La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 103
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1. De hecho, aquí está:
......................
2.A continuación he adjuntado un archivo de texto con filas de transacciones.
El formato del archivo es el siguiente:
1. Gracias. Es para EURUSD, M1, PRICE_OPEN, según entendí // Corríjanme si me equivoco.
Para comparar, ¿puedo dibujar un par de otros pares de la misma manera? Lo ideal sería un bucle de arbitraje cerrado
para hacer un bucle de arbitraje cerrado. Es decir, EURUSD (ya existe) -EURGBP-GBPUSD.
// Si es difícil, no lo hagas.
El gráfico es interesante, me esperaba otra cosa. Es frustrante en sí mismo que
la diferencia H de 2 es muy pequeña en todas partes.
2. ... y de la segunda línea hacia abajo las propias transacciones. Es comprensible. Simplemente no puedo entrar en la codificación.
Hipótesis de trabajo:
1) todas las transacciones son continuas, el final de una = el comienzo de la siguiente
2) el signo de la transacción (compra-venta) es fijo en absoluto, sólo vemos el resultado (en puntos) al final
3) y se añade al resultado anterior
O... ¿cómo?
Sergiy, ¿puedo chatear contigo en Skype? Hay una necesidad muy larga y tediosa de contar y explicar todos mis pensamientos
para explicar, y muchos de ellos no encajan en el tema. Me encantaría. Y si se nos ocurre algo sensato.
que se nos ocurra, lo escribiremos más adelante en el hilo.
Mierda, me he equivocado de archivo. Quería una serie de splits de Kagi, ¡pero consiguió el RT!
Corregido (véase el archivo más abajo).
1. Gracias. Es para EURUSD, M1, PRICE_OPEN, según tengo entendido.
No, estos son ticks para el EURUSD.
No entiendo la codificación.
*.prn es un formato de texto que se puede leer con cualquier bloc de notas. Si tienes algún problema, sólo tienes que convertir *.prn a *.txt y buscarlo como quieras.
1) todas las transacciones son continuas, el final de una = el comienzo de la siguiente
2) el signo de la transacción (compra-venta) es fijo en absoluto, sólo ver el resultado (en pips) al final
3) y se añade al resultado anterior
O... ¿cómo?
1. Sí. Cerrar la posición actual es abrir la dirección opuesta. RT muestra sólo los puntos de entrada/salida sin tener en cuenta la dirección de la posición abierta.
2,3 No entiendo...
Sergiy, ¿puedo charlar contigo por Skype? Aquí
No tengo ni tiempo ni energía para una charla privada. Si el tema es secreto, que así sea. Si no es así, entonces no soy yo quien no entiende algo, y ya es un diagnóstico.
En otras palabras, el efecto de "suavización" para PT se observa sólo en tal H, donde el mercado está libre de arbitraje (los segmentos medios de Kagi tienden a 2H), y esto puede servir como una señal para pasar a otros horizontes de negociación por el parámetro H. O bien, encontrar una manera de explotar este patrón.
Las definiciones están resueltas, las entidades están casi resueltas.
Es necesario, imho, para especificar de una vez que la ausencia de FC (en su opinión)
en el enfoque dado el precio es la ausencia de previsión entre los extremos de PT
También sugiero que se defina con precisión el objeto de la predicción:
¿Qué se propone predecir?
Sobre la volatilidad.
Sergey, presta atención a que MetaDriver ya se centra en la volatilidad intradía.
La dependencia de la volatilidad del valor H que se le asigna debe complementarse con el tercer eje: el tiempo, por ejemplo en horas del día.
Mira mis gráficos y la tabla adjunta arriba.
O/y en tus archivos adjuntos con PT y kagi añade para cada segmento su hora de inicio y, si es posible, la duración (puede ser de interés).
Sobre la previsión en sí.
A efectos de este tema, veo dos opciones de previsión
(y una pregunta más aclaratoria: ¿volatilidad N de qué: kagi o PT? en teoría es posible probar este último)
Definamos exactamente QUÉ estamos pronosticando y CÓMO utilizando la primera diferencia de PT que sugieres.
Definamos exactamente QUÉ predecimos y CÓMO lo hacemos utilizando la primera diferencia de PT que sugieres.
Volvamos a ver la partición Kagi de la PA inicial:
Según el TS descrito en la obra de Pastukhov, las posiciones se abren/cierran en cada cuenta atrás de la RT (en negro en la imagen). Además, la dirección de la posición abierta coincide con la dirección del segmento Cagi para la estrategia n+ y es opuesta para la estrategia N-. La rentabilidad (número medio de puntos por transacción) de dicha ST puede estimarse como Hvol-2. Comparemos los resultados de la negociación "real" con la rentabilidad estimada:
La línea roja discontinua muestra la evaluación de la estrategia H+, la línea roja con puntos muestra la negociación real. Puede ver que el rendimiento está por debajo del zócalo: menos de 0,1 puntos por transacción. Esto ha motivado la búsqueda de una estrategia más avanzada que la trivial. Por ejemplo, si observamos el PT de la imagen anterior, vemos que no es estrictamente variable en cuanto al signo, como exige la TS trivial. Así que tuve una idea para predecir la dirección del movimiento esperado de PT usando NS mediante el análisis de la historia para esta serie. En esta formulación, no necesitamos la serie inicial de divisiones de Kagi (RK) para el análisis, el PT es suficiente. Además, al haber abierto una posición no necesitamos cerrarla en cada RT, lo que ahorra el spread. De hecho, si se espera que la próxima medición de PT se mueva en la dirección de una posición abierta, no tiene sentido reabrirla.
Como ejemplo, he trazado el rendimiento de una estrategia que siempre abre una posición en la dirección opuesta al movimiento del Pt anterior en la línea negra. Este algoritmo corresponde a un patrón binario óptimo de un solo sentido. Más arriba he dado estimaciones de rendimientos para patrones binarios construidos sobre la primera diferencia de la PT. Se cree que este análisis es óptimo para las ST que explotan estados estacionarios del mercado en el sentido de la maximización de la rentabilidad.
Según el TS descrito en la obra de Pastukhov, las posiciones se abren/cierran en cada cuenta del PT (negro en la imagen). La dirección de la posición abierta coincide con la dirección del segmento Cagi para la estrategia N+ y la opuesta para la estrategia N-.
SI
La rentabilidad (número medio de puntos por transacción) de dicha ST puede estimarse como Hvol-2. Comparemos los resultados de las operaciones "reales" con la rentabilidad estimada:
NO, ya que según P astuhov es necesario estar SIEMPRE en el comercio, lo que significa que el beneficio por una transacción será = H*(N-2) - Spread, donde N - N volatilidad, 2 - "costes" de identificación de los extremos de kagi, es decir, para N=2,1 el beneficio será sólo 0,1*H - Spread
La línea roja discontinua de la figura muestra la evaluación de la estrategia H+ y la línea roja con puntos muestra la negociación real. Puede ver que la rentabilidad está por debajo de la línea de base: menos de 0,1 puntos por transacción. Esto es lo que me motivó a buscar una estrategia más avanzada en comparación con la trivial.
En mi opinión, hay que recalcular el beneficio utilizando la fórmula H*(N-2) - Spread
Por ejemplo, si consideramos el PT de la imagen anterior, podemos ver que no es estrictamente variable en cuanto al signo, como exige la TS trivial. Así que tuve la idea de predecir la dirección del movimiento esperado de la PT utilizando NS mediante el análisis de la historia de esta serie.
es decir, se propone PREVENIR el TR sobre la base del patrón del TR
En esta formulación, no necesitamos la serie original de Kagi-partición (KP) para el análisis, la PT es suficiente.
Por ejemplo, en la figura he mostrado la rentabilidad de la línea negra de una estrategia que siempre abre una posición en la dirección opuesta al movimiento del TP anterior.
Tú mismo escribes "...si te fijas en el PT de la figura anterior, puedes ver que no es estrictamente de signo variable...".
Entonces, ¿en qué se basa "...abre una posición siempre en la dirección opuesta al movimiento anterior del PT..."? ? ¿Cómo puede ser mejor que lanzar una moneda?
Este algoritmo corresponde a un patrón binario óptimo de un solo enlace. Más arriba he dado estimaciones de rendimientos para patrones binarios construidos sobre la primera diferencia de la PT. Existe la creencia de que para la ST que explota estados de mercado estacionarios este análisis es óptimo en el sentido de la maximización de la rentabilidad.
Las NS, los patrones, etc. son sólo herramientas. Se sabe que si la herramienta más perfecta es alimentada con basura a la entrada, será igual a la salida.
Esto es algo constructivo :)
Mira lo que, en mi opinión, hace Pastukhov y lo hace, en mi opinión, muy hábilmente.
1. Propone un nuevo valor de volatilidad.
2. Muestra que la volatilidad H es la más cercana ESTADÍSTICAMENTE a 2
3. Concluye que la volatilidad tan cercana a 2 puede utilizarse para predecir
(es decir, es una elección razonable de un predictor por razones de estabilidad)
4. Sugiere
a. Un modelo sencillo basado en la estrategia +/- H, SABIENDO que la volatilidad es estable
b. Un modelo con patrones, de nuevo, SABIENDO que la volatilidad es estable
Si este orden de predicción y pronóstico es verdadero y la volatilidad H es realmente estable con N cerca de 2, entonces el siguiente orden es verdadero, imho:
1. encontrar N, que da la volatilidad más cercana a 2
2. construir kagi
3. construir PT
Y entonces sí que es posible "...abrir una posición siempre en sentido contrario al movimiento del PT anterior...", ya que el PT será tan estadísticamente estable como el kagi, y SIGNIFICATIVO.
¿Habrá siquiera una diferencia entre ambos en términos de valoración?
Pero suave, como sabemos, sólo en el papel,
En la práctica, la volatilidad N "flota" en un día.
Por lo tanto,
tenemos que aprender a predecir la volatilidad de H para:
1. para el modelo simple
a. o cambiar H
b. o cambiar la regla de la dirección de apertura de la operación al comienzo de la RT
2. para que un modelo con patrones sea seguro en la fiabilidad del predictor
Si lo escrito es correcto, atención, una repetición de la pregunta planteada unas páginas más arriba:
¿QUÉ MÉTODOS NO ESTADÍSTICOS EXISTEN PARA PREDECIR LA VOLATILIDAD?
La rentabilidad (número medio de pips por transacción) para tal TS puede estimarse como Hvol-2. Comparemos los resultados de las operaciones "reales" con la estimación de la rentabilidad:
NADA, porque según P astuhov necesita estar en la operación en todo momento, lo que significa que el rendimiento por operación será = H*(N-2) - Spread, donde N - H volatilidad, 2 - "costes" para la detección de extremos de jaula, es decir, para N = 2,1 el rendimiento será sólo 0,1*H - Spread
Mi Hvol-2 es idéntico al tuyo N-2 , así que tienes razón, ¡me confundí! Correcto, hay que multiplicar por N, y sin tener en cuenta la comisión de la CC, el rendimiento se verá así:
Es decir, proponemos PREPARAR Pt basándonos en el patrón Pt
Sí. Parece razonable.
Usted mismo escribe "... si consideramos un Pt en la imagen anterior, vemos que no es estrictamente variable...".
Entonces, ¿en qué se basa "...siempre abre la posición en dirección opuesta al movimiento anterior del PT..."? ? ¿Cómo es eso mejor que lanzar una moneda?
Sí, por la sencilla razón de que el análisis de los patrones binarios que di más arriba habla (grita) a favor de las combinaciones alternas.
NS, los patrones, etc., son sólo herramientas. Es bien sabido que si a la herramienta más perfecta se le da basura en la entrada, será lo mismo en la salida.
Estoy 100% de acuerdo.
Pero, ¿por qué de repente permite que los resultados de los análisis estadísticos se clasifiquen como "basura"?
Mira lo que creo que está haciendo Pastukhov, y creo que está haciendo un trabajo absolutamente competente.1. sugiere algún nuevo valor de la volatilidad.
2. Muestra que la volatilidad del H está NATURALMENTE ESTABILIZADA para estar cerca de 2.
3. Concluye que la volatilidad tan cercana a 2 puede utilizarse para predecir
(es decir, es una elección razonable de un predictor por razones de estabilidad)
1. Sí
2. Sí
La volatilidad cercana a 2 es la esencia de un proceso que se acerca a un proceso de Wiener, es decir, que no puede utilizarse para obtener beneficios estadísticamente fiables. ¿Qué quieres entender?
Pastukhov, por el contrario, demostró la estacionariedad del proceso diferente de 2, es decir, la arbitrabilidad del mercado como tal, aunque ligeramente diferente de un mercado eficiente.
¿Está de acuerdo con mi interpretación?
Tú mismo escribes "...si observamos el PT en la figura anterior, podemos ver que no es estrictamente de signo variable...".
Entonces, ¿en qué se basa "...abre la posición siempre en sentido contrario al movimiento anterior del PT..."? ? ¿Cómo es eso mejor que lanzar una moneda?
Sí, por la sencilla razón de que el análisis de los patrones binarios cuyo contenido he citado anteriormente dice (grita) a favor de las combinaciones de alternancia de signos
Imho, estos no son los resultados del análisis, sino una consecuencia del hecho de que PT se construye sobre una variable familiar kagi.
No quiero decir que sea un accidente, sino que es un predictor de estabilidad probada que no has mostrado en ningún sitio
Sí, por la sencilla razón de que el análisis de patrones binarios, cuyo contenido he citado anteriormente, habla (a gritos) a favor de las combinaciones signo-variable.
NS, los patrones, etc., son sólo herramientas. Es bien sabido que si a la herramienta más perfecta se le da basura en la entrada, será lo mismo en la salida.
Estoy 100% de acuerdo.
Pero, ¿por qué de repente permite que los resultados de los análisis estadísticos se clasifiquen como "basura"?
Creo que la forma más fácil (sin gritar :) ) de mostrar no la frecuencia de aparición de patrones de RT de signo variable, sino precisamente la estabilidad de su aparición es comparar la MO y la RMS.
Me propongo hacer esto para aclarar la razón del bajo rendimiento, es decir, el apoyo esencialmente bajo a la regla de la familiaridad de los TP.
Mira lo que creo que está haciendo Pastukhov, y creo que lo está haciendo muy bien.1. Propone algún nuevo valor de volatilidad H
2. Muestra que lavolatilidad de H está NATURALMENTE ESTABILIZADA para estar cerca de 2.
3. Concluye que la volatilidad tan cercana a 2 puede utilizarse para predecir
(es decir, es una elección razonable de un predictor por razones de estabilidad)
1. Sí
2. Sí
La volatilidad cercana a 2 es la esencia de un proceso que se acerca a un proceso de Wiener, es decir, que no puede utilizarse para obtener beneficios estadísticamente fiables. ¿Qué quieres entender?
Pastukhov, por el contrario, demostró la estacionariedad del proceso diferente de 2, es decir, la arbitrabilidad del mercado como tal, aunque ligeramente diferente de un mercado eficiente.
¿Está de acuerdo con mi interpretación?
Me refería NO a la ECUACIÓN de 2, sino exactamente a la DILIGENCIA de la proximidad, es decir, la volatilidad 2,1 es más estable estadísticamente que 2,8.
Esta es exactamente la diferencia entre los modelos de mercado Cherkizovsky y Kutuzovsky:
- Sí, con el 2,1 ganamos menos por transacción
- pero más a menudo y con más constancia
que en la boutique de Kutuzovsky a 2,8.
Así que, en mi opinión, volvemos a la misma pregunta:
¿Cómo elegir dinámicamente H dentro de un día para obtener la volatilidad más cercana a 2?
No me refiero a la IGUALDAD 2, sino a la DILIGENCIA de la proximidad, es decir, la volatilidad 2,1 es más estable estadísticamente que la 2,8.
Esta es exactamente la diferencia entre los modelos de mercado Cherkizovsky y Kutuzovsky:
- Sí, con el 2,1 ganamos menos por transacción
- pero más a menudo y con más constancia
que en la boutique de Kutuzovsky a 2,8
Así que, en mi opinión, volvemos a la misma pregunta:
¿Cómo elegir dinámicamente H dentro de un día para obtener la volatilidad más cercana a 2?
La estabilidad en este asunto tiene poco valor, ya que casi lo reduce todo a la "temperatura ambiente media".
Sobre todo porque la H más cercana a 2 es precisamente la menos rentable en las operaciones individuales. Estoy más interesado en adquirir
un juego de termómetros. :) Para mí las estadísticas sobre la volatilidad H son como un cuadro estratégico que muestra
Rentabilidad teórica (atractivo) del instrumento y elección de estrategias (tendencia/contra tendencia) a diferentes escalas.
Metafóricamente, puede compararse con la elección de las posiciones de las tropas: "los tanques a la izquierda, la infantería a la derecha, la artillería por allí...".
hueco...". Comerciar directamente con el kagi - Dios no lo quiera. :) Tengo herramientas más sutiles para eso.
En la imagen, he rodeado las zonas que me parecen interesantes. La zona amarilla es demasiado retrasada, es para los semanarios
y "mensuales", yo no soy uno de ellos. :)
Los que están demasiado cerca de 2 también son interesantes, pero sólo teóricamente (como los ceros de la función).
La dinámica intradía de la volatilidad H sólo puede definirse para H pequeñas (no más de 20-30 en cualquier caso).
Simplemente no hay suficientes datos reales para más. Es posible calcular un indicador. Me lo estoy pensando. Salida de 8 líneas
(límite MT) para 8 H, respectivamente, con cada línea mostrando el valor estadístico H-Vol para el
en los parámetros. Por el grado de curvatura de estas líneas será posible estimar la no estabilidad de H-Vol.
1) Mierda, me he equivocado de archivo. Quería una serie de splits de Kagi, ¡pero consiguió el RT!
Se ha corregido (véase el archivo más abajo).
2) No, son ticks del EURUSD.
3)
Sólo que no puedo entender la codificación.
*.prn es un formato de texto que se parece a cualquier bloc de notas. Si tienes un problema, simplemente reescribe *.prn a *.txt y búscalo con lo que quieras.
3а)
1) todas las transacciones son continuas, el final de una = el comienzo de la siguiente
2) el signo de la transacción (compra-venta) es fijo en absoluto, sólo ver el resultado (en pips) al final
3) y se añade al resultado anterior
O... ¿cómo?
1. Sí. Cerrar la posición actual es abrir la dirección opuesta. El PT sólo muestra los puntos de entrada/salida
puntos de entrada/salida sin tener en cuenta la dirección de la posición abierta.
2,3 no entienden...
4) No tengo ni tiempo ni energía para la comunicación privada. Si el tema es secreto, que siga siéndolo. Si no es así, entonces no soy yo quien no entiende algo, y esto es un diagnóstico.
1) Lo que sea, en realidad. Una cosa se traduce en otra con un poco de información extra :)
2) Bien, gracias, lo tengo.
3) :) No me expresé correctamente, se produjo una ambigüedad. No hay problema con la codificación física, lo conseguí en tres segundos.
Me lo imaginé. Pero con la lógica surgieron problemas sobre los que hice preguntas aclaratorias - (3a).
3a) con 1. resuelto correctamente.
> 2,3 no lo hizo bien...
bueno... tenía dos posibles interpretaciones, la correcta resultó ser la segunda - la que usted describió. gracias, ahora está todo claro.
4) De acuerdo, lo tengo. Bueno, si alguna vez lo piensas, no hay problema, entra. Las direcciones están arriba en este hilo (página 95). No quería discutir nada en particular
No quería hablar de nada especialmente secreto, sólo aclarar mutuamente algunas dudas y retorcer algunas ideas tal o cual.
Llevo mucho tiempo siguiendo este tema, tratando de entenderlo, pero de alguna manera no es tan sencillo.
Por favor, acláreme a qué llama usted RTs y de dónde los saca.
¿Es esto lo que Pastukhov dibuja en puntos blancos en la carta de kagi?