¿Qué es? - página 5
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Wah-wah. Ha obtenido casi 200.000 puntos de beneficio neto en un año en Alpari.
Se vive y se aprende, ¿no? ¡Así se hace, chicos!
Está aquí.
Ese es también mi punto de vista.
Sólo aclaraba que Martín-Antimartín ya es una estrategia. Al fin y al cabo, aquí se analiza la dependencia de los signos de las barras vecinas, y esto ya es un trabajo para TS. En general, la TS adecuada debe obtener una equidad tal que esta equidad tenga un coeficiente de correlación nulo entre las muestras vecinas cuando se descienda. Sencillamente, los sobornos no deben ser interdependientes. Y si, a pesar de todo, dicha dependencia se revela en el análisis de la STM, indica deficiencias en el algoritmo de análisis de la ST.
¿Qué es lo que no está claro aquí? Hay que cambiar la parte del depósito en el juego según las expectativas.
Soy un poco tímido con las clasificaciones de Martin en general.
y MM viene en todo tipo de formas. La f óptima depende de las propiedades de la TM?
Pues claro que sí.
En general, la f óptima está determinada por la TS particular y la propiedad del proceso de cotización, y sin ambigüedades.
Lo que se refiere a los diferentes MM, por lo que es exactamente como diferentes TS puede ser, y dentro de un TS sólo puede haber un MM - óptimo para este TS.
Mucho más interesante es la respuesta a la pregunta sobre la existencia de una estrategia única (óptima) para el mercado...
LeoV писал(а) >> Это здесь.
Gracias, Leonid, le echaré un vistazo.
No estoy seguro de lo que quieres decir :(
Si la persona, por ejemplo, entra estúpidamente...
¿Y si con una mirada inteligente?
Y piensa que ha visto o esperado un 80% de posibilidades de dar la vuelta.
Esta persona o bot, teniendo en cuenta los posibles errores de evaluación del punto de entrada y tprofit
establece 0,X (en función del 20% de riesgo y el 30% de error, por ejemplo) de un depósito, así como...
Ya hemos hablado de ello. ;)
Quiero entender, si los resultados de tal sistema también se someten a escrutinio, entonces el veredicto es Martin?
Y por qué contarlo como un negativo si sólo una unidad nocional de depósito estaría involucrada en el total.
Y si la relación riesgo/beneficio se vuelve inaceptable, hay que detener las pérdidas.
Si aumenta la probabilidad de que el beneficio esté cerca, movámoslo.
;)
¡Eso es lo que estoy diciendo!
Sólo aclaraba que Martín-Antimartín es una estrategia. Después de todo, hay un análisis de la dependencia de los signos de los trucos vecinos, y ya es un trabajo para TS.
Bueno, estoy mirando a la Martin un poco más amplia. El aumento relativo del lote en una detracción de la cuenta. Si tomamos un beneficio sólo como la duplicación de una posición hasta el primer beneficio, es demasiado primitivo y no vale la pena considerarlo por separado.
Es comprensible: ¿por qué limitarse a los números enteros positivos? Tenemos todo el eje numérico a nuestra disposición.
El defecto de Martin está en su miopía. Al fin y al cabo, analiza de hecho sólo el resultado de varias últimas suertes unidireccionales e ignora por completo todas las demás combinaciones. Obviamente, con un enfoque tan unilateral de la AT, nos vemos obligados a sacrificar la rentabilidad potencial por la elegancia externa de las estrategias tipo Martin.
Es comprensible: ¿por qué limitarse a los números enteros positivos? Tenemos todo el eje numérico a nuestra disposición.
El daño de Martin está en su miopía. Al fin y al cabo, sólo analiza de hecho el resultado de unas pocas últimas tablas unidireccionales e ignora por completo todas las demás combinaciones. Obviamente, con un enfoque tan unilateral de la AT tenemos que sacrificar la rentabilidad potencial por la elegancia externa de las estrategias tipo Martin.
¿Tiene alguna otra arma contra los errores de estimación?
Compartir...
¿Y si con una mirada inteligente?
Y cree que ha visto o esperado un 80% de probabilidades de reversión.
Esta persona o bot tiene en cuenta los supuestos errores a la hora de valorar el punto de entrada y el beneficio t
establece 0,X (como una cierta función del 20% de riesgo y el error, por ejemplo, el 30%) del depósito y pendiente...
Ya hemos hablado de ello. ;)
Quiero entender, si los resultados de tal sistema también se someten a escrutinio, entonces el veredicto es Martin?
Y por qué contarlo como un negativo si sólo una unidad nocional de depósito estaría involucrada en el total.
Y si la relación riesgo/beneficio es inaceptable, se debe detener la pérdida.
Si aumenta la probabilidad de que el beneficio esté cerca, movámoslo.
;)
entendió lo que estamos hablando. Selección de un lote en función de la fuerza de la señal, por ejemplo. Para mí, en realidad son varios sistemas que se negocian en paralelo, aunque tienen una base común. Todas las señales son iguales en un sistema. Es más fácil analizar los resultados, controlar la capacidad de trabajo, etc. Por ejemplo, para tener una estimación del 80% fue necesario investigar esta situación por separado. En otro caso, una estimación diferente y estadísticas diferentes. Es posible y conveniente utilizarlos juntos, pero en realidad tienen estadísticas diferentes y es más conveniente controlarlos por separado en el futuro. imha
Todo es relativo: es más conveniente trabajar con ellos. Pero, por supuesto, la MM total puede depender de mucho más, especialmente si la cartera se negocia.
Sorento писал(а) >> У Вас есть другое оружие от ошибок оценивания? Поделитесь...
Sí, los hay. Y hay infinitas maneras de evaluar: ¡se necesitaría toda una vida para probar la mayoría de ellas! Martin representa una de las muchas opciones, ni la mejor ni la peor, algunas.
Una vez más. La MM óptima siempre está definida de forma inequívoca para una TS concreta (para eso Martin es un mal sustituto). Tú, Sorento, según tengo entendido, estás preguntando ahora por la TM óptima. Exactamente debe evaluar de la mejor manera las posibles variantes de eventos en un cociente seleccionado y dar el bloque ejecutivo MTS uno de ellos - el más rentable. Buena pregunta. Tengo algunas ideas al respecto.