Estudio1: análisis multidivisa para scalping y más allá - página 8

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storm:

Exactamente por el carry trade el USDJPY no debe ser considerado en combinación con otras monedas contra el quid.

Si se puede o no, es discutible. No se trata de eso. También se producen desajustes similares en otras monedas.
 
denis_orlov:

Necesita señales que predigan el movimiento posterior, con una alta probabilidad. Y un movimiento significativo, no de golpes de naturaleza ruidosa, de 3-10 pips(hay métodos mucho más simples para el pipsing).

Francamente, no encontré nada de eso en la correlación.

¡No puedo entender, ¿cuál es la diferencia entre hacer 3-10pp o 30-100pp de beneficio de forma consistente (cientos de operaciones)!

Para el pipsing, al igual que para otros tipos de operaciones, existen muchos métodos sencillos. Pero no funcionan.

La sensación es que la gente razona así: "es demasiado complicado, así que no vale la pena hacerlo". Esto es así a pesar de que la implementación técnica del análisis multidivisa es ligeramente más complicada que la del análisis monodivisa.

 
denis_orlov:

Necesita señales que predigan el movimiento posterior, con una alta probabilidad. Y un movimiento significativo, no choques, naturaleza ruidosa, en 3-10 pips (para los pips hay métodos mucho más simples)

¿Predictivo? Si todavía buscas eso, déjalo.

Utilizo los índices sólo con el fin de compilar una cesta para el comercio multidivisa - en parte cobertura, en parte t101, con respecto a las predicciones - todo es banal: consideramos el movimiento actual más probable, es decir, estimamos el índice de la divisa en la barra de formación contra la anterior - si la tendencia cambia - es el momento de utilizar una red de arrastre - si se "sale" de la red de arrastre, entonces se da la vuelta

Hasta ahora, veo que la única ventaja de los índices frente a los MAC es la posibilidad de evaluar el valor medio de una divisa sintética frente a otra, es decir, el índice EUR está creciendo (frente al valor anterior), y el índice USD está cayendo, significa que compramos EUR, vendemos USD. Es mucho más difícil con los índices que pueden ir en una dirección, por la diferencia de beneficio/por_artículo se puede obtener un beneficio, pero es más difícil llegar a un algoritmo para el trading automático

 
IgorM:

Hasta ahora veo los índices como una ventaja frente a los MA, sólo en que existe la posibilidad de evaluar el valor medio de una moneda sintética frente a otra, es decir, el índice del euro está creciendo (frente al valor anterior), mientras que el índice del dólar está cayendo, por lo que se compra euro, se vende dólar. Es mucho más difícil con los índices que pueden ir en una sola dirección, debido a la diferencia de beneficio/por punto se puede obtener un beneficio, pero es más difícil llegar a un algoritmo para el comercio automático

No es nada personal, pero exageras la complejidad.

De las fórmulas escritas anteriormente se deduce que los índices empezarán a ir en direcciones diferentes mucho más tarde que las propias manchas.

Por ejemplo, si el EURindex sube y el USDindex baja, en ese momento verá que el EURUSD empezó a subir mucho antes. Y por supuesto, como sucede clásicamente, la señal ya no es relevante.

Y no hay ninguna ventaja sobre los MA. El mismo retraso.

Los índices suenan bien. Pero de sus volúmenes de negociación sólo se utiliza la distribución de las cestas multidivisas de los bancos centrales. Que se actualiza muy raramente.

Un índice monetario debe tener en cuenta al menos el volumen de negocio. En Currenex, EBS y CME la información está parcialmente disponible. De lo contrario, se obtienen índices poco razonables con coeficientes de peso casi invariables. Suena bien, de hecho no es mejor que MA.

 

Y también sobre los índices:

Hace tiempo alguien los inventó como uno de los indicadores. Como el MA, por ejemplo.

Y en ambos casos, y casi como en todos los indicadores, no había justificación. Mira, aquí tienes. Pero alguien tuvo la idea de nombrar su indicador no como una Masha cariñosa, sino como el índice de la moneda. Y así fue...

No hay ningún modelo matemático, ninguna investigación, nada sobre los índices, así como sobre otros indicadores. Todo lo que hay es la popularidad del indicador de índice de divisas con un ejército de fans.

Pero que se jodan estos índices, el análisis multidivisa no tiene nada que ver con ellos. Porque no hay ningún análisis, simplemente sumaron y multiplicaron. No se analiza el comportamiento de las tasas.

Se dijo algo sobre el pipsing basado en el análisis de la tasa de tick en diferentes pares. ¿Cuál es la idea?

 
hrenfx:

Se dijo algo sobre el pipsing basado en el análisis de la tasa de tick en diferentes pares. ¿Cuál es la idea?

en un par - solo analice la aceleración de ticks, pero predicción = spread, si está en tendencia, entrada sin drawdown

No estoy de acuerdo con los índices, si se opera con una cesta de divisas incluidas en el índice, teniendo en cuenta el volumen de órdenes de los parámetros de beneficio / moneda on_pp, el beneficio es mayor que cuando se opera con un solo par. es decir, si el índice del dólar está abajo, y el euro está arriba - vender: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF y comprar: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.

sobre el retraso - cualquier indicador muestra un movimiento ya formado, y en base a los datos de este indicador es posible hacer una suposición de que el movimiento en esta dirección continuará

 
IgorM:

Es decir, si el índice del dólar baja, y el euro sube - vender: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF y comprar: EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURCHF.

sobre el retraso - cualquier indicador muestra un movimiento ya formado, y en base a los datos de este indicador es posible hacer una suposición de que el movimiento en esta dirección continuará

¿Se ha llevado a cabo alguna investigación para hacer suposiciones? Por ejemplo, todos los que no son aprensivos lo han hecho... Y ya se puede sacar al menos una conclusión más o menos estadística de que sólo es cariñosa.

¡Ni siquiera hay una idea en los índices!

Y el comercio de carteras... Puede operar con el índice Dow Jones creado por una sala de operaciones para usted, o puede calcularlo usted mismo y operar con los instrumentos incluidos en él.

IgorM:

en un par - sólo analizar la aceleración de ticks, pero la predicción = spread, si en una tendencia, la entrada sin drawdown

Algo así como Lucky: ¿captando la oleada de ticks cortos e invirtiendo con un beneficio mínimo? ¿O algo más?

Si Lucky, entonces lo probé en ECN con Limit Traps en una taza. La recompensa es casi nula. Pero esto no es un análisis multidivisa.

 
hrenfx:

¡Ni siquiera hay una idea en los índices!


El índice del dólar estadounidense (USDX) es la relación entre el dólar estadounidense (USD) y una cesta de monedas extranjeras y es una media ponderada del dólar frente al euro (EUR), el yen japonés (JPY), la libra esterlina (GBP), el dólar canadiense (CAD), la corona sueca (SEK) y el franco suizo (CHF). Se calcula desde marzo de 1973. El valor de referencia para el USDX se ha tomado como 100,00. Por ejemplo, el nivel de 107,50 significa que el valor del dólar aumentó un 7,5%, en relación con el valor base.

Se eligió marzo de 1973 como período de referencia porque a partir de entonces las principales naciones comerciales habían introducido tipos de cambio flotantes. Este acuerdo se alcanzó en una conferencia del Instituto Smithsoniano en Washington. El acuerdo Smithsonian sustituyó a la infructuosa política de tipos fijos establecida unos 25 años antes en Bretton Woods.

Desde 1973, el índice ha cotizado en torno al máximo de 160,00 y el 13 de marzo de 2008 marcó un nuevo mínimo de 71,99. El índice se actualiza 24 horas al día, 7 días a la semana.

Al igual que el índice Dow Jones (DJI) es el principal indicador del mercado bursátil estadounidense, el índice USDX ofrece una visión global del valor internacional del dólar. El índice USDX se negocia de forma similar a la bolsa.

El índice monetario muestra la variación del valor de la divisa frente a una cesta de pares de divisas, los coeficientes se eligen en función del volumen de negocio del dólar en divisas

No quiero seguir con las emisiones de garrapatas, no son interesantes/irrelevantes.

 

He vuelto a leer los primeros mensajes de este hilo: todo lo que el tópico puede "exprimir" de su investigación es sólo la revelación de una cita no comercial y nada más.

imho - para un comercio completo de multidivisas, tienes que utilizar pares de anclaje como en T101 o confiar en los índices, para el comercio de multidivisas es necesario formar una cartera para el comercio, de lo contrario no será el comercio de multidivisas, sino una búsqueda de dependencias de correlación o arbitraje de multidivisas, veo al menos dependencias económicas en los índices, así que por ejemplo el índice canadiense ponderado por el comercio es más de la mitad ocupado por USDCAD: 

//____________________________________________________________________________________________
double CADX(int z){
return(123.2342003*MathPow(iClose("USDCAD",0,z),-0.815) * 
       MathPow(iClose("EURCAD",0,z),-0.0996) * MathPow(iClose("CADJPY",0,z),0.0564) * 
       MathPow(iClose("GBPCAD",0,z),-0.029));
}
//____________________________________________________________________________________________
double USDX(int z){
return(34.37857214* MathPow(iClose("EURUSD",0,z),-0.3730) *
       MathPow(iClose("USDCAD",0,z),0.3216)  * MathPow(iClose("USDJPY",0,z),0.1840) *
       MathPow(iClose("GBPUSD",0,z),-0.0913) * MathPow(iClose("USDCHF",0,z),0.03));
}
//____________________________________________________________________________________________

estas son las funciones para calcular los índices del dólar y del Canadá ponderados por el comercio

- entiendo que esto se debe a los vínculos económicos y geográficos con los estados unidos

 
IgorM:

¿qué otra idea necesita? el índice de divisas muestra la variación del valor de una divisa frente a una cesta de pares de divisas, los coeficientes se seleccionan en función del volumen de negocio del dólar en div isas

¡¿De qué tipo de recogida estamos hablando?! ¿Te lo han dicho y lo has creído? No se tiene en cuenta el volumen de negocio. Los coeficientes no cambian durante mucho tiempo y, cuando lo hacen, no cambian mucho. Se supone que dicho índice tiene en cuenta el volumen de negocio actual. ¿Dónde se tienen en cuenta las intervenciones a corto plazo del Banco Central y otras manifestaciones de la popularidad de cualquier moneda? ¿Qué puede tener en cuenta un indicador que se ocupa de sumas y restas cuyas reglas ni siquiera cambian?

Es tan mentiroso como el índice Dow Jones y el resto de los índices. A quien se le ocurrió no sabía nada de análisis, investigación, etc. A alguien le gustaba mirar el valor de la cartera como un gráfico y hacer un análisis técnico sobre él. ¡Eso es una tontería!

Hay información sobre los volúmenes y sus direcciones en cada par negociado. A partir de esta información podemos analizar las fluctuaciones de cada par de divisas por separado. Y hacer un análisis basado en esta información. Esta información no está presente en los precios (los precios la tienen en cuenta a posteriori) en general, a partir de los cuales (los precios) se construyen los llamados índices monetarios.

Sobre la base del volumen de negocios es posible analizar las entradas masivas de dinero y viceversa, la retirada de cualquier moneda del volumen de negocios. Incluso si se hace de forma anónima a través de terceros por el mismo Banco Central.

Eso es el puto análisis moneda por moneda, no lo que hacen los índices de divisas.

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