Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria. - página 12
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Para mí la imagen de la izquierda aquí y el razonamiento relacionado con ella parece superfluo, imho, uno puede comenzar directamente el razonamiento de la imagen de la derecha y la "optimización" de un acuerdo. Sobre todo porque yo, por ejemplo, esperaría ver algo así como una distribución de segmentos en zigzag por amplitud en la imagen de la izquierda, y este es un diagrama completamente diferente
P.D. Esto es, por supuesto, mi percepción personal y altamente subjetiva
Debe entenderse que f es la fracción de capital que interviene en el comercio (que es como el autor de este hilo definió esta variable). Así que el rango de su definición es de 0 a 1 para condiciones arbitrarias (depo y valor del punto).
Mis comentarios tienen como objetivo principal ayudar al autor. Espero que le sigan siendo útiles.
No dudo de su voluntad de ayudar. Sin embargo, si sus comentarios no están bien fundados, el autor tendrá que buscar sus errores y explicárselos. Así que si realmente quieres ayudar, tienes que justificar tus comentarios. Así el autor no tendrá que hacer un trabajo extra.
Por ejemplo, el que he destacado es un error evidente. Podrías haberlo entendido en mi post, pero no le has prestado atención. Por ello, el autor tuvo que volver a explicarlo. ¿Lo tienes ahora?
En mi versión, f es la fracción de capital por punto para el instrumento sobre el que estamos trabajando. Así, un pip puede suponer una fracción del 1% del depósito o incluso menos (para ser realistas). Por ejemplo, al operar con EURUSD con un apalancamiento de 100 y un lote de 0,1 (100 dólares de depósito), por un movimiento de pip de una cotización hay 1 dólar, es decir, el 1% de los fondos.
Sergey, me parece que tu definición del parámetro f (subrayado) debe ser aclarada. Te he entendido, pero parece que otros no. ¿Quizás sería mejor decir "la parte del capital que supone un punto de beneficio"? Entonces estaría claro que el propio capital está en el denominador y el parámetro f debe satisfacer la desigualdad que he dado.
Un punto de beneficio es el producto del valor de un punto por el número de lotes. Obviamente, el capital propio no puede ser inferior a la suma necesaria en la cuenta para comprar este número de lotes. De ahí la desigualdad y el capital en el denominador.
¡Claro que sí!
De nada.
Así, suponemos que nuestro proceso de fijación de precios es aleatorio, es decir, similar a un movimiento browniano unidimensional. Según la ley de Einstein (se puede derivar estrictamente si se desea), el cuadrado de la proyección del desplazamiento del punto sobre el eje de ordenadas es proporcional al tiempo t. Entonces, la amplitud (sin tener en cuenta la dirección) del precio V depende del tiempo de mantenimiento de una posición abierta t, la volatilidad del instrumento V0 en el marco temporal t0, como:
La rentabilidad por transacción viene determinada por la diferencia entre esta amplitud y el spread (para la TS ideal se adivinan todas las direcciones). Definamos la rentabilidad como el número de pips por unidad de tiempo:
Supongamos que el tipo de función de cambio de precios tiene la forma de un coseno. Al principio de la posición estamos en 0. Entonces para el período completo del coseno la amplitud será 1 y el beneficio (ganancia) será 0.
Creo que la conexión rígida de los términos "amplitud" y "beneficio" para las operaciones comerciales puede ser muy matizada.
...Sin embargo, si sus comentarios no están suficientemente fundamentados, el autor tendrá que encontrar sus errores y explicárselos. Así que si realmente quieres ayudar, tienes que justificar tu comentario. Para que el autor no tenga que hacer un trabajo extra...
Cualquier debate sólo puede tener lugar si hay al menos dos opiniones. El propósito de la discusión puede ser explorar las diferencias entre las opiniones y llevarlas a algún tipo de terreno común. Así que en cualquier discusión, todas las partes son iguales: yo busco los errores del autor y se los explico, mientras que él (o cualquier otra parte implicada en la discusión) busca mis errores y me los explica.
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Gracias, Yura. Esto es realmente más correcto. Llevo mucho tiempo lidiando con esto y a veces lo obvio me parece complicado, y viceversa. Por eso surgen estos errores.
Candid escribió(a) >>
Para mí la imagen de la izquierda aquí y el razonamiento relacionado con ella parece superfluo, imho, uno puede comenzar directamente el razonamiento de la imagen de la derecha y la "optimización" de un acuerdo. Además, yo, por ejemplo, esperaría ver algo así como una distribución de segmentos en zigzag por amplitud en la imagen de la izquierda, y este es un diagrama completamente diferente
Me pareció que el razonamiento era más comprensible de esta manera... De todos modos, estoy de acuerdo.
Avals escribió(a) >>
Neutron, de tu razonamiento se deduce que los niveles de TP y SL dependen del tiempo de mantenimiento de la posición - topt. De lo que se deduce que el TP y el SL óptimos deben ser dinámicos en función del tiempo que quede hasta el topt. Es decir, toptoppos. Pero tampoco para todos los sistemas.
No, no debería. Bueno, en realidad sí, pero de forma indirecta, y no hay que mirar atrás, porque yo sólo utilizo las órdenes de protección como protección para eventos de fuerza mayor del mercado. Por lo tanto, los eventos son extremadamente raros y quizás de poca importancia. No debería hacer ninguna inferencia profunda a partir del gráfico anterior con TP ilustrativo. La verdad se asienta en las integrales y cuando aparezca la visión general de la FR para la TS óptima, estos parámetros se volverán dinámicos y buscaremos el óptimo de rentabilidad en el espacio de estos parámetros.
ystr escribió(a) >> Supongamos que la forma de la función de cambio de precio es coseno. Entonces, para el período completo del coseno la amplitud será 1 y el beneficio será 0. Creo que la conexión rígida de los términos "amplitud" y "beneficio" para las operaciones comerciales puede contener muchos matices.
Este ejemplo no es muy correcto, porque debemos utilizar las propiedades obvias de una serie de precios en nuestro análisis. El movimiento browniano aleatorio y la propiedad martingala son los que más se acercan a su descripción. Lo que no se puede decir de una serie armónica como cos(x).
Nosotros, ystr, hablamos en términos de medias. Con este enfoque, mi afirmación de que el precio recorre un camino V en el tiempo t es bastante correcta y demostrable de forma estricta. Te recuerdo que no estoy hablando de la media de los puntos que ha recorrido el precio (eso es cero), sino de la media del módulo de distancia en puntos que ha ganado (recorrido) el precio. Cosas diferentes.
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
Si se trata de una construcción de causa y efecto, entonces la causa y el efecto deberían invertirse, el tiempo para mantener una posición depende del TP y del SL. Si la SL es baja, la posición no alcanzará el topt por término medio, y si la SL es alta, se excederá. Por lo tanto, para apuntar a stomp sólo se necesita una SL fija, correspondiente al valor de stomp.
Si se trata de una construcción de causa y efecto, la causa y el efecto deben invertirse. Si el SL es bajo, la posición no alcanzará el topt, y si el SL es alto, se sentará en exceso. Es decir, la vista en el topt requiere sólo una SL fija, correspondiente en magnitud al topt.
Creo que la razón de la mayoría de los sistemas es el tiempo óptimo de mantenimiento de la posición, y el SL y el TP son consecuencias de ello. En mi opinión, la razón de la mayoría de los sistemas es el tiempo óptimo de mantenimiento de la posición, y el TP es una consecuencia de ello. Prácticamente todos los sistemas tienen un tiempo después del cual mantener la posición no tiene sentido.
Si sabemos que la postura se mantiene durante 24 horas y el TP inicial era una cifra. Si sabemos que el TP inicial era una cifra, es estúpido dejarlo igual cuando la posición se ha mantenido durante una hora y está a una milla de China). Casi siempre es posible encontrar nuevos niveles de TP, cuando debido a la volatilidad y al MO positivo del sistema el resultado será mucho mejor que sin cambios. Por supuesto, la elección debe ser sistemática y confirmar la ventaja y la solidez en las pruebas.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
No deberías discutir el resultado de t opt tan intensamente. Se trata de un modelo de ST "ideal", que no puede aplicarse en la práctica. Estas conclusiones son correctas sólo para instrumentos muy predecibles. Y lo necesitaba como modelo auxiliar para otras construcciones.No deberías discutir el resultado de t opt con tanta intensidad. Se trata de un modelo de ST "ideal" que no puede aplicarse en la práctica. Estas conclusiones sólo son válidas para los instrumentos altamente predecibles. Y lo necesitaba como modelo auxiliar para otras construcciones.
puede realizarse en la práctica. Además, para los sistemas reales en los que el tiempo en posición es ilimitado por adelantado, el uso de TP no es razonable en absoluto. Ejemplos de ello son los sistemas de seguimiento de tendencias y las reglas de "dejar crecer el beneficio". imho.