La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 77
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Aquí, no recuerdo exactamente, pero si no me equivoco, la ventaja estadística (específicamente para las "filas forex"), para kagi resulta ser casi insignificante. Sólo se puede recuperar con una presencia muy, muy larga en el mercado, y dada una MM poco fiable, es prácticamente imposible. ¿O me equivoco?
Sí, cualquier ventaja significativa es muy difícil de obtener. Hablo sólo por mí, otros pueden tener resultados diferentes.
Y aquí, por cierto, un desglose de la serie Open, m1, GBPUSD con un umbral de 10 spreads (es decir, 30 pips) :
Creo que está muy claro. Ciertamente es mejor que el desglose de los plazos
Me temo que, con estas inesperadas ideas tuyas, no voy a conseguir un algoritmo mágico de kagi que no sea más complicado que el renko.
Probablemente no te hayas dado cuenta (o no hayas querido darte cuenta) de que en el post anterior te he pedido disculpas por mi afirmación incorrecta y mi tono duro hacia ti.
No tengo que recordar el contenido de la tesis de memoria, es innecesario. Para el nivel de comunicación del foro, creo que es suficiente, sobre todo porque siempre estoy dispuesto a dar marcha atrás públicamente en caso de inexactitud por mi parte. Usted, por alguna razón, insiste en tomar la posición de mi censor público... Sin duda es útil, pero el tono de mentor con el que haces mis "observaciones" sobre asuntos que no son realmente cruciales en el contexto de la comunicación, me hace pensar que tienes un complejo de inferioridad.
Una vez más: podría estar equivocado y mal orientado. No hay necesidad de ponerme en una postura de justificación. Estamos hablando con ustedes de igual a igual y discutiendo tal o cual asunto, recuérdenlo de una vez.
En cuanto al código de tres líneas, no estaba construyendo el desglose de Kagi, sino los puntos de entrada/salida. En ese sentido, me equivoco, y la construcción de Kagi (en el sentido que has expresado arriba y con el que estoy de acuerdo) es más complicada, y no cabe en tres líneas. Si esto es cierto, entonces admitiré públicamente que no tengo código en tres líneas. Pero me repetiré afirmando que para los puntos token, la complejidad del código de Renko y de Kaga es la misma y cabe en tres líneas de las cuales dos bloques if y tres operadores de asignación.
Y, 2H no tiene ninguna dimensionalidad porque es sólo 2 o más. Ahí no hay puntos, porque no se pueden comparar las ondas H en puntos, lo que significa que siempre hay una conversión adimensional. Pero eso es cuestión de gustos.
2H es adimensional porque tú lo quieres así, ¿o es que tienes un humor tan peculiar?
2H, es 2 multiplicado por H, donde 2 es una constante adimensional, H es un parámetro de división de la PA inicial a lo largo del eje vertical, que es dimensional por definición y se mide en puntos. El producto, como es lógico, está dimensionado en puntos.
HideYourRichess, o me dices a qué te refieres con tu "2H no tiene dimensionalidad porque es sólo 2... ", o dejaré de discutir este tema con usted en vista de las evidentes tonterías por su parte.
Y aquí, por cierto, un desglose de la serie Open, m1, GBPUSD con un umbral de 10 spreads (es decir, 30 pips) :
Creo que es muy ilustrativo. Ciertamente, es mejor que el desglose de los plazos.
¿Qué es lo mejor de todo? La pregunta no es retórica.
Hay menos ruido y es visualmente más claro. Este gráfico es un gráfico de minutos. En particular, muestra que el concesionario prefiere vender spreads a granel a partir de 10 piezas, lo que permite un juego más adecuado, por ejemplo, con el mismo zigzag. Cargaré una capa con esta por la noche y veré lo que dice.
Probablemente no te hayas dado cuenta...
Un buen y fructífero debate científico, en los altos círculos científicos, tiene toda la pinta de ser una puñalada en un callejón oscuro. (c) Eso es una disculpa por mi parte, en todo caso. Estoy siendo meticuloso, pero no es un complejo.
En cuanto al código de tres líneas, no estaba construyendo el desglose de Kagi, sino los puntos de entrada/salida...
No lo entendía, ahora sí. Por lo menos déjame echar un vistazo a este algoritmo, no me ha costado tanto tiempo averiguar qué es qué para nada.
La 2H no tiene dimensión, porque así lo quieres, o tienes un humor tan peculiar?
2H, es 2 multiplicado por H, donde 2 es una constante adimensional, H es el parámetro de partición del PA original a lo largo del eje vertical, que es dimensional por definición y se mide en puntos. El producto, como es lógico, está dimensionado en puntos.
HideYourRichess, o me dices a qué te refieres con tu "2H no tiene dimensionalidad porque es sólo 2... ", o dejaré de discutir este tema con usted en vista de las evidentes tonterías por su parte.
2H es un símbolo. Puede representar dos unidades de algo, se puede hablar de dimensiones a partir de este punto. Pero, 2H también es sólo un símbolo para una cantidad adimensional. En este caso se trata de Hvol/H=2. Aquí no hay dimensiones. Nvol/H>2 se denota simplemente por >2H. Esto simboliza la comparación de valores adimensionales, nadie menciona las pepitas ni nada parecido.
Entonces estamos hablando de lo mismo.
Neutron, ¿has encontrado este libro?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Creo que ahora sé lo que son los plazos. Es la mejor manera de destruir información útil. Es decir, para construir un desglose temporal aceptable, hay que establecer un umbral > 10 spreads (preferiblemente 25). Sin embargo, con una partición de este tipo hay un déficit de material estadístico, por lo que intenté construirlo a partir de datos horarios. El resultado: para un reparto más o menos adecuado necesitaba un umbral de 80 (o mejor 100) diferenciales. Traducido al ruso, esto significa 300 puntos, señores. Me pregunto si hay algún trader que sea capaz de aguantar semejantes bajadas.
Obviamente, tendré que dedicarme a coleccionar garrapatas después de todo.
a Neutrón
Parece que aún no he llegado al fondo de por qué la pregunta "no era retórica". Dame una pista alguna vez. Y hay otra pregunta estúpida, pero sobre un tema candente:
Por lo que he entendido de ti y de HideYourRichess, el cálculo de la volatilidad en la serie resultante es lo más sencillo - multiplicar H(tomado en pips) por 2 y se obtiene Hvol. Sin embargo, hace un tiempo dijiste que hay +H > 2 y -H < 2 (tal vez confundí algo) y el trabajo con la serie resultante, dependiendo de lo que H será exactamente lo contrario. Esta es la pregunta, en realidad:
1. ¿Cómo puede ser H < 2, si el mínimo posible H=1 (es decir, un punto)? Si se toma H en el precio de una cotización, ¿cómo puede ser > 2?
2. Hasta ahora he normalizado los datos introducidos en la entrada de la red por la volatilidad duplicada de la serie estudiada. Supongo que de la misma manera(toda esta confusión inspirada en la disputa de la 2H) -:)
Sin embargo, sigo prefiriendo preguntar.
P.D. Existe la opinión de que la verdad nace en las disputas, pero toda mi vida he observado cómo se pierde en ellas. Tú y HideYourRichess parecéis tenerlo todo claro, pero vuestros argumentos me hacen girar la cabeza. Estoy a punto de empezar a dudar de que 2 x 2 = 4 -:) ... y un consilium de matemáticos con cuchillos en el callejón.
P.D. Existe la opinión de que la verdad nace en las discusiones, pero toda mi vida he visto cómo se pierde en ellas. Parece que tú y HideYourRichess habéis expuesto todo, pero vuestros argumentos son un lío en mi cabeza. Estoy a punto de empezar a dudar de que 2 x 2 = 4 -:) ... y un consilium de matemáticos con cuchillos en el callejón.
Los colegas hablaban de cosas diferentes, pero casualmente llevaban los mismos nombres. Así que no hay nada sorprendente en la pérdida de la "no verdad". :о)
En cuanto al rendimiento, no todo va bien, pero hay signos alentadores.