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Me gustaría retomar el tema. Consideremos la siguiente opción (es sólo un borrador, como elemento de reflexión):
Supongamos que jugamos dos manos de una manera vender sl. > std. en la otra compra con (std. = std. en la venta) Si abrimos operaciones (de compra o de venta) en gcj, el sesgo en la proporción del número de operaciones ganadoras será en la dirección de un nivel de cierre más pequeño, ya que nos basamos en una serie más larga de victorias, a continuación, primero comienzan a aumentar el volumen después de cada operación ganadora, y la otra mano en este caso la disminución, a continuación, tratar de calcular el número de pasos después de lo cual empezamos a cambiar la proporción de las manos, es decir, el lado que gana disminuye (en espera de la finalización de una serie ganadora), y el lado que pierde aumenta. Por el camino nos registramos en el servicio, que nos devuelve parte de la recaudación, ¡y ya está! :))
Es hora de convertir el borrador en limpio, ¡ya es el décimo año!
Y aunque supongo que al lado de las pérdidas en el diferencial no conseguiremos nada más, sin embargo vamos a intentarlo juntos.
Especifique los valores específicos (como usted imagina) SL, TP, el lote inicial, el paso de aumento del lote, el tipo de progresión, etc.
Entonces vamos a simular y ver.
Digamos que jugamos dos manos de una manera vender sl. > tp. en la otra compra con (tp. = vender sl.) Si abrimos operaciones (compra o venta ) en gc,
Muchas cosas no están claras. 1) en Comprar ips. = sl. o sl. > tp. ?
2) (comprar o vender ) - ¿es "o", o "dos manos a un lado"?
Por eso te he pedido que establezcas unos términos claros del problema.
Para mí no es un problema modelarlo yo mismo.
¿Y qué muestra?
El tema es interesante. Me gustaría un diálogo...
Inmediatamente escribí un borrador, lo que significa que no hay condiciones claras por el momento, y no hay nada que simular todavía. Para ver el punto de partida de mi pensamiento a corto plazo solo hay que ejecutar un EA con un martin (con duplicación de lote después de perder) y selección de dirección por GCHS - he mostrado lo siguiente: Si se pone el mismo tamaño fijo sl > tp entonces se obtendrá una serie de victorias más larga que la serie de pérdidas, y viceversa si tp > sl entonces en promedio la longitud de la serie de pérdidas será más serie ganadora, aquí es donde el número máximo de pérdidas / victorias en el informe, a continuación, pensar en cómo esto puede ser utilizado con el beneficio (si es posible en absoluto).
Según el GCF, no es posible. Es como se describe, será. No hay ninguna luz.
Inmediatamente escribí un borrador, lo que significa que no hay condiciones claras por el momento, y no hay nada que simular todavía. Para ver el punto de partida de mi pensamiento a corto plazo basta con ejecutar un EA con un martin (con duplicación de lote después de perder) y selección de dirección por el GCF -
De nuevo, no lo entiendo. Primero escribiste "entonces empieza a aumentar el volumen después de cada operación ganadora", ahora .... "ejecutar un EA con un martin (con doblar el lote después de perder)".
De acuerdo. Este es el esquema. TP=2*SL, hasta la 10ª posición en la serie el lote AP aumenta, luego disminuye.
El resultado, como se ve, es 0,00, sin diferencial.
Si he hecho algo mal - corregir....
Vamos chicos, el martingala con doble en una martingala (perdón, HHF) es poco prometedor, no vale la pena intentarlo.
Vamos chicos, un martin con doblaje en una martingala (perdón, HHF) es un no va más, no vale la pena intentarlo.
Sí, tiene sentido. O mejor dicho, para ti Mathemat, está 100% claro. Y nosotros también queremos poner el punto final a este asunto. Llevamos mucho tiempo queriendo hacerlo.... Por un lado, las declaraciones categóricas de las autoridades que es imposible, por otro lado, el juego de la ruleta en vivo, más de un año, más de 30.000 giros para ese período, de acuerdo con TerWer - ruina, y como resultado tenemos un resultado positivo. A veces parece que basta con mirar las cosas comprensibles desde un ángulo diferente, no estándar, y todos los dogmas se derrumban. Así que estamos buscando ese ángulo.... ¿Y si?
Si supiera lo que es un giro. ¿Probablemente un lanzamiento del balón (es decir, un partido)?
No digo que no se pueda estar en negro durante un periodo finito. Por supuesto que sí. Pero probablemente quieras mantenerlo así. Bueno, eso es lo que la gente quiere.
Aquí hay más posibilidades que en la ruleta. Y será mejor que dejes la psicología de la ruleta. No estoy diciendo que la ruleta sea primitiva, Dios no lo quiera. Simplemente es diferente y se centra en patrones diferentes.
En la ruleta se trata de una serie de eventos independientes, giros (¿lo digo bien?). Él mismo los organiza conscientemente en un proceso y trata de encontrar regularidades en este proceso. Pero este proceso no existe, sólo está en la mente. La ruleta olvida por completo su historia con cada nueva tirada (no hablo de las ruletas que se han puesto específicamente en contra del cliente).
En forex es diferente. Tiene ante sí un verdadero proceso de cotización. Una muestra de su realidad es que los bares vecinos suelen ser dependientes. Esta es su oportunidad de atrapar a un gato por la cola. Pero no lo pillarás con el RNG porque no hay dependencia entre barras en el RNG. Para ser exactos, las hay, pero sólo son fluctuaciones imprevisibles. A nuestros efectos, es lo mismo que si no existiera: no comerciamos basándonos en el pasado y ni siquiera en el presente, sino en nuestra visión del futuro.
Sí, lo más correcto es no escuchar a la autoridad y buscar la verdad por uno mismo. No importa en qué nivel se nos aclare. Lo principal es que se haga comprensible. Pues bien, ¡buena suerte en su comprensión!
que los bares de barrio a menudo se convierten en adictos. Esta es su una oportunidad para atrapar al gato por la cola. Pero con.
Mucha gente ha sido sorprendida tratando de atraparlo por las pelotas.