La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 101
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Tengo datos sobre la frecuencia de los patrones (fig. derecha) y su validez predictiva (fig. izquierda) en función de H:
Los datos se dan para d=5. El color rojo muestra los valores mayores, el azul los menores.
Casi exactamente lo que necesito. Sólo que me gustaría darle sentido a los números.
Por ejemplo, si tomamos sólo 10 patrones de la figura de la derecha con H de 10 a 20 (zona roja a ojo)
и
ver cómo cambia el soporte de las reglas (lo que se llama repetibilidad de patrones).
¿A qué porcentaje equivale allí?
Establecer el umbral de apoyo mínimo
Entonces, para los valores de apoyo por encima de los umbrales, véase el interés. (Por favor, describa lo que usted llama "fiabilidad de la previsión", puede ser el atractivo),
y también elegir el umbral de interés.
Obtendremos un conjunto de "normas de trabajo", es decir, aquellas en las que confiamos:
Y en ellos ya podemos comprobar la rentabilidad de la ST.
Además, el AG ayudará a "encajar" los umbrales de apoyo e interés
Veamos la tabla de apoyos y atractivos.
¿Puede exportarlo a Excel?
a Neutrón
Tener una buena tendencia y grandes beneficios.
¡Gracias, Fedor!
Resuelve tus asuntos actuales y vuelve.
¿Puede exportarlo a Excel?
Sí, puedo. Cualquier cosa.
Aquí hay un archivo de texto, por ejemplo. En él mostraré el RT construido sobre el historial de ticks del EURUSD durante un año para varias H's (columnas).
El formato del archivo es el siguiente:
1000
Tengo varias hipótesis no contradictorias con respecto a tu post... Lo más probable es que te hayas equivocado de cero:-)
La idea es detectar el patrón de conmutación +H/H y saltar una o dos muestras de PT, después de cada transacción comprometida. Definitivamente, debería haber estadísticas de duración (vida útil) para las estrategias +H y -H. Una estrategia debe ser cambiada después de n muestras RT de +H a -H(después de 1 paso de pausa) y viceversa después de n muestras RT de -H a +H. De mis observaciones con kagi - tick series splits, hay un patrón fuerte y repetitivo: cuando la parte superior de la RT anterior cae en la vecindad delta (no más de 3-5 pips) de la actual (última) parte superior de kagi - usted debe cambiar la estrategia de +H a -H, y para captar este patrón debe saltar 1-2 muestras de RT después de la transacción - no operar en ellos, pero analizar.
Fedor, gracias por:
A continuación, por favor, critícame por la siguiente idea:
Espero que 1-2-3 sea correcto.
Si es así, de esto podemos extraer, imho, al menos. 2 conclusiones:
es decir, con un diferencial del EURUSD de 0,0002 H debería ser al menos > 20
(mira la imagen derecha de Neutron 13.07.2009 16:47 - este es el valor a partir del cual empieza a caer el soporte del patrón 10 más creíble)
Así que podemos sacar la siguiente conclusión general:
es mucho más práctico abrir una operación con TP calculado como exceso de la volatilidad actual sobre 2H, bien, y, si es posible, compensar la operación, aunque para pequeños excesos de la volatilidad actual sobre 2H interferirá fuertemente la volatilidad del instrumento.
La confirmación o rechazo de estos pensamientos sería muy interesante porque quiero evitar que la idea degenere en el pipsator.
Puedo, en cualquier cosa.
Aquí, por ejemplo, hay un archivo en formato de texto. Contiene un PT construido sobre el historial de ticks del EURUSD durante un año, para diferentes H's (columnas).
Sergey, si no es difícil, ¿serías tan amable de ponerlo en forma 3 normal en dos campos
Н y Longitud_de_la_Cag_en_la_H
en orden de segmentos cagi en el tiempo de arriba a abajo
Me temo que por la noche una tabla de 100 campos no es lo suficientemente fuerte como para desplegar :)
He mirado el archivo, ¿podría explicar por qué no hay ninguna variable de signo para la jaula de construcción?
5 - valor claro H
37127, es decir, 37128 es el número de segmentos de la jaula.
y abajo, en mi opinión, deberían ir de "favoritos" con una alternancia del signo
¿O es k.t. una idea diferente en este conjunto?
Tengo varias hipótesis coherentes con respecto a su puesto... Lo más probable es que te hayas equivocado de cero:-)
No hay ningún error.
Explíquenme por favor, yo trabajo en finanzas desde hace no sé cuánto tiempo y siempre se ha utilizado el término transacción.
Y ahora miro en la wikipedia, supuestamente en la banca es una transacción. Es muy extraño, la liposucción...
¿Quién puede opinar?
Sergey, si no es difícil, por favor, tenga la amabilidad de 3 forma normal en dos campos
H y Length_Cag_in_H
y abajo, en mi opinión, deberían ir "favoritos" con un signo alternativo
Hola. He estado en un viaje de negocios.
Michael, he dado una serie de transacciones (son puntos de entrada/salida, no vértices de construcción Kagi), no debería ser alternante y el valor medio de los enlaces para ella no es igual a 2H (como para la construcción Kagi).
No hay ningún error.
Entonces, ¿qué quiere decir su - 1000?
Por favor, explíquese, yo trabajo con las finanzas desde hace no sé cuánto tiempo y siempre se utilizó el término transacción.
Y ahora miro en la wikipedia, supuestamente en la banca - transacción. Es muy extraño, la liposucción...
¿Quién puede opinar?
Transacción, lo leí en el libro de dos volúmenes de Shiryaev. Pensé que quedaría muy bien. Luego, yo mismo he encontrado repetidamente diferentes grafías de la palabra en la literatura. En aras de la seguridad, debería ceñirme a la variante más extendida: la transacción.
Entonces, ¿qué significa el tuyo: 1.000?
Evidentemente el post número 1000 de este hilo, 100 páginas de 10 posts. Puedes resumirlo para el aniversario.
Hola. Estaba en un viaje de negocios.
Mikhail, tengo una serie de Transacción (son puntos de entrada/salida, no vértices de construcción de Kagi), no debe ser variable de signo y el valor medio de los enlaces para ella no es igual a 2H (como para la construcción de Kagi).
Sergey, vamos a hacer por su metodología - paso a paso y la simplificación.
Buscamos los patrones de Kaga, y luego tomamos una decisión sobre las transacciones, que son secundarias.
Así que sugiero que empecemos con los patrones kaga primero.
Adjunta los segmentos de cagi en las garrapatas, los procesaré rápidamente,
Como ya escribí un software de manejo de Kaga para PERIOD_M1 - será interesante comparar.
Este es el aspecto que tiene en Excel
Michael, adjuntaré el archivo de construcción de Kagi un poco más tarde, si se justifica...
Ahora sobre su utilidad (relevancia). Por su construcción, siempre es una serie de acotación. ¿Qué propones buscar en sus patrones, la relación de aspecto del zigzag de Kagi? En mi opinión, hace tiempo que es un tema pisoteado que carece de interés práctico. ¡Y aquí el PT es incluso muy interesante! Es el básico para operar, porque define los puntos de entrada y salida del mercado. En su tesis, Pastukhov explotó la propiedad más simple de PT: su "casi" variabilidad de signo. A esta cuestión dedicó la mayor parte de su obra. Al final de su trabajo, aborda brevemente las configuraciones más complejas del patrón PT, y es este aspecto el que estudié en mi investigación, cuyos resultados he dado más arriba.
¿Sugieres que empecemos de nuevo, desde las construcciones de Kagi?