una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 232
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
El autor tenía como único objetivo defender su tesis. Y no garantiza nada.
Sergei, estás equivocado. Esta sustitución es bastante adecuada.
Veremos quién tiene razón. :о)
Siga su consejo y derive la prueba usted mismo. Se lo agradeceríamos.
Ayer lo hice. Hasta ahora no ha funcionado, en general, por eso he preguntado.
PD: Me da la impresión de que ningún CT rentable trabajará en base a esta disertación.
Funciona, pero sólo bajo ciertas H. :)
...North Wind en uno de sus mensajes, mencionó que en esta tesis no existe una definición de arbitrabilidad (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46), es decir, el criterio según el cual se puede determinar inequívocamente: se puede o no se puede obtener el ingreso estable de este instrumento con la comisión de las empresas de corretaje existentes.
Véase el documento en la página 64, afirmación 2.1.1.
Obviamente, la estrategia es rentable si el lado derecho de la desigualdad es mayor que cero. Despreciando el último término del lado derecho de la desigualdad debido a su pequeñez, obtenemos la condición de arbitrabilidad:
|nt-2H|/Spread>1, donde nt es la longitud total del zig-zag (en puntos) relacionada con el número de enlaces (roturas), o la longitud media de un enlace. H - discreción de la partición (en puntos). El diferencial es la comisión de la CC (en puntos).
Por ejemplo, si nt-2H>0, debemos utilizar la estrategia H+ (abrir hacia el movimiento del precio), si nt-2H<0, debemos utilizar la estrategia H (abrir contra el movimiento del precio).
Todo lo anterior también es válido para renco-building....
En general sí, por término medio cada operación debería dar más de
propagación, pero no es eso lo que quería decir. Sería interesante conocer la confianza
límites para la 2H. Para las distribuciones normales se pueden calcular estas cosas,
pero el agua para la 2H es difícil. Aunque, hay informes de que la misma prueba de Student
es lo suficientemente bueno para calcular, numéricamente, pero no metodológicamente.
Funciona, pero sólo con cierta H. :)
¿A pesar de su falta de tiempo libre, sigue haciéndolo? En secreto. :-))
También entiendo que la volatilidad H es diferente de la 2. Pero hasta ahora sólo he calculado sobre una pequeña cantidad de datos.
¿Y tú, a pesar de tu falta de tiempo libre, sigues haciéndolo? En secreto. :-))
También entiendo que la volatilidad H es diferente de la 2. Pero hasta ahora sólo he calculado sobre una pequeña cantidad de datos.
Estos son resultados antiguos.
La volatilidad H, para intervalos "grandes" suele tender a 2,
independientemente del valor de H, como debería ser en teoría. En intervalos "cortos",
como H-Hurst, puede mostrar cualquier cosa. Dado que los datos son bastante
"aleatorio" el resultado (cálculo de la volatilidad H) también es "aleatorio".
La tarea, en principio, está planteada por Pastukhov: encontrar "mercados" con
Volatilidad H. A largo plazo.
X[i+1]=X[i]+sigma, donde sigma es una variable aleatoria que tiene una distribución idéntica a la serie generadora.
Así, tenemos un proceso de Wiener(VP) con arbitraje cero. Según la tesis, el valor nt-2H, para dicha serie, debe tender a cero. Esto es lo que vamos a comprobar.
Vea la figura.
Muestra las funciones de distribución(PDF) de las series EURUSD ticks 2006 y EP a la izquierda. Los valores integrales de FR para ambas distribuciones son 10^6 - se utilizó exactamente esta cantidad de ticks para la simulación. Una pequeña discrepancia en la forma de la FR, está asociada a la inexactitud del coeficiente seleccionado en la construcción del sigma, responsable de la "anchura" de las alas de la FR para el PE. La ausencia de muestras con amplitud cero, se debe a la ausencia de ticks adyacentes con la misma amplitud, en la serie inicial.
A la derecha, se muestran los correlogramas de ambas filas. Les recuerdo que el correlograma muestra el grado de correlación entre
Y[i] e Y[i-k] de la serie original (muestra Y[i], o la primera diferencia: Y[i]=X[i]-X[i-1]), donde k va de 1 al valor deseado (en mi caso hasta 100). Como era de esperar para el PE, el coeficiente de correlación entre cualquier muestra tiende a cero. Así que la serie es "correcta".
La respuesta a la pregunta "¿cuánto debe acercarse a cero el valor obtenido para que se pueda considerar cero?" se puede encontrar en un libro de texto de matemática. Por lo que recuerdo, el valor debe estar en el corredor +-A*3/SQRT(n), donde A es el módulo del valor máximo que toma nuestra función (1), n es el número de muestras, en nuestro caso 10^6. Por lo tanto, se puede considerar que la GP es REALMENTE un paseo aleatorio si su correlograma se sitúa en el corredor de +-0,3%. Esto es cierto (véase la figura), ¡tenemos un caso de mercado sin arbitraje!
No de poco interés para una mente inquisitiva, es una vista del correlograma para la serie de ticks USD. Miramos. Saca conclusiones (si tienes cabeza)
La serie de PE que utilizo se puede encontrar aquí:
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
Continuará.
Es precioso.
Se puede observar que el número de términos de la serie de kagi y las construcciones de renko no coinciden. Así es como debe ser. En alguna parte de la disertación, Pastukhov señaló que la longitud de la fila kagi será mayor o igual que la longitud de la fila renko y lo demostró.
El siguiente paso es comprobar la corrección de las construcciones. Para ello, construimos funciones de distribución para las longitudes de los lados de las construcciones correspondientes. Obviamente, no deberíamos ver longitudes inferiores a H=5. Para las construcciones kagi, las longitudes de los lados se encuentran en el rango de H=5 a infinito, en pasos de 1 punto. Esto es comprensible, porque un extremo puede formarse en cualquier momento. Para las construcciones renko, las longitudes de los lados se encuentran en el rango de H=5 a infinito en pasos de H puntos. Lo que también es obvio, porque los lados se forman sólo en los múltiplos de los niveles de H.
Veamos lo que tenemos:
¡Todo es como en una farmacia! (Salvo, por supuesto, lo contrario) La integral de FR da el número de miembros de la serie en las construcciones correspondientes.
Ahora podemos observar el comportamiento del valor f(H)=nt-2H, para un proceso Wiener. Esperamos que sea cero en todo el rango de valores de H.
a grans
Sergey, presta atención a la imagen del gráfico del proceso de Wiener (la primera figura de este post). Está comprobado que, en principio, es imposible obtener beneficios con ella (el ejemplo no tiene arbitraje), ¡pero el ojo puede ver las tendencias! ¡Mira, hay tendencias pero es imposible ganar!
Continuará.
Básicamente lo mismo, pero sin la escala logarítmica.
En teoría debería serlo,
La 2H aparece en un 25% de los casos. De eso se trata.
¡¡¡Sí!!!
Vemos que la teoría no miente y el valor f(H), para un proceso aleatorio, "ronda" cerca de cero en todo el rango de los valores de descratización presentados (1-30 puntos). La respuesta a la pregunta "¿cuán cerca de cero debe estar el valor obtenido para que se considere cero?" la dará el análisis visual de los datos obtenidos. Construimos el índice de arbitraje f( H) para el mercado sin arbitraje, es evidente que al analizar las series temporales del mercado real de la misma longitud que el modelo, tenemos derecho a esperar el mayor índice f(H).
Consideremos que f(H ) señala de forma estadísticamente fiable el arbitraje si su valor supera el rango correspondiente para la serie modelo de no arbitraje con el mismo número de miembros.
Nadie más que Northwind sabe mejor con qué se relaciona este tipo de jugueteo.
Ahora es el turno del análisis de series en tiempo real...
Examinemos la serie de ticks del EURUSD.
En el eje vertical, el rendimiento medio de una operación se representa en puntos. El valor positivo indica la necesidad de abrir a lo largo del mercado, y el negativo - en contra. Se puede observar que en este caso la mayor rentabilidad la proporciona el renko-building. La fiabilidad del resultado obtenido puede considerarse satisfactoria. Con una discreción de 30 puntos, el límite de confianza se sitúa en la zona de 2 puntos (véase la figura anterior), mientras que en realidad tenemos un rendimiento de 4 puntos por operación. A partir de hoy es posible operar en este instrumento con una comisión de 1 pip. El beneficio neto por cada transacción es de 1-2 puntos en la zona de descomposición de la renta de 25 puntos.
La estrategia nos mostró la posibilidad de obtener beneficios de arbitraje con este instrumento, 1-2 pips por cada 25 pips de movimiento del precio. El precio se mueve una media de 2-3 veces al día, 200 días laborables al año (en el comercio MTS). Así, tenemos 3*200*2=1200 puntos al año - variante optimista, 2*200*1=400 puntos al año - variante pesimista. Todo ello con la condición de la estabilidad del criterio.
La cuestión requiere un estudio más profundo.
Resultados de la construcción en el EURCHF.
El diferencial mínimo para este par es de 2 puntos. Es posible operar con margen con una rentabilidad de 1-2 pips por operación, con un desglose de 15 pips de renta. El intervalo de 15 puntos se pasa por el instrumento 4-5 veces al día por término medio. Por tanto, 4*200*2=800 puntos al año.
Resultados de la construcción del EURGBP.
El diferencial mínimo en este par es de 1-2 puntos. La negociación con margen es posible con una rentabilidad de 1-2 puntos por una operación con un spread de 13 puntos. La herramienta pasa el rango de los 13 puntos de media 3-4 veces al día. Por tanto, 3*200*2=600 puntos al año.
También podemos observar la mayor rentabilidad de la descomposición de la renta. ¿Quizá esta situación sea típica de todos los pares de divisas?
Podemos observar la divergencia de los resultados para las series de ticks y minutos para el 2006. El análisis muestra que la diferencia se debe a la dinámica de las respectivas construcciones debido a que se ignora la historia intrabarra. En consecuencia, cabría esperar resultados diferentes para las construcciones kagi y renko en otros TF. La cuestión requiere una mayor investigación.
1. Consideremos el hecho de la estabilidad temporal satisfactoria del criterio de retorno a demostrar.
2. La estimación del rendimiento muestra que, en principio, es posible obtener un beneficio marginal en algunos instrumentos monetarios.
Es el momento de escribir un emulador de operaciones y asegurarse de que los resultados de las estimaciones obtenidas se corresponden con la operación de TS.