Valores óptimos de las órdenes SL y TP para una TS arbitraria.
El hilo es realmente genial. Miró a través de ella en diagonal.
Pero, de nuevo, los casos se consideran para TP=SL o como una variante más complicada - paradas fijas. Quiero resolver el problema en el caso más general: cuando los valores de parada se obtienen como resultado de la resolución del problema de optimización de MM y están definidos para todos los números reales. Es decir, no fijamos TP y SL y definimos f óptima, sino que definimos TC y obtenemos valores óptimos de TP, SL y f.
Vinin escribió(a) >> Siempre que haya una continuación.
Propongo el siguiente concepto de "comunicación" con el mercado: Cotización->TS->MM->$ La esencia es que creamos un conjunto de reglas con las que la TS trocea de forma óptima la serie de precios, maximizando la rentabilidad, que defino como el número de puntos que la TS gana por unidad de "tiempo humano". A continuación, el bloque de gestión de la movilidad maximiza el proceso de transferencia de estos puntos de mercado a rublos (la gestión de la movilidad óptima de una TS concreta). Eso es todo.
Tomemos como base el hecho de que ningún MM podrá obtener un resultado positivo en rublos, si el pago esperado (ME) de la ST es inferior a cero (tomaremos como ME el número medio de puntos que se obtienen en una transacción, teniendo en cuenta las comisiones de corretaje). Esta es una tarea muy complicada, que es mucho más difícil que la búsqueda de un MM óptimo, y me parece que nadie ha prestado mucha atención a esta misma tarea - se centran en la búsqueda de parámetros óptimos de un TS arbitrario. Es obvio que el número de TS arbitrarias (las que se pueden inventar) es infinito, y sus parámetros son aún más (si, claro, se puede decir así) y el problema no converge en principio, es decir, no hay vida suficiente para probar todas las estrategias que se le puedan ocurrir a la mente inquisitiva, y desde luego para probar todos sus parámetros de ajuste en el probador. Por lo tanto, parece que necesitamos un enfoque sistemático para elegir la ST óptima y su mejor funcionamiento.
Además, digamos de inmediato que
1. ninguna TS es capaz de obtener una MM diferente de cero en la martingala (variable aleatoria integrada (IC) con MM cero - en primera aproximación, un análogo de las series de precios) con una historia bastante larga.
Esta última reserva es importante, porque cualquier resultado es posible sobre muestras históricas cortas, que son por naturaleza fluctuaciones estadísticas y no tienen nada que ver con la realidad. Por esta razón, de vez en cuando surgen rumores en los círculos comerciales sobre el enriquecimiento "milagroso" de los amigos afortunados. Todos estos rumores se basan en el hecho de que en la vida, por regla general, la gente suele exagerar los éxitos y callar los fracasos. Esto da la impresión de que todos los que te rodean están ocupados ganando dinero y que tú eres un perdedor.
2. Los milagros no se producen (en todas sus formas).
No obstante, comienzo mi consideración de estos problemas con la MM óptima para una TS arbitraria, que se da con un conjunto de trucos suficientemente grande (o, lo que es lo mismo, un número de primeras diferencias (DDF) de saldo de cuenta). Esto me facilita la presentación del material.
А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум.
¿Experimentos de ajuste? )))
Muy útil para determinar el valor absoluto de la SL.
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
Así resulta que si de alguna manera milagrosa abrimos una posición y ésta entra inmediatamente en beneficios más que el spread, tenemos una expectativa positiva de vencimiento, o trailing stop, o apretamos el stop para que el precio actual esté en medio del texto precio=|TP-SL|/2.
Gracias por la idea.
a Neutrón
El punto del hilo es un poco elusivo, "Valores óptimos de orden de SL y TP para una TS arbitraria." ¿Qué haría entonces la TS, si no determina, el nivel de TP? ¿Qué sentido tiene entonces? En cuanto al nivel de SL, sí, durante algún tiempo pensé que era posible crear un mecanismo universal para su asignación, independientemente de la estrategia de fijación de TP. Hasta que me di cuenta de lo absurdo de esta idea.
Lo único que se puede afirmar con seguridad es que el SL siempre estará asociado a una estrategia de TP concreta, para un lugar concreto.
Y en general, la tarea de colocación de SL es similar en complejidad e incluso en muchos aspectos más compleja que la colocación de TP y debe hacerse conjuntamente. Paradójicamente, pero la mayoría de las veces, la "gestión del dinero" como "ciencia" conduce a una operación perdedora con el lote máximo. :о)
Estoy de acuerdo con grasn.
Un poco de off-topic a continuación.
Neutron писал(а) >>
...
Propongo el siguiente concepto de "comunicación" con el mercado: Cotización->TC->MM->$ La esencia es que creamos un conjunto de reglas que TS trocea de forma óptima la serie de precios, maximizando la rentabilidad
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Cualquiera, incluso un TS primitivo en la intersección de vagones, contiene estos dos puntos:
1."el conjunto de reglas por las que la ST corta la serie de precios de forma óptima".
2. Un conjunto de reglas, mediante las cuales se analizan las "áreas rebanadas", y si es cierto (cumple las condiciones), entonces la acción (apertura/modificación/cierre).
Para mí, el primer punto: es más importante y complejo que el segundo, aunque por muy perfecto que sea el primero, con un segundo desagradable, todo el sistema funcionará como el segundo.
Y aquí se está preguntando quién y cómo los conocedores (: "rebanadas de la gama de precios". Personalmente, uso picos como el zigzag. ¿Y tú?
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Probablemente cada uno de nosotros se ha preguntado al menos una vez qué valores de las órdenes de protección deben elegirse para el funcionamiento fiable de una estrategia de negociación (TS). Algunos de ellos dicen que es mejor usar TP=SL y no menos de 100 pips, y otros aconsejan usar un TP mucho mayor que el SL - adhiriéndose así a la estrategia de "dejar crecer las ganancias y cortar las pérdidas". Otros prefieren el scalping, con objetivos cortos (TP<100 pips). Entonces, ¿qué estrategia de negociación debemos seguir? Recordemos que no hay un número menor de puntos de vista sobre la parte óptima del depósito, que debe ser utilizado en el comercio. Aquí tenemos el 2% y el 20%.
Incluso un análisis detallado de la literatura sobre este tema muestra la ausencia casi total de cualquier información adecuada - un montón de diversos, no me atreveré a decirlo, disparates en las publicaciones periódicas y la ausencia de trabajos serios (como las disertaciones) para el mercado de Forex. Hay excepciones, por supuesto. Aquí podemos seleccionar la obra de Ralph Vince "The Mathematics of Capital Management" donde el autor considera una de las formas de determinar la cuota óptima del depósito - f mediante la simulación directa de la negociación con el parámetro variable f y la elección del óptimo del máximo rendimiento. Pero esto es un trabajo titánico teniendo en cuenta que hay al menos dos parámetros más de TC - SL y TP. Además, no hay ninguna garantía de que la solución así encontrada no se adapte a las condiciones específicas del mercado y no se repita. Muy interesante es el trabajo de disertación de Stanislav Pastukhov "Sobre algunos métodos estadístico-probabilísticos en AT" donde se considera en detalle uno de los CT pero no se presta la debida atención al lado práctico de su uso. Hay otros dos trabajos de disertación: "Scenario methods of risk management", de Andrey Bershadsky, y "Using aggregation in nonlinear dynamics methods", de Stanislav Belyakov. Pero, como ya he mencionado, no está claro cómo se pueden adaptar a Forex, y además el problema de la no estacionariedad de los procesos en el mercado (falta de ergodicidad) no se presta la debida atención en estos trabajos. El material detallado está bien presentado en el artículo de HideYourRichess "Concerning money management" publicado en nuestro sitio. El caso especial de TP=SL lo he considerado en este foro en el hilo "Etiqueta del mercado".
Por un lado, tenemos algo de información, pero no está claro cómo utilizarla para obtener beneficios prácticos, y por otro lado no es suficiente para hacerse una idea completa del mercado. Estoy de acuerdo con Sandid, que en un hilo vecino decía que todos somos acosadores en el campo llamado Mercado, donde las leyes cambian a la velocidad de su identificación. Añadiré que tal vez seamos como ciegos buscando a tientas un elefante: cada uno de nosotros tiene su propia "verdad" y no hay una imagen completa del fenómeno (elefante). Creo que, en este tema para expresar algunos pensamientos sobre la posibilidad de obtener de la solución analítica para la optimización de los parámetros de la TS arbitraria. Creo que son los valores de las órdenes de protección SL y TP en puntos y la cuota de depósito óptima expresada por el valor adimensional f, que es la relación entre el precio de un punto en rublos y la cantidad total de rublos en una cuenta.