Avalancha - página 365
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Avalanche es un sistema de trading ganador que le permite entrar en el mercado en cualquier momento y en cualquier instrumento. Descripción:
Se colocan dos órdenes - BuyStop y SellStop de igual volumen a igual distancia del precio actual. Cuando uno de ellos se dispara, el otro se retira y se coloca en su lugar la misma orden pero el volumen es igual al doble (puede ser triplicado, cuadruplicado, etc.) de la tasa inicial.
Cuando el precio se invierte y la segunda orden se activa, se añade una tercera orden al precio de la primera. Su volumen en suma con el volumen del primer orden debe ser dos veces mayor que el del segundo (menos). En una vuelta en U consecutiva, se añade una cuarta orden a la segunda. Su volumen también debe ser dos veces mayor que la suma de los órdenes primero y tercero negativos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para el volumen inicial de 0,0
La diferencia es que cuando una de las dos órdenes se dispara, la segunda orden se elimina por completo y debemos cerrarla con un stop loss o con beneficios.
¿Pero cómo funciona esto? ¿No lo has escrito tú?
....................
Cuando el precio alcanza alguno de estos niveles, se abre una orden.
Cuando una de estas PRIMERAS órdenes se dispara, la segunda orden se borra. En su lugar se establece una similar pero con un lote en 0,02*.
Además, si el precio alcanza un take profit se borran todas las órdenes y el asesor no opera hasta el día siguiente.
.........
¿DÓNDE ES SIMILAR A LO QUE HE SUGERIDO?
<DIV class=fquote><STRONG><SPAN style="COLOR: #42639c" title=Vitali>lasso</SPAN> :</STRONG><BR>
¿Me he vuelto a perder algo importante?
¿Qué es eso de los dos puntos de mierda? ¿Y dónde está el enlace al post citado?
A veces en la vida hay que decidirse... ) )¿Y esto? ¿No lo has escrito tú?
Los otros sistemas que he citado no eran míos. Me dicen que ya existen esos expertos y me dan enlaces, pero las estrategias no son así.
Yo escribí esto. La esencia del sistema. Si algo no está claro, debería aclararlo mejor.
1) Establecemos 2 órdenes y SellStop con lotes iguales (0,1). Lo ponemos en
a) un número determinado de puntos desde el precio actual o (a elegir en los ajustes del EA)
b) en el nivel de máximos y mínimos de las últimas N barras (a incluir en los ajustes).
2) Cuando una de las órdenes se dispara, elimina la otra. Esperamos el resultado, si han alcanzado un beneficio, si no, la posición se cerrará utilizando un stop loss.
3) Si se cerró en el stop-loss, procedemos al punto 1, pero con doble lote (0,2; 0,4, etc., es mejor comprobar los ajustes como en Cheburashka).
4) La posición de ganancia es trailing stop con un trailing stop estándar.
5) Si hemos cerrado en beneficio, volvemos a empezar con un solo lote (0,1)
Ponga los parámetros de stop, take-profit y trailing stop en la configuración.Ya veo. Sigue siendo un martín, sólo la vista lateral. Con los correspondientes riesgos.
Los otros sistemas que he citado no eran míos. Me dicen que ya hay expertos así y me dan enlaces, pero las estrategias no son las mismas.
Yo escribí esto. Lo esencial del sistema. Aclarando más, si algo no está claro
..........................
..........................Estoy seguro de que hay muchos expertos de este tipo.
Si ha probado más de una docena de exposiciones similares y ha analizado su trabajo, elija la más cercana a su ST y ajústela a sus necesidades.
O publíquelo aquí (o mejor aún, en un nuevo hilo), con una descripción completa y clara de las mejoras. Quizás alguien responda a su petición.
Puedo decir que se puede hacer variante que no tenga pérdidas en una corriente de 0,5-1 año, pero no con tal rentabilidad y no con tal cantidad de transacciones al mes. Y antes en tales variantes expuse los resultados. Ahora estoy trabajando para alcanzar las relaciones óptimas entre la rentabilidad, el volumen de retirada y la estabilidad en el intervalo de al menos medio año.
Ilustración. La reducción es grande, así que sigo trabajando. Dado que el número de operaciones en la variante inicial (anterior) es bastante grande, existe la posibilidad de encontrar un filtro para disminuir el drawdown, habiendo filtrado ciclos con gran drawdown.
Reducción máxima 310,77 (57,63%)
pérdidas continuas (pérdidas)1 (-41,11)
??? Cómo es eso, no hubo ninguna reducción al principio, según el gráfico, es decir, fue después de la 80ª operación
¿Cómo es que el drawdown es grande y sólo una operación fue perdedora de forma consecutiva?
Ilustración. La reducción es grande, así que continúo mi trabajo. Dado que el número de operaciones en la variante inicial (anterior) es bastante grande, existe la posibilidad de encontrar un filtro para reducir el drawdown, filtrando los ciclos con grandes drawdowns.
Yuri, gracias por el trabajo que has hecho. Pero unas cuantas preguntas a la vez:
1) Comparemos esa foto durante 1 mes, y ésta durante 1 año. El número de operaciones es aproximadamente el mismo, es decir, ha disminuido unas 12 veces. Beneficios (relativos) - reducidos en 2 veces. ¡MO = 3,05 con lote máximo = 6,4 lotes! (si he descifrado bien la imagen).
¿Qué demuestra esto? ¿Que ha ajustado al máximo y con maestría los parámetros de su ST para este periodo? Incluso la reducción absoluta está en el límite.
Todo ha sido engarzado hasta el límite. ¿Quién lo necesita? ( Puesto de Kombat, tercero desde abajo)
.....................................................................................................................................................................................
2) A lo largo de la existencia del hilo, se ha expresado repetidamente, tanto por ti como por Katana, más o menos lo siguiente:
"- Sí, las ciruelas son legítimas. Pero entre el vaciado de un depósito, nos las arreglamos para hacer varios depósitos. --"
Así que comprobemos esta afirmación utilizando un periodo "normal" de la historia (al menos desde el 01.01.2007 hasta ahora).
---- Usted tiene el Asesor Experto, en base al cual se hizo el cuadro de 1 mes.
---- Se le explicó cómo mejorarlo, sin cambiar la lógica del Asesor Experto.
..............
¿Cuál es el problema?
Pongamos a prueba esta hipótesis y si demostramos que es cierta, todos los "imbéciles " se callarán automáticamente.
Y conseguirás que te respeten y te respeten de por vida.
Vitaly, ¿quiénes crees que son los imbéciles aquí? Y lo más importante, ¿quién debería callarse? Exagerado claramente, esto último era claramente off-topic...
¡Oh, Dios mío! El baltik ha salido a la superficie). ¡Saludos, marinero! También lo es la bandera de Andreev.
Para responder a tu airada pregunta: si se puede demostrar, seré el primero en callarme.
En consecuencia, se deduce que .... )))