Avalancha - página 114
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17 inversiones... Se ve un pasillo, en cuyos bordes ponemos los colgantes. Sin verborrea, muestra en la imagen, un ejemplo de cierre de posiciones, solapamiento, bloqueo, manipulación de volúmenes en una avalancha, lo que harás para salir de este infierno de piso.
ZS. Los intervalos más "terroríficos" son el 11.2008 y el 05.2009
(по каждому инструменту)
объем позиций
(по каждому инструменту)
Это у А***. У других, возможно, иначе.
Sí en otros, porque lo he visto, por cierto, en A*******, esta idea funcionó, pero no en demo-micro (no en demo-micro)
Una vez más, me gustaría subrayar que este es el mejor resultado que se puede obtener optimizando la anchura del canal.
En esencia, es un ajuste.
Y si el ancho del canal (y el incremento del tamaño del lote) se hace en función del número de iteraciones, ¿se considera un ajuste?
El tópico no es ciertamente el autor de un invento llamado avalancha, si se tiene en cuenta que la principal parte diferenciadora de otros sistemas es el uso de órdenes de bloqueo con aumento consecutivo del tamaño del lote.
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Conclusiones al investigar el TS de Yuri (horosh) - no confundir con Avalanche. (Avalancha tiene resultados muchas veces peores y no tiene sentido discutirlo).
1) El probador funciona de maravilla como siempre y nos permite encontrar parámetros y partes de la historia, donde PODRÍAMOS obtener buenos beneficios.
2. El TC tiene una estabilidad extremadamente baja. Ante un ligero cambio de cualquiera de los parámetros o del punto de partida, los resultados se deterioran en ocasiones o incluso en órdenes de magnitud, o bien se descargan. El mapa de optimización parece un colador. En el comercio, será un campo de minas. Los drawdowns aumentan LAVOSAMENTE, el FV cae a 1-2 y por debajo en 2 años y eso en el mejor de los casos. Consuélate con el hecho de que miles de operaciones son estadísticamente precisas en este caso está mal. Hay que guiarse por el peor resultado en el gráfico de optimización cuando se desplaza cualquier parámetro en un 10% y hay fallos.
3. Los resultados obtenidos tienen un bajo MO (pago esperado). En realidad, perderemos en la apertura/cierre y disminuirá aún más.
4. Con el brillo conseguido en las tiradas individuales, nunca me arriesgaría (y no aconsejo a otros) a poner un TS así en el real.
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Aquí está el mejor resultado que produjo el otiimizador después de una noche de trabajo:
Dejo de trabajar con este ST debido a su inutilidad. Esto es, en el mejor de los casos, un autoengaño.
Todas las conclusiones en mi opinión.
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Por cierto, el probador, o más bien sus trucos gráficos, nos ayuda a engañarnos. La reducción máxima de la equidad a los 8K sobre el saldo inicial de 3K debería parecer una línea verde profundamente hundida. Por alguna razón no lo hace. Alexey (Mathemat) lo ha señalado recientemente, y Reshetov acusó a alguien de photoshopping. Pero no - es el probador el que nos ayuda a sentirnos como gourams.
1. como siempre el probador funciona de maravilla y nos permite encontrar parámetros y áreas de la historia donde PODRÍAMOS haber obtenido un buen beneficio.
2. ...Si cambiamos ligeramente alguno de los parámetros o puntos de partida, los resultados se deterioran por veces o incluso por órdenes de magnitud, o nos fastidian por completo...
No hace falta que contestes a mis preguntas, el tema se apagará y todo el mundo se calmará. :)
SZY. "Es" - la posibilidad, al establecer una determinada casilla de verificación, para crear un informe a partir de "último momento de ninguna posición", y no después de que el cierre forzado de todas las posiciones en la "fecha" del final del período de prueba, sería mi deseo de mejorar el probador, pero lo más probable es que (deseo) no se implementará, y para recoger real!!!! estadísticas pueden estar en función deinit(), la comprobación de las órdenes abiertas. Aquí está sólo la optimización de ....
>> ¿¡Se detiene!? :)
Sí, lo hicieron. En realidad un MC, no una descarga suave - no lo puse con precisión.
ZS Me temo que el tema no morirá en mucho tiempo: alguien se está beneficiando de él.
Sí, lo son. De hecho MK.
No es así. Es la fecha de finalización de las pruebas y el cierre forzoso de las posiciones precisamente por eso, no el MK, que, por cierto, cuando se bloquea....... silencioso, silencioso, :):):):) sobre todo porque se escribió sobre él unas páginas antes.
Я уверен, что его советник сделан непрофессионально, Я уже указывал на его ошибки в программировании. Почему у goldtrader'a также использовавшего неттинговый подход результаты совсем другие?
Tal vez sea poco profesional... nunca se pretendió que fuera un producto completo... Tal vez sea descuidado y esté mal escrito... las características no están escritas... El estilo de diseño sufre...Pero esto no significa que sea peor (en términos de funcionalidad). El algoritmo de la avalancha es preciso hasta un punto decimal. Tanto en el propio Asesor Experto con Avalancha como en su variante de red.
El algoritmo es sencillo, elemental, muy fácil de formalizar. E incluso una persona que nunca haya visto mql puede implementarlo en un EA... No intentes distorsionar las cosas. Los resultados son evidentes.
Nadie ha visto su versión. Pero estoy absolutamente convencido de que hay algo más que la avalancha... Es este "algo" el que juega el papel principal y predominante, y la avalancha es sólo una de las posibles salidas. Por eso los resultados son tan diferentes.
Escribí Avalanche sin aditivos ni modificaciones, y no escribí un "producto", sino una "artesanía"... Exactamente para cerciorarse de su inutilidad, y para exponer las pruebas reales, no la verborrea, que durante cientos de páginas nos alimenta el tópico...
No es así. Esta es la fecha de finalización de las pruebas y el cierre forzoso de posiciones se debe a esto, no al MC, que, por cierto, al cerrar....... calla, calla, :):):), sobre todo porque se ha escrito al respecto unas páginas antes.
1. Ya he escrito que no uso el bloqueo. No da ventaja en nada. Esta es mi firme opinión, no creo que sea necesario argumentarla y demostrarla.
2. Hago carreras en parmetros, donde consigo algunos huecos en el mapa de optimizacin y consigo el MC. En algunos casos el depósito puede ser suficiente y de hecho la última posición después de la inversión limitada se cierra con una gran pérdida, depende de su suerte. Es decir, depende de la relación depósito inicial/lote final. Pero lo elegí para no atormentar al probador durante mucho tiempo.