ATC sin marco temporal(TF) - página 3
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Qué puedo decir... Te aconsejo que leas una cita de http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html:
Una auditoría es un ejercicio de recopilación, evaluación y análisis de pruebas de auditoría relacionadas con la situación financiera de la entidad económica que se va a auditar.
¿Y bien? ¡Sigue leyendo, amigo!
¿Cuál es el resultado de la auditoría?
Toda la información de la auditoría está contenida en el informe de auditoría, en su resumen. Y, de hecho, cabe en UNA sola frase: la opinión de exactitud del auditor. ¡TODOS!
Un montón de información contable en la entrada, una frase en la salida.
Lo mismo ocurre con las comillas. Citas completas en la entrada, una barra en la salida.
Exclusivamente porque el tiempo de ejecución de la orden para MT4/5 es de al menos 100ms en el caso más optimista
¿Y qué?
El tiempo entre las actualizaciones de la tasa es, como usted cree, "una media de 2-5 ticks por segundo". En consecuencia, de estos 500-200 ms, durante 100 ms la tasa en el terminal difiere de la tasa del servidor, lo que está plagado de requotes o deslizamientos. Durante los 400-100 ms restantes todo va bien.
No puedo entender cómo asocia el tiempo de ejecución de la orden con la posibilidad de que algunos de los datos del flujo de entrada sean descartados.
¿Y qué?
El tiempo entre las actualizaciones de la tasa es, como dices, "una media de 2-5 ticks por segundo". En consecuencia, de estos 500-200 ms, durante 100 ms, la tasa en el terminal difiere de la tasa en el servidor, lo que está plagado de recotizaciones o deslizamientos. Durante los 400-100 ms restantes todo va bien.
No entiendo cómo asocia el tiempo de ejecución de una orden con la posibilidad de que algunos de los datos del flujo de entrada sean desechados.
Estos cambios rápidos se filtrarán en el servidor por el retraso de ejecución, lo que no está claro
Estos cambios rápidos se filtrarán en el servidor debido a los retrasos de ejecución, lo que no está claro
¿Está sugiriendo que el flujo de cotizaciones distribuidas desde el servidor a los terminales de los clientes cambia en función de la aparición o ausencia de órdenes de apertura/cierre, que pueden retrasarse por la ejecución?
¿Qué es "filtrado en el servidor"? ¿De dónde vienen los cambios "rápidos"?
La pregunta se refería a la validez de descartar algunos de los datos entrantes.
¿Entonces? ¡Sigue leyendo, amigo!
¿Cuál es el resultado de la auditoría?
Toda la información de la auditoría está contenida en el informe de auditoría, en su parte final. Y, de hecho, cabe en UNA frase: la opinión del auditor sobre la exactitud. ¡TODOS!
Un montón de información contable en la entrada, una frase en la salida.
Lo mismo ocurre con las comillas. Citas completas en la entrada, una barra en la salida.
¿Por qué el resultado de un análisis sería una barra? Normalmente dicen una señal. Y, estoy de acuerdo, la entrada son los datos de la tarifa completa, es decir, los datos de los ticks.
¿Está sugiriendo que el flujo de cotizaciones distribuidas desde el servidor a los terminales de los clientes cambia en función de la aparición o ausencia de órdenes de apertura/cierre que pueden retrasarse por la ejecución?
¿Qué es "filtrado en el servidor"? ¿De dónde vienen los cambios "rápidos"?
La pregunta se refería a la validez de descartar algunos de los datos entrantes.
Yo no asumo nada de eso, no me lo inventes. Las descarto porque están al nivel del ruido.
La discusión ha llegado a un tema muy estrecho, en el que mucha gente (yo seguro) no entiende mucho (filtrado, muestreo, interpolación, etc.)
Si no estoy seguro, ¿debería utilizar los marcos temporales como estrategia clásica, o debería indagar en las estrategias de ticks o ignorarlas?
Si tienes otras ideas, direcciones sin plazos, que no sean bastante primitivas (entrada por tiempo, tiempo, viento o incluso al azar, etc.)
La discusión ha llegado a un tema muy estrecho, en el que mucha gente (yo seguro) tiene poco conocimiento (filtrado, muestreo, interpolación, etc.)
Si no estoy seguro, entonces es mejor que empiece a pensar en ello, y entonces empezaré a usar los plazos, porque no los entiendo realmente.
¿Tienes alguna otra idea, alguna dirección sin plazos, salvo las muy primitivas (entrada por tiempo, por clima, por viento, o incluso al azar, etc.)?
Prefiero intercambiar hamburguesas en la calle.
No asumo nada de eso, no me lo inventes. Los descarto porque están al nivel del ruido
Alexey Volchanskiy 2018.06.22 10:05 2018.06.22 09:05:18 #20 ES
Me gustaría saber qué justifica la valoración "es insignificante en Forex" .
Sólo debido a que el tiempo de ejecución de una orden para MT4/5 no es inferior a 100 ms en el caso más optimista
Fin de la cita
¿Y cómo ha conseguido asociar el nivel de ruido con el tiempo de ejecución de la orden?
La discusión ha llegado a un tema muy estrecho, en el que mucha gente (yo seguro) tiene poco conocimiento (filtrado, discretización, interpolación, etc.)
Si tengo una buena idea, entonces trataré de usar estrategias de ticks o usaré marcos de tiempo, como solía hacer los clásicos.
¿Quizá haya otras ideas, direcciones sin cronometrar el ATC, salvo las muy primitivas (entrada por tiempo, por meteorología, por viento o generalmente de forma aleatoria, etc.)?
¿Por qué estas restricciones, ya sean ticks u OHLC? Por qué no construir cualquier representación gráfica, incluyendo, sobre todo, teniendo en cuenta la naturaleza de los tipos de cambio. Sólo hay 7 grados de libertad a 28 velocidades, ahí es donde la gente que tiene una buena idea de una proyección cuatridimensional de un cubo de seis dimensiones, como Bartini, puede desbocarse. Puede analizar vectores de siete dimensiones de componentes principales de incrementos.
Y el "marco temporal" ATS en sí mismo puede hacerse usando algo más que OHLC. Por ejemplo, como dije aquí, E1 E2 en lugar de OHLC. Lo que se acerca a las ideas de getch (hrenfx) de reducir los datos a costa de los que se sabe que no son rentables.