¿Cuál es la profundidad óptima de la historia para identificar una señal útil? - página 7
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Unos pocos cientos. Esto es por si alguien está pensando en operar con las señales semanales de forma semanal (una solución un poco complicada, creo).
1. No podemos encontrar un TS estable en las señales de los minutos porque el mercado puede cambiar de forma impredecible;
2 TF óptimo - D1 con un análisis de al menos 1 año (hasta ahora tengo T = 268 días de negociación);
3. En TF más pequeños y en un corto período de análisis se enfrentará a la imprevisibilidad del casino.
1. No se puede encontrar un TS estable en minutos, porque, operativamente, el mercado puede cambiar de forma impredecible;
2) TF óptimo - D1 con análisis de al menos 1 año (hasta ahora tengo T = 268 días de negociación);
3. En TF más pequeños y en un corto período de análisis se enfrentará a la imprevisibilidad del casino.
3. en TFs más pequeños y en un análisis corto se enfrentará a la imprevisibilidad del casino.
¿Quién te pide que tomes atajos?
A eso me refiero: a que lo corto NO es corto.
Informe decomprobación de la estrategia
1
(Construcción 765)
Símbolo
EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo
5 minutos (M5) 1999.01.04 10:20 - 2015.01.29 20:10 (1999.01.01 - 2016.05.01)
Modelo
Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros
Bares en la historia
1187975
Garrapatas modeladas
100323071
Calidad de los modelos
25.00%
Errores de concordancia de los gráficos
0
Depósito inicial
10.00
Difundir
Actual (1)
Beneficio neto
5768.75
Beneficio total
10196.79
Pérdida total
-4428.03
Rentabilidad
2.30
Remuneración esperada
4.74
Reducción absoluta
3.00
Reducción máxima
72.36 (1.89%)
Reducción relativa
43.14% (17.73)
Total de operaciones
1216
Posiciones cortas (% de ganancias)
608 (53.62%)
Posiciones largas (% de ganancias)
608 (57.40%)
Operaciones rentables (% del total)
675 (55.51%)
Operaciones con pérdidas (% del total)
541 (44.49%)
El más grande
comercio rentable
49.90
trato perdedor
-35.88
Media
acuerdo rentable
15.11
comercio perdedor
-8.18
Número máximo
victorias continuas (beneficios)
8 (105.69)
Pérdidas continuas (pérdida)
7 (-59.40)
Máximo
beneficios continuos (número de victorias)
254.48 (6)
Pérdida continua (número de pérdidas)
-85.73 (6)
Media
ganancias continuas
2
Pérdida continua
2
Lo siento es un cuadro tan grande ...Solo hay que ver ...Solo fueron 0,01 lotes ...Además diré que solo se ha probado desde 1999, solo los 3 primeros meses de cada año .
Lo puse puramente para escuchar las opiniones de la gente sobre el sistema...
Informe de comprobación de la estrategia
1
(Construcción 765)
Símbolo
EURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo
5 minutos (M5) 2015.01.02 09:00 - 2015.01.29 20:25 (2015.01.01 - 2016.05.01)
Modelo
Todos los ticks (método más preciso basado en todos los plazos más pequeños disponibles)
Parámetros
Bares enla historia de
6418
Modelado ticks
535980
Calidad simulación
n/a
Errores desajuste gráficos
429
Depósitoinicial
50.00
Difundir
Actual (1)
Beneficioneto
82.62
Total beneficio
189.08
Pérdidatotalde
-106.46
Rentabilidad
1.78
Resultadoesperado
3.44
Absoluto reducción de la demanda
12.17
Máximareducción
77.60 (67.23%)
Relative drawdown
67.23% (77.60)
Total operaciones
24
Posicionescortas (% de ganadores)
12 (91.67%)
Posiciones largas (% de ganadores)
12 (16.67%)
Operaciones rentables (% del total)
13 (54.17%)
Operaciones rentables (% del total)
11 (45.83%)
El más grande
comercio rentable
27.32
trato perdedor
-28.71
Media
acuerdo rentable
14.54
comercio perdedor
-9.68
Número máximo
victorias continuas (beneficios)
4 (60.57)
pérdidas continuas (pérdida)
2 (-28.37)
Máximo
beneficios continuos (número de victorias)
60.57 (4)
Pérdida continua (número de pérdidas)
-28.71 (1)
Media
ganancias continuas
2
Pérdida continua
1
Quiero hacer notar que cada operación tiene un stop loss y un take profit y un take profit de al menos 1,5 veces el stop loss, y no son stops fantásticos de no más de 100 pips... se utiliza siempre el mismo método... Lo único que se optimiza es el stop y el take... si alguien tiene piezas de código para la selección automática de stop y take (encantado de ayudar).
ni un solo año en la prueba desde 1999 el sistema no ha cerrado con pérdidas
optimizando sólo 2 parámetros ...stop y take...nada más ...el principio del comercio no cambia
solo tengo que hacer toma y daca al por mayor porque no tengo un código para la selección automática, digamos en base a algún principio