La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 100
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Un pequeño informe sobre el trabajo realizado. Investigué la rentabilidad de los patrones binarios construidos sobre las cotizaciones de los ticks del EUR/USD durante aproximadamente un año. La rentabilidad se investigó en función de
Sergey:
¿qué patrones mostraron la mayor rentabilidad para d = 4 y 5?
Para d= 4: -1+1+1+1 y +1-1+1-1
Para d= 5: -1+1+1+1-1-1 y +1-1+1+1-1
Estos patrones muestran la mayor rentabilidad, que se expresa en pips por transacción, cuando el promedio se realiza en toda la muestra. El hecho de que la rentabilidad máxima aumente al aumentar el tamaño del patrón no significa que la rentabilidad de la ST basada en este mecanismo de presentación también aumente. El hecho es que con el aumento de la rentabilidad la frecuencia de encuentro de patrones de este tipo disminuye debido al crecimiento geométrico del número de todos los patrones posibles. Si aumentamos la dimensionalidad del patrón en un dígito (por ejemplo, de 2 segmentos a 3), el número de combinaciones se multiplica por 2 (de 4 a 8), y la rentabilidad aumenta un 20% (véase la figura anterior). Evidentemente, habrá que llegar a un compromiso entre la fiabilidad de las previsiones y la frecuencia de las transacciones. Es posible que los patrones más "convenientes" (en este sentido) sean los de 3 enlaces.
Tal vez sea difícil de ver, pero en la figura plana parece que los patrones más rentables son invariantes a H, ¿es esto cierto? Si es así, ¿cómo crees que se puede explicar esto?
Veamos con más detalle la dependencia de la rentabilidad de los patrones más pronunciados en función del horizonte de partición - H:
Las dependencias se dan para un patrón de 6 eslabones (fig. a la izquierda) y para un patrón de 2 eslabones (a la derecha). Sin embargo, existe una dependencia de H. La escala del eje vertical es diferente.
Para d= 4: -1+1-1+1+1 y +1-1+1-1
Para d= 5: -1+1-1+1-1 y +1-1+1+1-1
Esta es, en mi opinión, la "figura" de un piso, que según la estimación general tarda el 85% del tiempo.
Esta es, en mi opinión, una respuesta típica a una pregunta típica de las matemáticas planteada en uno de los posts: "¿Qué es mejor: cuarenta veces de una vez o las cuarenta veces de una vez?
o
dos modelos de mercado: Cherkizovsky y la boutique de Kutuzovsky - la curva de Porter en la gestión.
Las dependencias se dan para el patrón de 6 eslabones (fig. izquierda) y para el patrón de 2 eslabones (derecha). Sin embargo, existe una dependencia de H. La escala del eje vertical es diferente.
¿Podemos suponer que la diferencia de las áreas subintegrales es la tendencia a lo largo del periodo?
Si la respuesta es "sí", entonces en el mayor rendimiento de los patrones alternos tenemos una estrategia bien conocida: encontrar el par más plano y ... "más allá" (u opciones).
¿Qué otras conclusiones se pueden sacar?
¿Podemos suponer que la diferencia de las áreas subintegrales es una tendencia a lo largo del periodo?
Es un poco más simple que eso.
Tienes razón, la diferencia entre las áreas bajo las dos dependencias dará la contribución del componente de tendencia. Pero una tendencia no es una moda. Podemos distinguir dos grupos de tendencias. El primer grupo "estocástico" incluye todas las tendencias que no pueden identificarse estadísticamente de una manera u otra. Estas tendencias, por ejemplo, incluyen las del proceso de Wiener: están presentes en la historia, pero no se puede sacar provecho de ellas. El segundo tipo incluye las denominadas tendencias "deterministas", o tendencias que pueden detectarse en el lado derecho de BP en el proceso de su formación. Dichas tendencias incluyen secuencias de tramos ascendentes o descendentes de PA, cuyo coeficiente de correlación mutua entre muestras en la primera diferencia es positivo.
Por lo tanto, las tendencias estocásticas darán lugar a diferentes áreas bajo las curvas en los gráficos dados:
Y las tendencias deterministas disminuirán "uniformemente" el rendimiento (véase la figura elipse). Ahora bien, si las líneas "cambiaran de lugar" en este punto, podríamos hablar de un verdadero comportamiento trnedireccional del cociente en el horizonte de negociación H dado .
Sergey, por favor, adjunta las tablas con las reglas ordenadas por apoyo e interés por separado para d = 4 y 5.
Es interesante ver el efecto del patrón de paridad en el %%.
Es decir, ¿presentar las imágenes tridimensionales que publiqué en la página anterior como tablas?
Es decir, ¿presentar las imágenes tridimensionales que publiqué en la página anterior en forma de tablas?
Veo que no has leído las normas, aunque estás de acuerdo conmigo :)
Está bien expuesto aquí http://www.basegroup.ru/library/analysis/association_rules/intro/
Brevemente:
No sólo interesa la tasa de disminución del apoyo con el aumento de d, sino también la dinámica de cambio del interés de la regla.
Es posible encontrar matices en la variabilidad de signos.
Estoy acostumbrado a mirar la tabla, ya que puedes filtrar y ordenar de diferentes maneras, pero también puedes mirar el gráfico.
Tengo datos sobre la frecuencia de los patrones (fig. derecha) y su validez predictiva (fig. izquierda) en función de H:
Los datos se dan para d=5. El color rojo muestra los valores mayores, el azul los menores.
a Neutrón
Desgraciadamente las circunstancias de mi vida son tales que tengo que dejar el mercado y el foro por un tiempo indefinido. A la luz de sus recientes hallazgos, tengo una idea:
La idea es detectar el patrón de conmutación +H/H y saltar uno o dos recuentos de PT, después de cada transacción comprometida. Definitivamente, debería haber estadísticas de duración(vida útil) para las estrategias +H y -H. Una estrategia debe ser cambiada después de n muestras de RT de +H a -H(después de 1 paso de pausa) y viceversa después de n muestras de RT de -H a +H. De acuerdo con mis observaciones de kagi - tick series splits, hay un patrón estable y que se repite constantemente: cuando la parte superior de la RT anterior cae en una vecindad delta (no más de 3-5 pips) de la actual (última) parte superior de Kagi - que necesita para cambiar la estrategia de +H a -H, y para captar este patrón que necesitamos para saltar 1-2 muestras RT después de la transacción - no el comercio en ellos, pero analizar.
P.D.
¡Muchas gracias por la ciencia! Que tengan una buena tendencia y grandes beneficios.