Combinar varios indicadores en un EA - página 6
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Bueno, llegó Peter y lo arruinó todo. En realidad, lo dijo bien.
No empañó nada... pero alguien usará la búsqueda, alguien la encontrará, alguien escupirá la cáscara...
Ahí está, Svinozavr en todo su esplendor, sin resaca. Os va a dar una buena patada a todos, jóvenes michurines estalinistas. Sabrás cómo armar los dados correctamente...
Клуб юных мичуринцев, блин. Лысенки недоученные. ))) Вы какую "развесистую пшеницу" объединяя/скрещивая хотите в результате получить? Экспертостроение при дворе императора Рудольфа. Фаусты доморощенные. // все, успокоился...)))
Индикаторы - это аналитический инструмент ТА. Если вы, не соображая, ЧЕГО они меряют, начнете их бездумно комбинировать, то и рез-т будет соответствующий. Для начала нужна идея, какое состояние рынка, какие условия вам хочется вычленить, а дальше уже идет подбор аналитических инструментов - индикаторов.
А так... "я это добавил, то-то выкинул... стало лучше... хуже..." С бубном канкан не пробовали?
No deberías desquitarte con nosotros, los empollones. El tópico aquí enseña.
Por cierto.
Nadie ha refutado aún la teoría del desarrollo por etapas.
Y los problemas de degeneración de la patata en las regiones del sur continúan.
No hace falta decir que la educación en la estación de servicio es tan mala como la investigación...
Acabo de captar la esencia, ¡la epifanía amaneció! - ¡BOOM! Kolyan está aquí.
O Svinozavr ;)
Si no tienes ni idea de QUÉ es lo que miden, empieza a combinarlos sin sentido.....
Por qué piensas tan mal de la gente, Svinozavr.
AlGor,¿cómo propones aplicarlo, tienes alguna idea al respecto?
ничего не опошлил... а ведь кто-то воспользуется поиском, кто-то найдет, кому-то шелуху придется сплевывать...
¿No eras tú Simon el otro día diciendo:
no puede limpiar los mocos de todos
...*Las gafas de color rosa no se quitan* nadie puede salvarse de los golpes... Sólo los propios errores le enseñan a uno algo, aunque el forex se aprovecha del hecho de que un comerciante que cometió un error una vez lo repetirá una y otra vez...
Здесь топикстартер учит.
El topikstarter aquí no enseña, sino que engaña:) ya que las conclusiones que saca y más aún los cálculos son generalmente incorrectos. Por ejemplo, la conclusión
3. la conexión incorrecta de varios indicadores buenos no mejorará el sistema;
es correcta sólo en el caso de que las lecturas de los indicadores "buenos" se contradigan a menudo (y esto puede demostrarse de forma estrictamente matemática). Y la probabilidad de que la previsión sea correcta con indicadores "conectados" sólo puede estimarse a partir de los datos históricos. La fórmula, si es necesario, la escribiré yo. Incluso podría llamarse la "fórmula de la utilidad":))))
... correcto sólo si los indicadores "buenos" se contradicen a menudo...
>> Exactamente.
AlGor,а как вы предлагаете его применять, у вас есть идеи по этому поводу?
No lo sé. Sin embargo:
...Pero según nuestro compatriota, el físico Sergei Maslov, del Laboratorio Nacional de Brookhaven, si se asigna el capital entre dos carteras de acciones no rentables y con pérdidas, aumentará, no disminuirá...
Ya que lo prometí, aquí está la fórmula de la utilidad, vamos a tenerla. (En realidad, suele llamarse fórmula de Bayes:))
P(A+ Y B+|M+)*P(M+)
P (M+|A+Y B+)= --------------------------
P(A+ Y B+)
P(A- Y B-|M-)*P(M-)
P(M-|A- Y B-)= --------------------------
P(A- Y B-)
Notación de los acontecimientos: M+ (M-) - el mercado subió (bajó), A+, B+ (A-, B-) - el indicador correspondiente da la señal de "subida" ("bajada")
La línea vertical significa "sujeto a".
La primera probabilidad es una probabilidad de beneficio en la predicción de consenso (predicción según el sistema I, como lo llamó topisstarter) para la compra, la segunda es la misma para la venta. En un mercado simétrico P(M+)=P(M-)=0,5 Las probabilidades restantes se pueden estimar por las frecuencias de los eventos correspondientes, contándolos a partir del historial, por ejemplo, P(A+ Y B+|M+) se puede sustituir por la frecuencia del evento de compra conjunta de los indicadores A y B dado que la previsión era correcta, P(A+ Y B+) - es la frecuencia con la que los indicadores muestran lo mismo (en este caso "al alza")
Obsérvese que si los indicadores se construyen simétricamente, entonces ambas fórmulas deben dar casi el mismo valor, será una estimación de la probabilidad total de beneficio