Obtención de una PA estacionaria a partir de una PA de precio - página 11
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Bueno... en la parte posterior de "Usted puede cerrar el foro también ..." Supongo que no.
En mi opinión, en el fondo.
Lo único que hay que hacer es leer libros de botánica sobre econometría e identificar sus defectos, es decir, hacer todo lo que aconsejan, sólo que al revés.
el hombre ya ha sido convencido lo suficiente
En resumen, dividimos la historia en tres partes.
En la primera parte alimentamos las entradas NN con los residuos de la diferencia de precios y (no diré qué). La red neuronal se retrasa. Obtenemos los coeficientes de peso. Extrapolamos.
En la segunda parte comprobamos la extrapolación. Vemos que hay un ajuste. Resta la extrapolación del primer NN de los restos, es decir, obtenemos un PA más de los restos (errores del primer NN). Alimentamos las entradas de la segunda NN.
En la tercera parte, la segunda NN corrige los errores de la primera NN. El avance es exitoso.
Se trata de una técnica muy conocida. Creo que muchos aquí conocen el sitio web de NeuroPro, en particular la página de artículos. Lo importante para este debate es esto: la optimización de los expertos por sus curvas de aprendizaje. Confío en este autor y sé a ciencia cierta que no es un empollón (como se llaman algunos ;-) ).
Por supuesto que las PA son diferentes y no es un hecho que se pueda obtener un resultado positivo en cualquier cotización. Pero el hecho de que Reshetov haya expresado la idea una vez más en su aplicación al mercado de divisas, sólo confirma que merece atención aquí.
Reshetov писал(а) >>
Форум тоже можно закрывать - мне здесь ловить больше нечего. На всех инструментах, которые успел проверить в тесте, есть профит на третьем участке.
В общем, если я здесь больше не появлюсь, то значит ловить в этом флуде действительно больше нечего.
Засим прощаюсь с местной публикой
Eso es divertidísimo.
Nos vemos, Yura... dentro de un mes :-)
Nada de eso.
Lo que se discute, en el sentido más amplio, es obtener de una serie no estacionaria de precios, una serie estacionaria de beneficios.
Bien dicho, preciso y conciso.
Por cierto, hay pruebas directas de la posibilidad en principio de dicha transformación bajo la no estacionariedad de las series generadoras y, lo que es más importante, teniendo en cuenta los costes de las comisiones. Este es el resultado de la transformación PRICE->PUTS en más de 2000 cuentas:
Esta es la cuenta bloqueada de la legendaria Better on Onyx.
Parece (que los matemáticos me corrijan con algún criterio de evaluación) que esa dinámica de la BP no es accidental y refleja que realmente tenemos algo a lo que aspirar. Si adjuntamos un MM óptimo a dicha TS, obtendremos el resultado del DREAM.
El factor de ganancia 1 y la expectativa de mate es de poco más de 4 dólares. Con un depósito inicial de 3K.
Al parecer, pips y MM óptima.
No me impresiona. ;)
Factor de ganancia 1 y expectativa de mate - un poco más de 4 dólares. Con un depósito inicial de 3K.
Al parecer, pips y MM óptima.
No me impresiona. ;)
Aquí, Sorento, me parece que no todo es tan sencillo y no siempre se reduce al manido "factor de beneficio y expectativa de pareja" para decir "No me impresiona" de forma tan simple. O sí, pero hay que entender todos los puntos sutiles. Es más fácil simular en un ordenador el algoritmo de negociación dado (o más bien su modelo probable) y observar su aplicación. A grandes rasgos (una estimación aproximada) podemos suponer que los incrementos de puntos en la cuenta de operaciones tienen una distribución normal con una RM de 25 puntos y una varianza de 500 puntos. La imagen de la izquierda representa uno de los cientos de realizaciones de prueba de este proceso. Compárelo con la imagen de arriba. Creo que coinciden satisfactoriamente.
Ahora carguemos un MM óptimo en este caso y veamos el saldo de la cuenta después de 3000 transacciones en función del tamaño del apalancamiento (TP). La figura de la derecha muestra los incrementos relativos de los depósitos en cuenta obtenidos mediante el promedio de 200 realizaciones independientes para cada valor de TP. Los bigotes muestran el valor característico de la variación estadística de 1/e.
Podemos ver que existe un valor óptimo de TP que maximiza el saldo de la cuenta para el TP presentado. Con un TP=25-30, el crecimiento de los depósitos durante tres años ascendió a unas 40 veces (no en %, sino en veces), con una dispersión de 30 a 60 veces.
¿No te impresiona esto, Sorento?
Es una técnica muy conocida. {...}
Si lees y estudias demasiado nunca harás un descubrimiento :-).
Por cierto, hay una prueba directa de la posibilidad en principio de dicha transformación bajo la no estacionariedad de las series generadoras y, lo más importante, teniendo en cuenta los costes de comisión. Este es el resultado de la transformación PRICE->Points en más de 2000 recuentos:
Esta es la cuenta bloqueada de la legendaria Better on Onyx.
Parece (que los matemáticos me corrijan con algún criterio de evaluación) que esa dinámica de la BP no es accidental y refleja que realmente tenemos algo a lo que aspirar. Atornillando un MM óptimo a dicho TS obtendremos la salida del DREAM.
Una cuenta interesante. Por desgracia, no conozco los entresijos de la estrategia, así que no puedo decir nada. Se sospecha que se trata de un sistema de ajuste regular o autoajustable.
Si lees y estudias demasiado, nunca harás el descubrimiento :-).
En mi opinión, hay que tener unos conocimientos básicos que puedan combinarse para hacer un Discovery. ;-) Además, ¿por qué reinventar la rueda cuando ya se ha hecho mucho antes que nosotros, e incluso mejor de lo que podemos permitirnos (en términos de investigación, etc.)?
En mi opinión, hay que tener unos conocimientos básicos {...}
Eso fue una broma. Y la moto estará torcida...
En mi opinión, hay que tener algunos conocimientos básicos que puedan combinarse para hacer el Discovery. ;-)
>> Sí. Por supuesto. Pero ahí es donde
Además, ¿por qué reinventar la rueda cuando ya se ha hecho mucho antes que nosotros, e incluso mejor de lo que podemos permitirnos (en términos de investigación, etc.)?
puedes argumentar. Dejar pasar lo básico - sin hacer el trabajo mental de derivar el concepto de la moto, puedes quedarte para siempre dentro de ese concepto, pues lo principal desaparece: ¿para qué sirve todo? Y lo único que harás en el futuro será perfeccionar la bicicleta.
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Menuda chorrada. Lo siento, aún no me he despertado. Me peleo con alguien y luego vuelvo a la normalidad. )))