Laboratorio: análisis estadístico de los gráficos de precios. - página 3
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Son los valores medios intradía de las barras alcistas:
Son los valores medios intradía de las barras descendentes:
Son los valores medios intradía sin barras:
Sólo es cuestión de identificar el mínimo, el máximo y el color desconocidos (en una vela no formada) de la vela.
Dentro de la propia vela, se pueden formar un montón de velas con los mismos patrones...
Estoy de acuerdo)
Necesitaría analizar las divisas, quizás haya un patrón en la volatilidad de algunas divisas a ciertas horas más que a otras, pero me da pereza por ahora. No sé cómo enfocar la cuestión de forma correcta.
Lo he probado, poca diferencia con el dólar australiano, el yen, lo cual es lógico, estas monedas se negocian activamente durante la sesión asiática. Diferencia significativa entre el mercado de divisas y el de valores)
Lo he probado, poca diferencia con el dólar australiano, el yen, lo cual es lógico, estas monedas se negocian activamente durante la sesión asiática. Diferencia significativa entre el mercado de divisas y el de valores)
¿Sobre el arbitraje?
¿Arbitraje?
Bruderischer :)
Como se puede ver los gráficos de ticks (experiencia 1) y de volatilidad (spread alto - bajo, experiencia 2) son similares, lo cual es lógico, y por lo tanto que la cantidad de ticks coincida o no con el marco temporal inferior no es tan importante. Probablemente... ))
Todo el mundo puede repetir estos experimentos y sacar conclusiones.
Es mejor discutir cómo aplicar la información para un buen uso... o sin beneficio y puede ser - es aún más probable ;)
Repetir los experimentos sobre los datos que dices que alguien saca sobre el número de ticks es una idea interesante. También podrías tomar los datos del número de ticks directamente de un generador de números aleatorios. ¿Has creado este hilo "de laboratorio" para demostrar que no hay ningún beneficio en las conclusiones que se sacan al utilizar información errónea en lugar de información?
PS. Al mismo tiempo, el análisis de la dinámica de la volatilidad, cuyos datos son las propias cotizaciones, es bienvenido. Ofrezco la ayuda del análisis de la dinámica intradiaria por minutos https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925, que revela en particular los momentos de apertura de las sesiones de forex en las diferentes zonas horarias del planeta https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686. Sí, yo también creo que en lugar de un tamaño de ventana móvil arbitrario de 100 horas sería mejor tomar 120 horas - una semana de cotización, un rango de tiempo real tangible en el mercado de divisas al por menor.
Vladimir:
¿Has creado este hilo "de laboratorio" para demostrar que no sirve de nada sacar conclusiones basadas en el uso de información errónea en lugar de información?
No es mi culpa que haya una tontería sobre el número total de ticks de los TFs inferiores por hora... Sólo hice un estudio sobre los datos que tengo en mi terminal y eso es todo, y luego sólo descubrí (y me acordé) que hay una tasa de ticks diferente.
Pero aun así, los gráficos de los diferentes intervalos de tiempo muestran una consistencia en la intensidad de las garrapatas en diferentes momentos, es decir, no cambia.
Si las garrapatas se dibujaran tal y como son, no existirían. ¿O no?
Se puede analizar en diferentes DTs, entonces el "dibujado" para cada uno será diferente, pero si la estructura se repite entonces la verdad está ahí. Pero no quiero hacerlo.