Equilibrio entre CALIDAD y CANTIDAD - página 3
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Por supuesto que sí. No voy a hacer una elección. Sólo estoy mejorando el EA paso a paso.
Por cierto, el EA tiene desactivada la posibilidad de hacer operaciones cortas, por ahora sólo de compra, también con la venta - funciona mejor, y en general el 90-95% de su "poder" está desactivado, porque las capacidades del probador no lo permiten.
He aquí un fragmento de mi correspondencia personal con los desarrolladores.
Sobre la gestión del dinero. Aquí hay un dibujo que hice.
La línea negra es la forma en que se mueve el precio.
Para ello tenemos que pensar en algo a condición de que el LOI>1,5 en las estadísticas suficientes. Para calcular necesitamos las estadísticas de cada transacción en pips relativos a los puntos grandes rojos y ya está. Sólo hay que calcular el resultado garantizado teniendo en cuenta el intervalo de confianza. Por cierto una vez pedí hacer un informe en el probador en pips. Estos dólares. % sólo estorban.
Cuando entendí eso, tiré todos los libros de gestión del dinero, son una mierda. El único bueno es el principio máximo de Pontryagin, en el que se muestra todo de forma bella y matemática. Cómo se gestiona. Qué hay que gestionar y qué hay que saber para hacerlo http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
Pero es como el bais todo el mundo lo conoce (o ha oído hablar de él), pero es casi imposible aplicarlo en la práctica debido a los grandes y estrictos requisitos de los datos a priori.
Z.I. Me interesa mucho la opinión de Alexey (matemático). Escribió sobre el "sándwich", así es como veo mi "sándwich" (primera página de este hilo). Si pudiera refutar este criterio, me alegraría, por lo tanto hay uno mejor
Z.U. Por cierto esto es lo que se busca arreglar mucho en el probador, si además se elimina el TP y el SL del sistema de trading, será mi criterio propuesto para el mejor TS.
Permítanme intentar expresarlo con otras palabras. Si encuentras una ST así (ideal según mi criterio (descrito anteriormente)), entonces es el Grial, en su forma más pura. Usted puede entrar en el comercio hasta sus tomates con todo el depósito.
Hay que luchar por lo ideal, por operar sin riesgo.
¿Y cómo se puede expresar matemáticamente la suavidad de la curva? Yo también lo estoy mirando.
¿Qué le parece este criterio de calidad?
Criterio de calidad = Suavidad de la curva [???]* Número de transacciones durante la prueba [pcs] * Duración de la prueba [meses]
o así:
Criterio de calidad = Suavidad de la curva [???]* Duración de todos los pedidos [meses]
En general, depende de la estrategia. Las operaciones se agrupan en sus zonas de trabajo, por ejemplo para una estrategia plana en las correcciones. Por lo tanto, para estimar estas áreas tenemos que diagnosticarlas y luego estimar la uniformidad de la distribución dentro de estas áreas y los valores atípicos. Por eso lo he formulado de forma tan general.
La profundidad de la historia debe ser la máxima en la que se conserve la dependencia explotada. Al menos dos años, creo.
Prival, su criterio de calidad es claro. Intentaré decir algo.
Este sistema me parece uno de los más óptimos. Desgraciadamente, hasta ahora sólo he oído hablar de algo similar (sin detracciones al entrar) a una persona: IgorM. Su sistema, supongo, era multidivisa.
Pero Igor, según tengo entendido, tenía otro problema que aún no ha resuelto: el problema de salir de una operación. Es un problema de la misma envergadura que el de entrar en una operación.
Llevo varias semanas trabajando en mi propio sistema que, por cierto, también es multidivisa. Pero hay algunas matemáticas extrañas (más bien física) que aún no he entendido :).Prival, su criterio de calidad es claro. Intentaré decir algo.
Este sistema me parece uno de los más óptimos. Desgraciadamente, hasta ahora sólo he oído hablar de algo similar (sin detracciones al entrar) a una persona: IgorM. Su sistema, supongo, era multidivisa.
Pero Igor, según tengo entendido, tenía otro problema que aún no ha resuelto: el problema de salir de una operación. Se trata de un problema de la misma envergadura que el de entrar en una operación.
Yo mismo llevo unas semanas dándole vueltas a mi sistema, que, por cierto, también es multidivisa por diseño.No puede ser. - Porque no puede ser.
(La persecución de una TS de este tipo tendrá como resultado el acortamiento de las operaciones al margen)
Te contaré un secreto: el sistema es multipunto)) - simplemente es posible recoger y filtrar correctamente los ticks para una entrada exitosa en una tendencia. Las entradas por los mismos indicadores - limpiadores, estocásticos - de hecho, utilizando los ticks se puede formar una barra de rango
Y las salidas resultan ser tan importantes como las entradas
¿Y cómo se puede expresar matemáticamente la suavidad de la curva?
ver el indicador de Correlación LR (Coeficiente de Correlación de Regresión Lineal) para la curva de balance en la sección Campeonato de la pestaña Informes: