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Lo mismo puede decirse de los diferenciales de las materias primas y la renta variable.
Por ejemplo, el diferencial del contrato U de los valores estadounidenses ZBU1 - ZNU1 = 1:1 (bonos a 30 años - bonos a 10 años - disponible en mt4 por el momento).
Nos interesan (repito) las zonas en las que la probabilidad de que los precios se muevan en una dirección es del 60% o más varias veces seguidas.
Vemos esa zona a corto plazo, en agosto. Véase la figura anterior.
No vamos a mirar la primera semana - el precio está cayendo al principio (zona roja). Sin embargo, a partir de la segunda semana y hasta finales de agosto, es probable que el diferencial aumente bastante: ¡un 64-73-73% semanal!
¡Vamos a ver cómo acaba este esperado "rally" de agosto del diferencial de los bonos!
Preveo comprar el spread alrededor del 7-8 de agosto:
COMPRAR ZBU1 - VENDER ZNU1 = 1^1
No es una mala idea, siempre que diversifiques tus inversiones en varios instrumentos al mismo tiempo. La pregunta es: ¿qué credibilidad tienen las estadísticas de esta empresa? ¿Y cómo de asequible es este caso?
Otro punto. Con la actual tendencia al alza de los precios de los alimentos y los productos básicos (debido a las pérdidas de cosechas y a las catástrofes naturales), las estadísticas pueden resultar decepcionantes.
Suponiendo que la compra se extienda alrededor del 7-8 de agosto:
COMPRAR ZBU1 - VENDER ZNU1 = 1^1
No, Mathemat, - durante el último mes y medio o dos meses no parecía mencionar en ningún sitio las entradas sobre los bonos ZB, ZN y sus diferenciales.
Porque por estacionalidad - la última vez que una entrada en los diferenciales de estos bonos tuvo lugar alrededor del 18 de mayo hasta finales de mayo. Ofrecí esa entrada de mayo en Leprecon. Desde entonces, ayer mismo volví a escribir sobre esa difusión aquí.
En cuanto al riesgo actual de comprar el diferencial ZB-ZN, a principios de agosto ya se sabrá si el Congreso estadounidense aprobará un aumento del techo de la deuda pública. Esperemos que así sea y que los precios de los bonos pierdan su actual (totalmente innecesaria para nosotros) volatilidad "nerviosa", entren en un canal de calma y entonces se aclare "concretamente" si merece la pena entrar en este diferencial.
Aquí hay un gráfico adicional de las líneas de propagación estacional ZB-ZN de varios años:
No es una mala idea, siempre que diversifiques tus inversiones en varios instrumentos al mismo tiempo. La pregunta es: ¿qué credibilidad tienen las estadísticas de esta empresa? ¿Y cómo de asequible es este caso?
Otro punto. Con la actual tendencia al alza de los precios de los alimentos y los productos básicos (debido a las pérdidas de cosechas y a las catástrofes naturales), las estadísticas pueden resultar decepcionantes.
No puedo decir definitivamente si es fiable o no, véase la información personal.
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No creo que los precios de los alimentos suban mucho ahora. Al contrario.
Por ejemplo, desde mediados de julio casi todos los cereales (trigo-soja-maíz....) han bajado. El algodón tiende a caer.
El café se está desplomando bruscamente ahora a pesar de su estacionalidad (incluso pillé un alce en el café KCU1, - inesperado e hiriente - ver foto...)
Los bovinos y novillos con cuernos (GF, LC) también están bajando, ¡y bajan tanto que el precio es casi un sacacorchos!
¿Juegas con la ampliación del spread? ¿No decías que era arriesgado?
Ahora me doy cuenta de que debo haber entendido mal la pregunta.
En el caso de los diferenciales intermercados (ZB-ZN, fuel oil, oro-plata, etc.), el riesgo no es crítico, sino que se trata de una apuesta estacional por la convergencia o la divergencia.
Una cuestión ligeramente diferente son los llamados diferenciales de calendario, es decir, los diferenciales de los distintos contratos del mismo instrumento. (Por ejemplo, KCU1-KCZ1, ZSU1-ZSX1, etc.).
Aquí es muy posible que el riesgo del diferencial de venta estacional sea diferente del riesgo del diferencial de compra estacional. Según el estado actual de los precios (kotango-backwardation).
Pero yo (debido a mis modestos conocimientos hasta ahora) me abstengo de hacer afirmaciones categóricas. Por lo tanto, puedo decir sin temor a equivocarme que, en el caso general, "es arriesgado jugar con la ampliación del diferencial".
En principio, podría escribir su propio indicador de estacionalidad. En un momento dado incluso empecé a hacerlo. El aspecto es el siguiente: tomamos un gráfico acumulativo del rendimiento de los activos del tipo Ln(Precio(t)/Precio(t)-1), lo cortamos en trozos iguales de un año de duración, y luego cada uno de ellos es desdentado por una tendencia lineal (la tendencia lineal es apropiada en este caso, porque nos interesará su desviación). A continuación se plantea la hipótesis de que la aproximación lineal muestra la tendencia general, anual, que no depende de factores estacionales, y cualquier desviación de la misma es estacionalidad. Si efectivamente se producen desviaciones de la tendencia general, entonces observaremos el efecto de la desviación creciente, que al final superará el error estándar de la muestra. Esto dará testimonio a favor de las correlaciones estacionales. Si, por el contrario, las fluctuaciones estacionales son irregulares (por ejemplo, la mitad del precio de enero subió y la otra mitad bajó), entonces finalmente todas estas desviaciones se anularán entre sí (o convergerán a cero con respecto a la tendencia general), y obtendremos "variaciones estacionales" insignificantes que no superarán el error de muestreo.
Además, también es sencillo. Si se confirman las correlaciones estacionales, se escribe un modelo de correlación simple, que traza la relación entre el precio actual y las tendencias estacionales en una ventana de datos limitada. Cuando la correlación aumenta, será una clara señal de que el precio actual "sigue el componente estacional", por el contrario, un bajo porcentaje de correlación significará que el comportamiento del precio actual no refleja las tendencias estacionales.
También parece interesante estudiar la volatilidad estacional. Los métodos para obtener esta información son los mismos. Si sabemos con cierta probabilidad que la volatilidad aumenta o disminuye en determinados periodos, podemos ganar mucho dinero con las opciones put/call.
¡El indicador está listo!
No puedo esperar a que mi indicador sea probado en Code Base. Así que decidí publicarlo directamente en el foro:
Descripción:
El indicador traza la línea del diferencial (la línea de la equidad virtual) de uno o varios instrumentos y combina las tendencias anuales en el gráfico.
La figura siguiente muestra el resultado del indicador de harina de soja frente al aceite de soja:
Fig.1 Tendencias de los diferenciales plurianuales COMPRA ZM - VENTA ZL
Me gustaría señalar que el indicador está pensado principalmente para trabajar en un marco temporal diario. Sin embargo, si no hay suficientes datos para un análisis más profundo en la historia del marco temporal diario, el indicador tomará los precios de marcos temporales superiores, interpolándolos en el actual.
Parámetros:
Lafórmula es un parámetro de cadena en el que se introduce la fórmula de propagación. Por ejemplo, si AA+B-CC=1^1^2 significa que si usted compra el instrumento AA con un volumen de lote de 1,00 y BB con un volumen de lote de 1,00 y vende el activo CC con un volumen de lote de 2,00, entonces los fondos en la cuenta cambiarán de la misma manera que la línea negra en negrita. Si no se especifican los volúmenes de las operaciones, como en el ejemplo de la figura, el indicador mostrará los resultados de las operaciones de equilibrio con el volumen de 1 lote.
Futuro- el número de velas en el futuro, que mostrará las tendencias de varios años. Desplazamiento de las líneas históricas.
Pasado- número de velas de trabajo anteriores a la actual.
BaseSymbol- número de símbolo básico, por el que se calculan los puntos de beneficio. Si BaseSymbol = 0, el indicador calcula el beneficio en puntos del primer instrumento.
Comprimir- si está activado, este indicador registra los años pasados en la extensión actual. Este modo es conveniente para determinar visualmente el día en que es mejor entrar en la posición, y cuando es mejor salir de ella. Sin embargo, no se puede medir el beneficio de los años anteriores con el ratón en el modo "cruzado".
Visual- visualización de la información sobre los beneficios durante un período de tiempo determinado para cada año por separado en la esquina superior izquierda del gráfico del indicador. El periodo se especifica desplazando dos líneas verticales en el gráfico del símbolo actual. En la figura 1, estas líneas indican el intervalo entre el 10 y el 29 de diciembre. El gráfico muestra que si se compra el diferencial en este periodo, se pueden obtener beneficios (muy probablemente). La distribución por años muestra que 3 de los últimos 10 años no fueron rentables. Cada año está coloreado con el color de la línea en la que participa primero.
Puede actualizar el cálculo después de mover las líneas verticales reiniciando el indicador. Para inicializar el indicador puede llamar a la ventana de propiedades del indicador (Ctrl+I) y pulsar OK, o simplemente cambiar el marco temporal a cualquiera y volver.
Los 8 buffers se utilizan en el indicador. Cero - muestra siempre el diferencial actual, y los otros 7 - los diferenciales promediados durante varios años. Los intervalos de promediación se establecen en las variablesInterval_, separadas por un guión. Por ejemplo, "7-1" significa que el promedio se realizará del año 7 al año 1, ambos inclusive. Es decir, para 2012, el primer año de la vejez es 2011 y el séptimo año es 2005.
Parámetros:
Lafórmula es un parámetro de cadena en el que se introduce la fórmula de propagación. Por ejemplo, si AA+B-CC=1^1^2 significa que si usted compra el instrumento AA con un volumen de 1.00 lotes y BB con un volumen de 1.00 lotes y vende el activo CC con un volumen de 2.00 lotes, los fondos en la cuenta cambiarán de la misma manera que la línea negra en negrita. Si no se especifican los volúmenes de las operaciones, como en el ejemplo de la figura, el indicador mostrará los resultados de las operaciones de equilibrio con el volumen de 1 lote.
Futuro- el número de velas en el futuro, que mostrará las tendencias de varios años. Desplazamiento de las líneas históricas.
Pasado- número de velas de trabajo anteriores a la actual.
BaseSymbol- número de símbolo básico, por el que se calculan los puntos de beneficio. Si BaseSymbol = 0, el indicador calcula el beneficio en puntos del primer instrumento.
Comprimir- si está activado, este indicador registra los años pasados en la extensión actual. Este modo es conveniente para determinar visualmente el día en que es mejor entrar en la posición, y cuando es mejor salir de ella. Sin embargo, no se puede medir el beneficio de los años anteriores con un ratón en modo "retículo".
Visual- visualización de la información sobre los beneficios durante un período de tiempo determinado para cada año por separado en la esquina superior izquierda del gráfico del indicador. El período se especifica desplazando dos líneas verticales en el gráfico del símbolo actual. En la figura 1 estas líneas indican el intervalo del 10 al 29 de diciembre. El gráfico muestra que si se compra el diferencial en este periodo, se pueden obtener beneficios (muy probablemente). La distribución por años muestra que 3 de los últimos 10 años no fueron rentables. Cada año está coloreado con el color de la línea en la que participa primero.
Puede actualizar el cálculo después de mover las líneas verticales reiniciando el indicador. Para inicializar el indicador puede llamar a la ventana de propiedades del indicador (Ctrl+I) y pulsar OK, o simplemente cambiar el marco temporal a cualquiera y volver.
Los 8 buffers se utilizan en el indicador. Cero - muestra siempre el diferencial actual, y los otros 7 - los diferenciales promediados durante varios años. Los intervalos de promediación se establecen en las variablesInterval_, separadas por un guión. Por ejemplo, "7-1" significa que el promedio se realizará del año 7 al año 1, ambos inclusive. Es decir, para 2012, el primer año de la vejez es 2011 y el séptimo año es 2005.
Gracias, voy a echar un vistazo...