La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 63
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La frase sobre la alternativa NS no está clara. ¿Por qué llegó a esa conclusión? ¿Y por qué la condición de determinismo en el mercado no es importante para usted? ¿Y por qué no hay conexión entre las barras? ¿Qué datos toma, para el comercio real, si no el historial de barras?
He realizado muchos estudios estadísticos dentro del modelo lineal para determinar la existencia de relaciones estadísticamente significativas entre las barras. El resultado es el siguiente:
1. Las dependencias existen.
2. Las dependencias existentes aumentan a medida que disminuye la TF.
3.Las dependencias existentes son débiles (en el sentido de superar la comisión de la CC).
Conclusión: no existe una relación significativa entre las barras (en el sentido indicado anteriormente).
No he utilizado modelos AR no lineales para el estudio. Hay dos razones para ello. Uno: son demasiado complicados para mi entendimiento. La segunda es que los datos circunstanciales indican que no existe una relación no lineal entre las barras. Todo esto sirvió de motivación para cambiar a un "aproximador universal" - NS.
No entiendo lo del determinismo del mercado. Si el mercado fuera completamente no determinista, apoyaría la Hipótesis del Mercado Eficiente, que contradice nuestra presencia en este Foro.
Utilizo un desglose vertical de la serie de precios para la previsión.
Supongo que se trata más de una emoción que de una sensación real del mercado con un "nerviosismo". Intenta ser más cuidadoso, con suerte el destino del personaje representado en tu avatar debería advertir de un peligro fundamentalmente posible.
Probablemente tengas razón en cuanto a las emociones, pero el destino del "héroe avatar" lo compartiremos todos algún día, de una forma u otra.
Probablemente tengas razón en lo que respecta a las emociones, pero el destino del "héroe avatar" será compartido algún día por todos nosotros, de una forma u otra.
Pero algunas personas quieren que ocurra más tarde.
Pero algunas personas quieren que ocurra más tarde.
Me apunto -:) no hay necesidad de apresurarse.
a Neutrón
¿Toma el error de predicción dentro del ciclo por época? ¿O se trata de dos procedimientos diferentes en el mismo gráfico?
Sí, y las estadísticas se marcan desde el exterior.
Como muestra el experimento, siempre existe el riesgo de sobreentrenar la red y siempre habrá que controlar visualmente el número óptimo de épocas de entrenamiento. Además, he trazado la calidad de aprendizaje de la red en una muestra de prueba (que no participó en el entrenamiento) para los gráficos del EURUSD:
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Se puede observar que a medida que aumenta el número de entradas d de un mismo perseptrón, aumenta la calidad de la predicción (mínimo de puntos azules). Pero este proceso tiende asintóticamente a una constante y es razonable limitar el número máximo de entradas de perseptrón.
Se puede observar que a medida que aumenta el número de entradas d de un mismo perseptrón, aumenta la calidad de la predicción (mínimo de puntos azules). Pero este proceso tiende asintóticamente a una constante y es razonable limitar el número máximo de entradas de perseptrón.Por cierto, por alguna razón, a medida que aumenta el número de entradas, el error de aprendizaje crece y se acerca asintóticamente a 1