgraciadamente, no he podido pegar toda la tabla; el editor no acepta textos de este tamaño. Tuve que dividirlo en 2 tablas, guardando las dos primeras columnas por comodidad. La primera se denominará 2a y la segunda 2b).
Me refiero a la definición, y puede haber cualquier forma de cálculo, siempre que no contradiga la definición.
No puedo decir que sea un biógrafo del viejo Hirst, pero no parecía tener esa definición, a través de la difusión. Tenía un problema puramente práctico (por decirlo de forma muy, muy cruda): ¿sobrevivirá el tipo de platino seleccionado en un lugar concreto otros 10 años en condiciones climáticas difíciles, o habrá que invertir aún más dinero en la construcción?
Introdujo una suposición sobre la dependencia de grado del proceso, y más tarde este mismo grado recibió su nombre. El diferencial no tiene nada que ver, es sólo una de las formas de calcular el grado. La dispersión no define el significado del coeficiente y del fenómeno como tal.
a Andrei01:
1. Las propiedades del mercado (en su conjunto) son muy cercanas al azar. Consistentemente llegó a la siguiente conclusión (incluso voy a resaltar :o):
2. No se puede tratar un proceso de cotización como un todo. Además, el proceso de citación como proceso único no existe en la naturaleza, es una ilusión. No tiene sentido tomar y examinar cualquier estadística de cotizaciones, incluso la reducción a una serie estacionaria no dará nada. No tiene sentido tomar cualquier longitud, y es imposible tomar toda la historia.
PD: La televisión siempre funciona, no hay que confundirla con las conclusiones de la televisión sobre "algo" que no funciona.¿No se contradice el primer postulado con el segundo?
Si no hay estadísticas o no tienen sentido, ¿cómo podemos aplicar la televisión que sólo se ocupa de las estadísticas y los procesos significativos?
No puedo decir que sea un biógrafo del viejo Hirst, pero no parecía tener esa definición, a través de la difusión. Tenía un problema puramente práctico (por decirlo de forma muy, muy cruda): ¿sobrevivirá el tipo de platino seleccionado en un lugar concreto otros 10 años en condiciones climáticas difíciles, o habrá que invertir aún más dinero en la construcción?
Introdujo una suposición sobre la dependencia de grado del proceso, y más tarde este mismo grado recibió su nombre. El diferencial no tiene nada que ver, es sólo una de las formas de calcular el grado. La difusión no define el significado del coeficiente y del fenómeno como tal.
La cuestión aquí no es qué definición dio Hearst personalmente, sino cuál es la definición oficialmente aceptada del valor llamado exponente de Hearst.
Y si a través de la propagación no es la definición, entonces ¿cuál es la definición? La pregunta no es retórica, tengo mucha curiosidad.