En busca del "grial" sagrado... - página 2

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Hoper23 >> :

Artículo sobre la auto-optimización, que se perfila como un punto brillante en el sitio ... no es que no funciona ... sólo hay 4 parámetros que se pueden poner en el óptimo, y como todo funciona laxly.In general, tal vez alguien prompt....

Intenta buscar aquí (yo aún no me he puesto a ello): - Autooptimización



 
Eso es lo que me "gusta" de este tipo de foros... es que tienes que registrarte para descargar algo... Estaría bien, pero en una conexión Bilain de 1-2kb/seg, se ve la perspectiva sombría... pero no importa.
 
Ya veo. Es algo así como un experto. En principio, funciona con bastante rapidez (sólo por los precios de apertura, es decir, por barras). Pero el problema es que tenemos que añadir unas 200 cadenas que describen en detalle qué y cómo debe optimizar el optimizador. La versión con el optimizador de bibliotecas era más fácil... pero la calidad tampoco era muy buena. Ok, gracias a RID por el enlace, voy a torturar el teclado... Por ahora sólo queda un indicador...
 
Me viene a la mente el terver... si un tirador da en el blanco con un 40% de probabilidad, el segundo con un 50% de probabilidad, el tercero con un 25% de probabilidad... ¿cuál es la probabilidad de que todos los tiradores den en el blanco al mismo tiempo...
 
Hoper23 писал(а) >>
Empecé con el Estocástico - es el más rápido, luego lo diluí con el filtro OsM... y luego seguí con HighLow, Aligator, Mashki, CCI.
"Grale" no huele aquí, huele a ridiculez y a chapuza para "trabajar" en una historia. El planteamiento de golpear los indicadores de esta manera no conseguirá nada. El beneficio del sistema debe estar en las ideas, debe ser razonable en la fase de diseño, y en la fase de construcción debe ajustarse y ponerse a punto. Es posible expresar todo o casi todo con un conjunto de indicadores de varios períodos, sólo es cuestión de cómo interpretarlos. En general, creo que el 90% de los indicadores, y seguramente casi todos los indicadores clásicos, son una reliquia del trading manual, para el trading automático necesitamos otras herramientas. Bueno, este es su negocio, no voy a interferir con mis propias ideas). No interferiré con mis propios pensamientos. Cada uno necesita su propio rastrillo para alcanzar la iluminación)
 
Hoper23 >> :

Buenas tardes... o noches, a todos. Estoy trabajando en un EA maníaco aquí. No lo voy a publicar todavía, aún no está terminado, pero seguro que lo publicaré... GRATIS. Sólo necesito ayuda. Pregunta namba van - cómo hacer auto-optimización ... decir 8-16 napametrov? Artículo sobre la auto-optimización, que se cierne sobre el sitio ... no es que no funciona ... allí a 4 parámetros se puede poner en el óptimo, y cómo esquiva todo funciona. En general, tal vez alguien va a impulsar Chago de sus propios desarrollos? MI QUERIDA KIM, VALDRÍA LA PENA REFERIRSE A TI EN PARTICULAR. Si tengo una buena idea, puede que intente dibujar alguna en el mercado, pero no tengo ninguna buena. A veces se sobredimensiona, a veces se ralentiza, a veces no muestra nada que merezca la pena. No estoy diciendo "dame un indicador subomega y cambiaré el mundo". La esencia de mi estrategia en el Asesor Experto es la relación porcentual de una señal de grupo de 8 indicadores y una poco filtrada. Así que tengo indicadores de colección estándar y quiero experimentar con indicadores individuales. En general, tal vez la mente colectiva gane.

Para que lo entiendas, la optimización lineal de 8-16 parámetros son 8-16 bucles for anidados, en los que cada

donde cada variable cambia del mínimo Min_n al máximo Max_n con el correspondiente paso Step_n.

Ahora imagine cuántas llamadas de la función optimizada por dicho optimizador lineal deben realizarse:

(Max_1-Min_1)/Paso_1 * (Max_2-Min_2)/Paso_2 * * (Max_16-Min_16)/Paso_16.

Hace un año escribí un optimizador de este tipo para 10 parámetros en mq4.

La optimización se ejecuta durante unos 10-20 minutos dependiendo de Step_n.

La salida a esta situación, según me parece, es la siguiente:

- cambiar a la genética, u otro algoritmo para la optimización rápida (difícil);

- busca los posts de xeon, él escribió un paquete de optimización usando el optimizador incorporado en MetaTrader (extraño);

-Escribir el optimizador en C u otro lenguaje de programación rápido (complicado).

 
Hoper23 >> :

Buenas tardes... o noches, a todos. Estoy trabajando en un EA maníaco aquí. No lo voy a publicar todavía, aún no está terminado, pero seguro que lo publicaré... GRATIS. Sólo necesito ayuda. Pregunta namba van - cómo hacer auto-optimización ... decir 8-16 napametrov? Artículo sobre la auto-optimización, que se cierne sobre el sitio ... no es que no funciona ... allí a 4 parámetros se puede poner en el óptimo, y cómo esquiva todo funciona. En general, tal vez alguien va a impulsar Chago de sus propios desarrollos? MI QUERIDA KIM, VALDRÍA LA PENA REFERIRSE A TI EN PARTICULAR. Si tengo una buena idea, puede que intente dibujar alguna en el mercado, pero no tengo ninguna buena. A veces se sobredimensiona, a veces se ralentiza, a veces no muestra nada que merezca la pena. No estoy diciendo "dame un indicador subomega y cambiaré el mundo". La esencia de mi estrategia en el Asesor Experto es la relación porcentual de una señal de grupo de 8 indicadores y una poco filtrada. Así que tengo indicadores de colección estándar y quiero experimentar con indicadores individuales. En general, tal vez la mente colectiva gane.

He aquí un ejemplo.

//Оптимизация
//Оптимизация
//Оптимизация
      if( Optimise!=0)
      {
         j=0;
         win_summ=0;
         L1= L1Start;
         while( L1<= L1End)
         {
            L2= L2Start;
            while( L2<= L2End)
            {
               L3= L3Start;
               while( L3<= L3End)
               {
                  L4= L4Start;
                  while( L4<= L4End)
                  {
                     P1=0;
                     while( P1<=1)
                     {
                        P2=0;
                        while( P2<=1)
                        {
                           P3=0;
                           while( P3<=1)
                           {
                              P4=0;
                              while( P4<=1)
                              {
                                 TradeBUYSELL= SELL;
                                 while( TradeBUYSELL<= BUY)
                                 {
                                    if( TradeBARStart>0 && TradeBARStop>0)
                                    {
                                       TradeBAR= TradeBARStart;
                                       while( TradeBAR<= TradeBARStop)
                                       {
//Оптимизатор
                                          Optimisator();
//Оптимизатор  
                                          j= j+10;
                                          TradeBAR++;
                                       }
                                    }else
                                    for( d=0; d< rd; d++)
                                    {
                                       TradeBAR= TradeBARSArray[ d];
//Оптимизатор
                                       Optimisator();
//Оптимизатор     
                                       j= j+10;
                                    }
                                    TradeBUYSELL++;
                                 }
                                 P4++;
                              }
                              P3++;
                           }
                           P2++;
                        }
                        P1++;
                     }
                     L4= L4+ L4Step;
                  }
                  L3= L3+ L3Step;
               }
               L2= L2+ L2Step;
            }
            L1= L1+ L1Step;
         }
         Print("_______Оптимизация закончена!");
      }
//Оптимизация
//Оптимизация
//Оптимизация
 

Figar0 писал(а) >>
... Вообще, мне кажется что 90% индикаторов... это пережиток ручной торговли, для автоматической нужны другие инструменты.

Vale, estoy de acuerdo. Todo el mundo sabe que la verdad nace en una discusión. De hecho, hay verdad en ello. Pero entonces cómo damos señales al indicador, porque nadie anuló el sistema If(). Proponga su concepto de sistemas automáticos.

 
thecore >> :

Para que lo entiendas, una optimización lineal de 8-16 parámetros son 8-16 bucles for anidados en los que cada

donde cada variable pasa de un mínimo de Min_n a un máximo de Max_n con el correspondiente paso Step_n.

Ahora imagine cuántas llamadas de la función optimizada por dicho optimizador lineal deben realizarse:

(Max_1-Min_1)/Paso_1 * (Max_2-Min_2)/Paso_2 * * (Max_16-Min_16)/Paso_16.

Hace un año escribí un optimizador de este tipo para 10 parámetros en mq4.

La optimización se ejecuta durante unos 10-20 minutos dependiendo de Step_n.

La salida a esta situación, según me parece, es la siguiente:

- cambiar a la genética, u otro algoritmo para la optimización rápida (difícil);

- busca los posts de xeon, él escribió el paquete de optimización utilizando la llamada del optimizador incorporado de MetaTrader (extraño);

-Quiero escribir un optimizador en C o en cualquier otro lenguaje de programación (difícil).

Lo entiendo muy bien. Esto es exactamente lo que se publica en Autooptimizer del foro extranjero. La esencia de la optimización es seguir al mercado. La optimización es hacer la auto-optimización todos los días.

Sí, y otra cosa, Figar0, compañero, y el sistema hasta en forma fecal funciona)))) Por supuesto que no como estaba previsto y no estoy gritando que eres un tonto y yo soy inteligente, sólo quiero decir que la estrategia está funcionando, pero es sólo una prueba preliminar en la demo para hoy. Empecé con 50$, lote 0.01 al 60% y 0.02 al 75% en 5 pares

 
Hoper23 писал(а) >>

"omitiendo" los indicadores, Figar0 te ofrece, Hoper23, trabajar directamente con las barras, es decir, directamente con la información de los precios, sin intermediarios

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