¿Qué es más fácil, 500 puntos al mes o sólo 20? - página 4
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Probablemente es más fácil=mejor ganar dinero en general, IMHO...
Si sigues esta lógica, 12500 (doce mil quinientos ) pips estables es aún más fácil que 20 y aún menos interesante porque empiezas a sentirte culpable por quitarle un caramelo a un niño (de Forex).
12500 es más difícil y más interesante.
Bien, dejemos que el riesgo sea de 20 pips por operación. El riesgo aquí es simplemente el valor del stop loss, independientemente de su probabilidad.
No, ya que se ha tocado el término "estabilidad", estamos hablando de múltiples eventos, por lo que el tamaño de la serie de pérdidas/ganancias es importante y depende del % de riesgo por operación.
Si arriesgamos veinte pips y es sólo el 0,5% del depósito, es muy diferente de la situación en la que arriesgamos el 40% del depósito. ¿Por qué se obsesiona con los "pips"?
y ese es el tamaño del de-aposito. Todo debe contarse en pips. Beneficio en pips y drawdown en pips. Por lo demás, el 0,5% de detracciones que ha citado plantea muchas preguntas adicionales. ¿Cuál es la moneda del depósito? ¿Y si tengo mil millones?
El primero tiene 500 puntos de beneficio y 20 puntos de reducción, y el segundo tiene 0 puntos de reducción y 20 puntos de beneficio. No dudaré en elegir la segunda. Es mil millones de veces mejor.
Aquí no hay multimillonarios. Además, los puntos abstractos no dicen nada sobre la eficiencia del sistema. ¿O te interesa el marasmo en forma de sistema abstracto de equilibrio? Es decir, ¿obtiene el 100% de los puntos con una reducción de 20 o 20 sin reducción? Si es así, me sorprende mucho tal marasmo.
Si eso no le dice nada sobre la eficacia del sistema, entonces nada lo hará. Lástima.
Bien, estamos teniendo una conversación sustantiva. El número de parámetros de las tareas empieza a crecer.
Yo entiendo el término "estabilidad" aproximadamente de la siguiente manera: si se toma el último año de negociación y se promedia la rentabilidad (no en pips, sino en % de saldo al principio de cada mes, y no aritméticamente, sino geométricamente), debería ser al menos del 102% en el 95% de los casos. Ejemplo:
98%, 106%, 97%, 112%, 102%, 100%, 93%, 107%, 92%, 109%, 111%, 97%. El producto de estos números es 1,237 * 10^24. La raíz del grado 12 es 101,79, es decir, 1,79% al mes. Algo cercano al objetivo.
Como vemos, en la realidad a veces había que llegar al 12% mensual, es decir, cifras muy superiores al 2% reclamado.
La pregunta que se plantea es: ¿a partir de qué cifras hay que parar, tanto hacia arriba como hacia abajo? Podemos considerar primero el MM más sencillo, el geométrico, es decir, un lote constante por un capital determinado (digamos 0,1/$1K). Los parámetros de la operación no cambian, es decir, TP=SL=20 pips.
El único parámetro que tenemos que optimizar es el número de operaciones por mes. Consideraremos que las probabilidades de éxito y de fracaso son iguales, es decir, 0,5.
P.D. Intentemos ponernos en la piel de un superprofi cuyas condiciones de trabajo son las siguientes
1. recibe señales desde arriba y sólo puede aceptarlas o rechazarlas. Las operaciones son constantes por parámetros: TP=SL=20 pips. En un momento dado, no se puede abrir más de una operación.
2) El volumen de la transacción se incrementa en proporción al saldo en base a 0,1 lote por cada $1K de saldo.
3. No se conocen las probabilidades de éxito ni de fracaso.
4. Es necesario desarrollar un sistema de este tipo, cuyo único parámetro debe ser el número de operaciones por mes. Objetivo de negociación: rentabilidad media geométrica del orden del 102% en al menos el 95% de los casos.