Primera vaca sagrada: "Si la tendencia comenzó, continuará" - página 57

 

Timbo hizo que todos se pusieran en marcha. Creo que la base más formal para el análisis es el análisis de frecuencia y fase del mercado. Unos cuantos mensajes antes en este hilo di dos análisis espectrales de dos días H1 adyacentes. La pregunta más interesante es: ¿dónde está la información del día anterior que dio lugar a estos cambios? Caterpillar cree, y se basa en ello, que los cambios de tendencia se acumulan y se producen en la parte de alta frecuencia2 del espectro, que luego forma lo que veremos como tendencia en el futuro.

 
faa1947 писал(а) >>

Timbo hizo que todos se pusieran en marcha. Creo que la base más formal para el análisis es el análisis de frecuencia y fase del mercado. Unos cuantos mensajes antes en este hilo di dos análisis espectrales de dos días H1 adyacentes. La pregunta más interesante es: ¿dónde está la información del día anterior que dio lugar a estos cambios? Caterpillar cree, y se basa en ello, que los cambios de tendencia se acumulan y se producen en la parte de alta frecuencia2 del espectro, que luego forma lo que veremos como tendencia en el futuro.

¿Puede explicar la lógica? ¿De qué se desprende todo esto?

 
MetaDriver >>:

Случайные блуждания могут быть разными по своей природе и соответственно по свойствам. В статистике довольно неплохо исследованы различные виды случайных процессов. Некоторые из них статистически предсказуемы (с вероятностью больше случайной), другие нет. Рекомендую немного вникнуть в тему, она довольно любопытна и по сути не очень сложна. Для начала википедия вам в помощь.

Sí, acabo de entender lo de las propiedades entrópicas de la serie. Las "tendencias" resultantes, es decir, sus propiedades, son igualmente aplicables en el comercio. Son divertidísimos los personajes que sólo quieren comerciar cuando saben por qué pasa algo :)

 
faa1947 >>:

Timbo втравил всех во флуд. Наиболее формальною основу для анализа, как мне кажется, дает частотный и фазовый анализ рынка. Несколькими постами ранее в этой теме я привел два спектральных анализа двух соседних дней Н1. Наиболее интересный вопрос: где та информация предыдущего дня, которая привела к таким изменениям? В Гусенице считают и на этом построено, что изменения в трендах накапливаются и происходят в высокочастотной2 части спектра, которая затем формирует то, что мы увидим в виде тренда в будущем.

Es sólo la oruga que se mueve... en tu mente...

 
Avals писал(а) >>

¿Puedes explicarlo? La lógica - de la que se desprende todo

Las imágenes se obtienen con el analizador espectral Ilyukhin. En la primera vemos unas jorobas evidentes, que corresponden a la longitud del periodo de la oscilación correspondiente. Si lo pones en el TS, dará el máximo beneficio, pero se desvanecerá muy rápidamente. Esto confirma otro espectro que ha dado jorobas en otros lugares, es decir, necesitamos otros limpiaparabrisas para volver a obtener beneficios, tenemos que adaptarnos al mercado. He mirado con más detenimiento el Caterpillar y he descubierto que las líneas SSA que aparecen en mis gráficos son curvas suavizadas derivadas del detrending BP. Como puedes ver todo está bien: la amarilla es la ventana 14 y la roja la 56.

 
Magnatis >>:

Веселят персонажи, которые хотят торговать только тогда, когда знают, почему что-то происходит :)

Sí, la responsabilidad de los propios actos y la tendencia a buscar "razones" son inversamente proporcionales.

 
faa1947 писал(а) >>

Las imágenes se obtienen con el analizador espectral Ilyukhin. Vemos varias jorobas claras, que corresponden a la longitud del periodo de la muñeca correspondiente. Si lo pones en la CU, dará el máximo beneficio, pero se desvanecerá muy rápidamente. Esto confirma otro espectro que ha dado jorobas en otros lugares, es decir, necesitamos otros limpiaparabrisas para volver a obtener beneficios, tenemos que adaptarnos al mercado. He mirado más de cerca el Caterpillar y he descubierto que las líneas SSA que aparecen en mis gráficos son curvas suavizadas de detrending BP. Como puedes ver todo está bien: la amarilla es la ventana 14 y la roja la 56.

La adaptación puede ser o no la correcta. Siempre habrá un desfase, pero puedes probarlo :) La serie de precios es demasiado heterogénea: hay una mezcla de procesos completamente diferentes que actúan de forma no periódica. La serie de precios es demasiado heterogénea: es una mezcla de procesos absolutamente diferentes que actúan de forma irregular. Es posible determinar algunos segmentos discretos con procesos "estudiados" y la probabilidad de que coincidan mientras no se acaben, pero es imposible estar al tanto de todo lo que ocurre en el mercado.

 
MetaDriver >>:

Толпа хочет знать причины.

:) :) :)


- ¿A dónde voy a partir de aquí?
- ¿Dónde quieres ir?
- No me importa mientras llegue a alguna parte.
- Entonces no te importa a dónde vas. Tiene que haber algún lugar.

"Alicia en el País de las Maravillas" de Lewis Carroll

 
Avals писал(а) >>

La adaptación puede ser o no la correcta. Siempre habrá un desfase, pero puedes probarlo :) La serie de precios es demasiado heterogénea: hay una mezcla de procesos completamente diferentes que actúan de forma no periódica. Es posible determinar algunos segmentos discretos con procesos "estudiados" y la probabilidad de igualarlos hasta completarlos, pero es imposible estar al tanto de todo lo que ocurre en el mercado.

Una vez leí que hay algunas partes de la BP en las que los métodos modernos no pueden determinar si hay una tendencia o no. Estoy completamente de acuerdo con usted. Toda la historia del AT se basa en el reconocimiento de patrones en su aparición, lo que da una ventaja estadística. Y entonces es una cuestión de MM o TR. Pero necesitamos métodos que nos permitan reconocer un patrón lo antes posible y con la máxima probabilidad. Si asumimos que el mercado no es estacionario, entonces reconocemos que nuestros patrones pueden ocurrir o no. Además es deseable tener algún tipo de matemática que nos ayude en esto y no unos patrones de velas con estadísticas desconocidas.

 

Mi experiencia me dice que si se ha iniciado una tendencia, es mejor seguirla hasta el final, aunque no es seguro que vaya a durar. Pasé una larga y tediosa semana tras semana, mes tras mes, rompiéndome los ojos y el cerebro tratando de encontrar el indicador de tendencia perfecto. Detrás de estos indicadores he perdido el precio por completo. Entonces eliminé todo el maldito induki, aplicado a la definición de la tendencia, reduciendo la escala y ahora el indicador ideal - el propio gráfico (barras). Si el máximo y el mínimo de la barra actual son más altos que los de la barra anterior, la tendencia es ascendente, si es menor, descendente. El punto sutil - la aparición de una barra interna indica el fin de la tendencia, así como el cambio en la dinámica de máximos y mínimos de las barras. Eso es todo. Luego tomamos un TF o varios más pequeños (el sistema de tres pantallas) y buscamos puntos de entrada.

Hay un momento más: las relaciones intermercado pueden utilizarse como indicador confirmatorio de la tendencia actual. También es posible utilizar el COT. O algo más. Es decir, es importante tener una base fundamental para la tendencia.

Razón de la queja: