Cálculo correcto de los índices monetarios. - página 15
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¿Y puede aclarar qué significa este índice del dólar en este momento?
Porque es difícil demostrar que no hay un gato negro en una habitación oscura, sobre todo cuando no está allí :))
Y, por favor, no hagas acusaciones de flooders a los demás.
¿Y puede aclarar qué significa este índice del dólar en este momento?
Porque es difícil demostrar que no hay un gato negro en una habitación oscura, sobre todo cuando no está allí :))
Y, por favor, no hagas acusaciones de fluderal a los demás de fluderal.
No pretendo explicar nada a nadie. Lee mis posts. Siempre con explicaciones y pruebas. El mismo post anterior en el hilo. Tenía la esperanza de que tus palabras "sobre nada" tuvieran algún sentido, no justificado.
Gracias por su atención a mis mensajes.
Tenía la esperanza de que sus palabras "sobre nada" tuvieran algún sentido, pero no fue así.
Puedo estar a la altura de sus esperanzas, si no le importa.
Imaginemos la siguiente imagen. En un determinado periodo de tiempo el EURUSD subió un 5%. El EURGBP, el EURCHF, el EURJPY y todos los demás pares del euro también subieron un 5%. Todos los pares, que no incluyen el euro, se mantuvieron. Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver el dólar con esto? ¿No sería más lógico suponer que el índice EUR ha subido un 5%, mientras que todos los demás no han cambiado? Pero la fórmula del índice del dólar que se utiliza en todo el mundo hace creer de alguna manera a todo el mundo que el índice del dólar ha cambiado y de forma bastante significativa. Por eso también creo que no se trata de nada.
Lo único que puede justificar su existencia es la posibilidad de negociar este índice. Pero esa operación huele mal ya que el tema de la operación en sí no me queda claro, parece como si no existiera en absoluto, esos instrumentos financieros pertenecen a un casino.
Puedo estar a la altura de tus expectativas, si no te importa.
Imaginemos la siguiente imagen. En algún momento el EURUSD subió un 5%. El EURGBP, el EURCHF, el EURJPY y todos los demás pares del euro también subieron un 5%. Todos los pares, que no incluyen el euro, se mantuvieron. Uno podría pensar, ¿qué tiene que ver el dólar con esto? ¿No sería más lógico suponer que el índice EUR ha subido un 5%, mientras que todos los demás no han cambiado? Pero la fórmula del índice del dólar que se utiliza en todo el mundo hace creer de alguna manera a todo el mundo que el índice del dólar ha cambiado y de forma bastante significativa. Por eso también creo que no se trata de nada.
Lo único que puede justificar su existencia es la posibilidad de negociar este índice. Pero esa operación huele mal ya que el tema de la operación en sí no me queda claro, parece como si no existiera en absoluto, esos instrumentos financieros pertenecen a un casino.
No puedo estar de acuerdo.
Tomemos un TS ordinario. Funciona con el EURUSD. Hay muchos TS de este tipo. Intentamos extraer y utilizar alguna información de los valores de retardo de este par, pero toda la información está dentro del par.
Muchos comerciantes que hablan de la multidivisa es un intento de obtener información adicional fuera del par EURUSD.
El índice del dólar es un intento de atraer algún tipo de información que no está en el par eurodólar. A diferencia del mercado de valores, en el mercado de divisas disponemos de muy poca información adicional para construir un modelo más completo.
Tenemos práctica. En mi hilo mostré que el modelo sobre el índice es aproximadamente 1,5 veces más rentable que sobre el eurodólar, lo que confirma el razonamiento anterior.
Ahora sobre el cálculo.
Más arriba he dado la divergencia entre el índice negociado y el índice calculado. ¿Qué es mejor? No lo sé. Aquí prevalecen las consideraciones puramente prácticas. En H1 no hay esencialmente cotizaciones por tres horas cada una. Pero no importa. Tomemos el índice computable. Se considera una multidivisa. Y la selección de las proporciones entre las monedas no es espontánea, sino en cierto modo razonable. ¿Podemos hacer un modelo que involucre directamente a cada uno de los pares y seleccionar el coeficiente ISC? Lo dudo. La cuestión de la elección de los regresores es bastante complicada, y en este caso hay una opinión del mercado, lo que ya es algo.
No puedo estar de acuerdo.
Tomemos un TS ordinario. Funciona con el EURUSD. Hay muchas ST de este tipo. Intentamos extraer y utilizar alguna información de los valores de retraso de este par, pero toda la información está dentro del par.
Muchos comerciantes que hablan de la multidivisa es un intento de obtener información adicional fuera del par EURUSD.
El índice del dólar es un intento de atraer algún tipo de información que no está en el par eurodólar. A diferencia del mercado de valores, en el mercado de divisas tenemos muy poca información adicional para construir un modelo más completo.
Tenemos práctica. En mi hilo mostré que el modelo sobre el índice es aproximadamente 1,5 veces más rentable que sólo sobre el eurodólar, lo que confirma el razonamiento anterior.
Ahora, el cálculo.
Más arriba he citado la divergencia entre el índice negociado y el índice calculado. ¿Qué es mejor? No lo sé. Aquí prevalecen las consideraciones puramente prácticas. En H1 no hay esencialmente cotizaciones por tres horas cada una. Pero no importa. Tomemos el índice computable. Se trata de un índice multidivisa. Y la selección de las proporciones entre las monedas no es espontánea, sino en cierto modo razonable. ¿Podemos hacer un modelo que involucre directamente a cada uno de los pares y seleccionar el coeficiente ISC? Lo dudo. La cuestión de la elección de los regresores es bastante complicada, y en este caso hay una opinión del mercado, que ya es algo.
Incluso desde esta perspectiva, utilizar una fórmula de índice común no parece sensato. Está claro que la información adicional de otros pares debería aumentar la rentabilidad, y probablemente no merezca la pena probar lo evidente. Pero, ¿por qué hay que utilizar exactamente ESTA fórmula? Sólo tiene en cuenta 6 monedas y la validez de esta contabilidad es para mí cuestionable, aunque los índices se pueden seguir utilizando de diferentes maneras, alguien puede hacerlo... Pero puedes calcular hasta 20 monedas o hasta 200. ¿O cree que las monedas que no están incluidas en la fórmula conocida no contienen información útil?
En sus cálculos, los ratios se basan en el principal volumen de negocio del comercio exterior de EE.UU. en marzo de 1973.
Por lo tanto, tenemos el precio relativo del dólar como si la estructura del volumen de negocios del comercio exterior estadounidense no hubiera cambiado desde 1973.
Pero desde esos años de barba, Estados Unidos ha trasladado más de la mitad de su producción a Asia, porque la mano de obra es mucho más barata allí. China ha emergido y se ha convertido en la segunda economía del mundo. Y su participación en el comercio de EE.UU. es de ~11%.
Por eso creo que este índice no tiene nada que ver.
Y acabas de calcular, basándote en supuestos más que dudosos, tu índice y lo has comparado con el índice que te proporciona la DC.
El resultado es una diferencia estable de ~7%, y si le ayuda en el trading, es absolutamente indiferente cuál usar, porque el movimiento relativo de ambos índices es absolutamente idéntico.
Sin embargo, ambos índices no son correctos, porque no está en absoluto claro que en la situación económica actual se refleje el volumen de negocios del comercio exterior de los Estados Unidos para marzo de 1973.
PS
Y aunque no quiera explicarlo, sólo ha calculado su índice, pero me gustaría escuchar, ¿qué muestra este índice a su entender?
Esta fórmula muestra :
Y se derivó hace mucho tiempo. Desde entonces, la proporción del comercio exterior de Estados Unidos ha cambiado considerablemente (por ejemplo, China irrumpió como un tifón). Así que esta fórmula, por el momento, no tiene nada que ver.
Los coeficientes se pueden tomar del SDR, se calcula con bastante frecuencia.
https://forum.mql4.com/ru/40230
https://forum.mql4.com/ru/39417
Incluso desde esta perspectiva, utilizar una fórmula de índice común no parece sensato. Está claro que la información adicional de otros pares debería aumentar la rentabilidad, y probablemente no merecía la pena probar lo evidente. Pero, ¿por qué hay que utilizar exactamente ESTA fórmula? Sólo tiene en cuenta 6 monedas y la validez de esta contabilidad es para mí cuestionable, aunque los índices se pueden seguir utilizando de diferentes maneras, alguien puede hacerlo... Pero puedes calcular hasta 20 monedas o hasta 200. ¿O cree que las monedas que no están incluidas en la fórmula conocida no contienen información útil?
Contiene.
Pero la utilidad del índice es que se negocia como tal. Como un índice en una bolsa de valores. El Dow se compone de 30 emisores, lo que constituye un índice muy representativo. La representatividad viene determinada no sólo por la fórmula, sino también por el número de personas que toman nota del valor.
En sus cálculos toma los coeficientes basados en el principal volumen de negocio del comercio exterior de EE.UU. a partir de marzo de 1973.
El euro nació en 2000, no en 1973.
Y aunque no quieras explicarlo, sólo has calculado tu índice,
Más arriba he dado no sólo la fórmula, sino también el resultado de los cálculos con la esperanza de escuchar al menos la opinión de alguien.
Contiene.
Pero la utilidad de un índice es que cotiza como tal. Como un índice en una bolsa de valores. El Dow tiene 30 emisores y es un índice muy representativo. La representatividad viene determinada no sólo por la fórmula, sino también por el número de personas que toman nota del valor.
Pues bien, si necesita tener en cuenta este índice y a estas personas (debería comprobar primero esta necesidad), puede tenerlo en cuenta de la misma manera que tendría en cuenta los pares de divisas.