Operar con spreads en Meta Trader - página 186
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Como una opción. En el caso más sencillo.
La línea de equidad total (spread) de los instrumentos implicados puede analizarse mediante un análisis técnico estándar. Líneas de soporte y resistencia, movimiento del canal, patrones de inversión, etc. Y así calcular la entrada/salida incluyendo los riesgos.
CLZ1 - HOZ1 (aceite-combustible), - línea de equidad total (spread) dibujada en la ventana del indicador:
Los sitios especializados pueden trazar una línea de equidad (spread) para las entradas de arbitraje y "colgar" indicadores estándar y personalizados en esta línea. Por ejemplo, el triple de harina de soja para untar, ZS-ZM-ZL=-1^1^1
http://www.spreadinvest.ru/index/0-49
http://cowsandcrops.agricharts.com/markets/spreadchart.php?spread
respuesta
Acabo de echar un vistazo al hilo. Voy a dar algunas ideas propias. Ha habido algunas opiniones controvertidas sobre si los lotes deben ser calculados o si deben ser iguales. Creo que de todas formas es necesario y no tanto por lo que algunos creen que será más rentable. Me parece más importante que si los pares están equilibrados, en caso de que uno no pueda obtener beneficios rápidamente, puede esperar menos drawdown.
Un poco sobre la elección de los instrumentos. Algunos creen que cuanto mayor sea la correlación, mejor. No estoy de acuerdo con esto. Si la correlación es igual a uno, el diferencial no ganará dinero. La correlación debe estar presente, por supuesto, pero la elección debe hacerse de tal manera que los instrumentos negociados estén en plano con una buena divergencia y la divergencia no sea demasiado larga. Sólo las entradas deben ser exactas, porque si Sólo las entradas deben ser exactas, porque si la divergencia es buena, la reducción puede serlo también.
Pego el guión que acabo de escribir para discutir posibles errores o mala interpretación de algunos conceptos ya que soy nuevo en este tema. El script muestra los resultados en el gráfico utilizando Comment(). Calcula el valor medio de la máxima divergencia diaria de precios para los dos instrumentos, así como la divergencia actual (momentánea). Pido a los entendidos que revisen y comenten.
¡¡¡Advertencia!!! La secuencia de comandos sólo es buena para los pares con correlación directa.
khorosh, lo que dices es en parte obvio y en parte discutible. El guión no se entiende. Mucho más útil sería un script de media y máxima divergencia alta-baja para el sintético para el período seleccionado (esto es a la cuestión de control de riesgo - puedo explicar si es necesario). En cuanto al guión no entiendo su esencia. Qué como y sobre todo por qué se nota. Si hay ganas de trabajar en esta dirección por el bien de la comunidad y de esta rama, podemos intentar construir un sintético completo en MT4, algo aquí.
La cuestión del equilibrio de los lotes proviene de las tareas. Para el intradía - rebalanceo (preciso). A largo plazo: las proporciones recomendadas por la bolsa. Punto. No al revés.
khorosh, - He mirado el código.
La dimensionalidad de ambos instrumentos parece estar justificada. Coeficientes p1 y p2. No sé, - pero si los instrumentos tienen correlación inversa (ejemplo de abajo), - ¿este script muestra los datos correctamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD index DX - ambos instrumentos aquí venden simultáneamente o compran simultáneamente en caso de una entrada de par de divergencia - entré en una compra de ambos el viernes por la noche)
khorosh, lo que dices es en parte obvio y en parte discutible. El guión no se entiende. Mucho más útil sería un script de media y máxima divergencia alta-baja para el sintético para el período seleccionado (esto es a la cuestión de control de riesgo - puedo explicar si es necesario). En cuanto al guión no entiendo su esencia. Qué como y sobre todo por qué se nota. Si hay ganas de trabajar en esta dirección por el bien de la sociedad y de este hilo, podemos intentar construir un sintético de pleno derecho en MT4, algo aquí.
La cuestión del equilibrio de los lotes proviene de las tareas. Para el intradía - rebalanceo (preciso). A largo plazo, las proporciones recomendadas por la bolsa. Punto. No de otra manera.
Aplicación: Si la divergencia actual CurrentDiv es mayor que la divergencia media máxima diaria DivAverMax y los gráficos de precios comienzan a converger - entre en el mercado. CurrentDiv se calcula como la divergencia en la barra actual.
DivAverMax se calcula de la siguiente manera: se calcula la divergencia máxima diaria de ayer y se calcula la media del máximo diario de 30 días. Ambos valores (CurrentDiv y DivAverMax) se calculan en relación con el DivAver - la divergencia media de las barras calculada durante 30 días.
khorosh, - He mirado el código.
Parece que se tiene en cuenta la dimensionalidad de ambos instrumentos. Coeficientes p1 y p2. No sé, - pero si los instrumentos tienen correlación inversa (ejemplo de abajo), - ¿este script muestra los datos correctamente?
EURGBP-DXZ1 =2:3 (EUR GBP RP - USD índice DX, - ambos instrumentos aquí simultáneamente venden o simultáneamente compran en una entrada de par de divergencia - entré en una compra ambos el viernes por la noche)
))
Estaba bromeando, no lo terminó,
"No probó el vino,
Ni siquiera terminé el depósito".
))
13.11.2011 20:29
Что касается поработать, то извините, во первых некогда, во вторых меня эта тема уже не интересует, так как прибыльный советник по этой теме сделал.
Creo que ya lo has dicho antes. Tengo ganas de citar a TheXpert:
))
Por eso es divertido, porque:
khorosh 13.11.2011 16:53
Miré a través de una rama. Voy a expresar algunos de mis pensamientos.....
....Posting recién escrito hoy para discutir posibles errores o mala interpretación de algunos conceptos, ya que soy nuevo en el tema....
Aprended, compañeros, y vosotros aquí graalnichat. El hombre sólo ha leído el tema, 3 horas y media, y ya está en beneficios.
P.D. Por cierto, sólo para su referencia, ahora que el tema ha sido estudiado, un Asesor Experto rentable sobre este tema existe desde hace mucho tiempo. Pero no lo necesitas, tienes el tuyo propio.